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1、风险管理模拟试题三00:00:43 (答卷时间为两小时)一、单项选择(每题0.5分)1.华尔街的第二次数学革命是指：【B】。 错误！嵌入对象无效。A.资本资产定价模型 错误！嵌入对象无效。B.期权定价模型 错误！嵌入对象无效。C.投资组合理论 错误！嵌入对象无效。D.敏感性分析方法2.将一枚硬币连续投掷三次，得到随机事件正正反的概率为: 【A】。 错误！嵌入对象无效。A.0.125 错误！嵌入对象无效。B.0.5 错误！嵌入对象无效。C.0.3 错误！嵌入对象无效。D.0.253.已知X和Y均为正态分布随机变量，XN（5，100）， YN（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X
2、+Y所服从的分布为：【D】。 错误！嵌入对象无效。A.均值为5，方差为221的正态分布 错误！嵌入对象无效。B.均值为6，方差为221的正态分布 错误！嵌入对象无效。C.均值为 11，方差为221的正态分布 错误！嵌入对象无效。D.均值为11，方差为331的正态分布4.银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额 在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多 少？【C】 错误！嵌入对象无效。A.0.1
3、错误！嵌入对象无效。B.0.5 错误！嵌入对象无效。C.0.75 错误！嵌入对象无效。D.0.95.一笔到期本息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为【A】。 错误！嵌入对象无效。A.3/9 错误！嵌入对象无效。B.6/9 错误！嵌入对象无效。C.2/10 错误！嵌入对象无效。D.8/106.下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性？【C】 错误！嵌入对象无效。A.宏观经济因素 错误！嵌入对象无效。B.行业因素 错误！嵌入对象无效。C.公司特定因素 错误！嵌入对象无效。D.其他因素
4、7.已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%,债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：【B】 错误！嵌入对象无效。A.10% 错误！嵌入对象无效。B.14% 错误！嵌入对象无效。C.16% 错误！嵌入对象无效。D.8%8.下列关于风险-收益的说法正确的是：【A】 错误！嵌入对象无效。A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大 错误！嵌入对象无效。B.在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化 错误！嵌入对
5、象无效。C.在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散 错误！嵌入对象无效。D.在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：【C】 错误！嵌入对象无效。A.风险管理知识 错误！嵌入对象无效。B.风险管理制度 错误！嵌入对象无效。C.风险管理理念 错误！嵌入对象无效。D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：【C】 错误！嵌入对象无效。A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 错误！嵌入对象无效。B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行
6、为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 错误！嵌入对象无效。C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 错误！嵌入对象无效。D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.商业银行所体现的委托代理关系不包括：【D】 错误！嵌入对象无效。A.股东同管理层之间的委托代理关系 错误！嵌入对象无效。B.管理层同普通员工之间的委托代理关系 错误！嵌入对象无效。C.银行同客户之间的委托代理关系 错误！嵌入对象无效。D.商业银行与同行竞争者之间的委托
7、代理关系12.商业银行有效风险管理的基石是：【C】 错误！嵌入对象无效。A.风险管理部门工作人员的尽职尽责 错误！嵌入对象无效。B.强大的技术支持 错误！嵌入对象无效。C.高级管理层的支持与承诺 错误！嵌入对象无效。D.外部监督者的有效监督13.现金流量表的组成部分不包括：【D】 错误！嵌入对象无效。A.经营活动现金流 错误！嵌入对象无效。B.投资活动现金流 错误！嵌入对象无效。C.融资活动现金流 错误！嵌入对象无效。D.意外现金流14.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【A】 错误！嵌入对象无效。A.系统风险 错误！嵌入对象无效。B.非系统风险 错误！嵌入对象无效。C.A和B都是
8、 错误！嵌入对象无效。D.A和B都不是15. 专家分析法的一个很明显的缺陷是：【C】 错误！嵌入对象无效。A.对客户评价不准确 错误！嵌入对象无效。B.结论缺乏说服力 错误！嵌入对象无效。C.对信用风险的评估缺乏一致性 错误！嵌入对象无效。D.以上都是16.ZETA模型中影响借款人违约概率的因素一共有几个？【D】 错误！嵌入对象无效。A.个 错误！嵌入对象无效。B.个 错误！嵌入对象无效。C.个 错误！嵌入对象无效。D.个17.根据CreditMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：【A】 错误！嵌入对象无效。A.正向关系 错误！嵌入对象无效。B.反向关系 错误！嵌入对
9、象无效。C.不相关 错误！嵌入对象无效。D.视情况而定18.客户评级是针对：【C】 错误！嵌入对象无效。A. 债务人的信用水平 错误！嵌入对象无效。B. 债务人的每笔负债的信用情况 错误！嵌入对象无效。C. 假设违约后债务人每笔负债的可能损失率 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对19.计算违约风险暴露时，如果客户尚未违约，那么对于表内业务而言，相应的违约风险暴露为：【A】 错误！嵌入对象无效。A.账面价值 错误！嵌入对象无效。B.市场价值 错误！嵌入对象无效。C.以上任何一种都可以 错误！嵌入对象无效。D.以上都不对20.衡量非线性相关的统计量是：【C】 错误！嵌入对象无效。A.秩相关系数
10、错误！嵌入对象无效。B.坎德尔系数 错误！嵌入对象无效。C.A和B都是 错误！嵌入对象无效。D.A和B都不是21.CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？【A】 错误！嵌入对象无效。A.单一资产的角度 错误！嵌入对象无效。B.贷款组合的角度 错误！嵌入对象无效。C.以上都是 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是22.以下关于压力测试的论述，正确的是：【D】 错误！嵌入对象无效。A.有能力进行压力测试意味着商业银行较高的管理水平 错误！嵌入对象无效。B.压力测试不仅衡量事件的影响程度，也能衡量事件发生的可能性 错误！嵌入对象无效。C.压力测试是一种长期性的战略管理方法 错误！嵌入对
11、象无效。D.以上都不正确23.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】 错误！嵌入对象无效。A.商业银行资产的外部评级结果 错误！嵌入对象无效。B.商业银行自身健全和完备的内部评级 错误！嵌入对象无效。C.A和B相结合 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是24.已知某商业银行的正常类贷款为50亿，关注类贷款为20亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为7亿，损失类贷款为3亿，那么该商业银行的不良资产/贷款率等于：【C】 错误！嵌入对象无效。A.3% 错误！嵌入对象无效。B.10% 错误！嵌入对象无效。C.30% 错误！嵌入对象无效。D.50%25.以下哪一项属于行业经营风险因素？【D】 错
12、误！嵌入对象无效。A.行业整体衰退 错误！嵌入对象无效。B.产能过剩 错误！嵌入对象无效。C.市场需求下降 错误！嵌入对象无效。D.以上都不是26.中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？【D】 错误！嵌入对象无效。A.不良贷款清收转化情况 错误！嵌入对象无效。B.新发放贷款质量情况 错误！嵌入对象无效。C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 错误！嵌入对象无效。D.以上都是27.授信审批的原则是：【D】 错误！嵌入对象无效。A.审贷分离 错误！嵌入对象无效。B.统一考虑 错误！嵌入对象无效。C.展期重审 错误！嵌入对象无效。D.以上都是28.对集团
13、法人客户进行信用风险分析时，对哪方面的分析判断至关重要？【B】 错误！嵌入对象无效。A.集团的子公司经营状况 错误！嵌入对象无效。B.集团内关联交易 错误！嵌入对象无效。C.集团高层人事安排 错误！嵌入对象无效。D.集团资本来源29.如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性：【B】 错误！嵌入对象无效。A. 比较小 错误！嵌入对象无效。B. 比较大 错误！嵌入对象无效。C. 不确定 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对30.考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注：【C】 错误！嵌入对象无效。A. 宏观经济风险因素 错误！嵌入对象无效。B. 行业风险因
14、素 错误！嵌入对象无效。C. 区域风险因素 错误！嵌入对象无效。D. 企业特定风险因素31.Credit Monitor模型的核心是什么？【C】 错误！嵌入对象无效。A. 外部信用评级 错误！嵌入对象无效。B. 内部信用评级 错误！嵌入对象无效。C. 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 错误！嵌入对象无效。D. 以上都不对32. 以下关于信用工具边际风险贡献的论述，正确的是：【D】 错误！嵌入对象无效。A. 反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用 错误！嵌入对象无效。B. 指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险 错误！嵌入对象无效。C. 考虑到了资产之间的相关性 错误！嵌入对象无效。D. 以上都正确33. 根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？【D】 错误！嵌入对象无效。A. 宏观变量的历史数据 错误！嵌入对象无效。B. 对整个经济体系产生影响的冲击或改革 错误！嵌入对象无效。C. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 错误！嵌入对象无效。D. 以上都是34.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：【B
