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1、1 SAS基础与金融计算 游家兴厦门大学经济学院计统系 2 上节课上机操作 1 对上节课生成的最终数据集total进行如下操作 1 剔除金融业上市公司 2 剔除每股收益为负的上市公司 3 由于数据集中年涨跌幅采用百分比表示 建立一个新的变量 采用小数表示 4 建立一个新的变量 表示除第一大股东外其它股东所持有的股份比例 3 1 剔除金融业上市公司 第一步 运用substr语句Datatest settotal code substr code 1 6 Run 4 第二步 Datatemp1 settest ifcode 000562 orcode 000001 orcode 000563 or
2、code 600015 orcode 600016 orcode 600030 orcode 600036 orcode 600816 orcode 600000 orcode 601998 orcode 601328 orcode 601166 orcode 601318 orcode 601398 orcode 601628 thendelete Run 5 2 剔除每股收益为负的上市公司 Datatemp2 settemp1 ifeps 0thendelete Run Datatemp2 settemp1 ifeps 0 Run 6 3 建立新变量 用小数表示的涨跌幅 Datatemp3
3、 settemp2 re2 re 100 Run 7 4 建立新的变量表示其它股东持股比例 Datatemp4 settemp3 ratio2 1 ratio 100 Run 8 本节课上机作业 2 公共信箱下载数据集test1和test2 运用SAS将test1和test2纵向拼成新的数据test 根据股票收益率大小将test分成四个组 并形成四个子数据集 tmp1 tmp2 tmp3 tmp4 在数据集test中 第一大股东持股比例在50 以上且每股收益超过1元的公司有多少家 9 描述统计分析 常见的数据统计描述量及意义 1 表示分布平均水平和位置的特征量 均值 数据的平均值 Mean众数
4、 观测值中出现最频繁的数值 Mode中位数 观测值排序中处于中间位置的值 Median百分位数 中位数的推广 P1 P33 P99 10 2 表示分布离散程度的特征量 标准差 Std 方差 Var 变异系数 CV 标准误 STDEER 11 3 表示形状的特征量 偏度和峰度 偏度 Skewness 偏度主要用于判断分布形状是否对称 若g1 0 则对称 若g1 0 则分布右偏 正偏 若g1 0 则分布左偏 负偏 12 峰度 Kurtosis 峰度是以正态分布为比较标准 对于正态分布 g2 0 若g2 0 表示变量分布比正态分布更集中 分布呈尖峰状态 平均数的代表性较好 若g2 0 表示变量分布比
5、正态分布更分散 分布呈平坦峰 平均数的代表性较差 13 SAS中可以对数据进行描述统计分析的过程步有很多 其中两个最常用的过程步是 1 MEANS过程 均值过程 2 UNIVARIATE过程 单变量过程 14 MEANS过程用来对数据集中的数值变量计算简单描述统计量 该过程由下列语句控制 PROCMEANS options statistics keywords VARvariables BYvariables CLASSvariables OUTPUT OUT SAS data set output statistics Run 1 MEANS过程 15 1 PROCMEANS语句PROCM
6、EANS options statistic keywords options DATA SASdataset 即用以说明过程分析处理的数据集的名字 若省略 则用最近操作的SAS数据集 statistic keywords 在MEANS过程中指出你需要计算哪些统计量 16 N MEAN STD MIN MAX SUM Variance CV STDERR T PRT Range SKEWNESS KURTOSIS CLM LCLM UCLM Maxdec T 检验总体平均值是否为0的T统计量的值PRT 大于T的概率Maxdec n 指定打印统计量的小数位的位数如省略不写 SAS将固定输入默认的
7、最常见的几个统计量 该过程可计算如下统计量 17 VARvariables规定要计算描述性统计量的数值变量及顺序 若省略该句 则对除BY CLASS语句中列出的变量之外所有数值变量计算描述性统计量 2 VAR语句 18 3 BY语句BYvariables 使用BY语句可以用BY变量定义的观测组分别计算其相应的描述统计量 当使用BY语句时 要求输入数据集已按BY变量排序 4 CLASS语句CLASSvariables 该语句和BY语句一样 可用CLASS变量定义的观测组分别计算其相应的描述统计量 不同点在于排序要求 CLASS语句不要求数据集事先已按CLASS变量排序 19 5 Freq语句Fr
8、eqvariable 该语句指定一个数值型的变量 它的值表示输入数据集中相应观测出现的频数 该变量的值应为正整数 若变量值 1或缺失 相应的观测不参加计算统计量 若这个值不是正整数 则取整数部分 20 5 Weight语句Weightvariable 该语句规定一个数值型的变量 它的值表示相应观测的权数 该变量的值应大于0 若变量值 0或缺失 假定该值为0 21 OUTPUT OUT SAS data set output statistics 该语句要求MEANS过程把计算的描述统计量输出到新的SAS数据集中 并用任选项规定新数据集的名及所包含的变量名 这里 OUT SAS data set
9、 给出由MEANS过程产生的输出数据集的名字 若想创建一个永久数据集 则必须规定一个两级名字 缺省时 机器默认的数据集名为data1等 Output statistics 规定在新数据集中所要求的统计量 并规定存放这些统计量的变量名 6 OUTPUT语句 22 Datastudent inputclasssex ageweightheight cards 1f15461561f14411491m13481551m14381502m16551652f17501602f16601652m17651753f18651653f17581603m18701803m1768176 Run 例 23 Pro
10、cmeansdata student varageweightheight Run Procmeansdata studentmaxdec 2 varageweightheight bysex Run 观察以下几组程序 24 procmeansdata studentmaxdec 2 varageweightheight classsex run procmeansdata studentmaxdec 2 varageweightheight outputout stan nummean a1a2a3std b1b2b3max c1c2c3 run 25 libnamea d sasdata procmeansdata studentmaxdec 2 varageweightheight outputout a stan nummean a1a2a3std b1b2b3max c1c2c3 run 26 本次课上机作业 公共信箱下载数据集finance 进行如下操作 1 计算市场平均股票收益率及其相应的标准差 并将结果生成一个新的数据集 2 以公司规模为权重计算市场平均收益率 3 将规模分为5组 分别计算各组的平均股票收益率
