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1、 商业银行管理学 课后习题及题解 第一章商业银行管理学导论 习题 一 判断题 1 金融服务现代化法案 的核心内容之一就是废除 格拉斯 斯蒂格尔法 2 政 府 放 松 金 融 管 制 与 加 强 金 融 监 管 是 相 互 矛 盾 的 3 商 业 银 行 管 理 的 最 终 目 标 是 追 求 利 润 最 大 化 4 在金融市场上 商业银行等金融中介起着类似于中介经 纪人的角色 5 商业银行具有明显的企业性质 所以常用于企业管理的 最优化原理如边际分享原理 投入要素最优组合原理 规模 经济原理也适用于商业银行 6 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金 融市场中的主体地 位 7 企 业
2、 价 值 最 大 化 是 商 业 银 行 管 理 的 基 本 目 标 8 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资 金 的 优 化 配 置 所 展 开 的 各 种 业 务 及 相 关 的 组 织 管 理 问 题 9 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不 受损失的情况下能如期收 回 二 简答题 1 试述商业银行的性质与功能 2 如何理解商业银行管理的目标 3 现代商业银行经营的特点有哪些 4 商业银行管理学的研究对象和内容是什么 5 如何看待 三性 平衡之间的关系 三 论述题 1 论述商业银行的三性目标是什么 如何处理三者之间的 关系 2 试结合我国实际论述商业银行在金融体系
3、中的作用 第一章习题参考答案 一 判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 略 三 略 第二章商业银行资本金管理 习题 一 判断题 1 新巴塞尔资本协议规定 商业银行的核心资本充足率仍为 4 2 巴塞尔协议规定 银行附属资本的合计金额不得超过其核 心资本的 50 3 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法 标准 法和内部模型法 4 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力 5 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资 本金 6 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重 由监管机关规定 二 单选题 1 我国 商业银行资本充足率管理办法 规定 计入附属资 本的长期次级债务
4、不得超过核心资本的 A 20 B 50 C 70 D 100 2 商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是 A 一般准备金 B 专项准备金 C 特殊准备金 D 风险准备金 3 巴塞尔协议 规定商业银行的核心资本与风险加权资产 的比例关系 A 8 B 8 C 4 D 4 三 简答题 1 试述商业银行资本金的功能 2 试述商业银行资本金的构成 3 试述 1988 年巴塞尔协议的基本内容 5 试述商业银行提高资本充足率的途径 四 论述题 试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略 第二章习题参考答案 一 判断题 1 题解 新巴塞尔协议商业银行核心资本充足率为8 2 题解 巴塞尔协议规定 银行附属
5、资本的合计金额不得 超过其核心资本的100 3 题解 银行信用风险计量包括标准法和内部评级法两 种 4 题解 资金越充足 缓冲损失的能力越强 5 题解 也可通过发行普通股 优先股 次级长期债券来 增加资本金 6 题解 新巴塞尔协议规定 监管机关规定只能对其监督 检查 二 单选题 1 B 题解 附属资本的合计金额不得超出其核心资本的 100 长期次级债券最多只能为核心资本的50 普通准备金和 普通呆账准备金占风险资产的比例最多不超过1 25 在特别的 情况下可达 2 2 A 题解 依据一般准备金的定义 3 A 题解 核心资本与风险加权资产是核心资本充足率 三 简答题 1 试述商业银行资本金的功能
6、 1 题解 商业银行资本金包括营业功能 保护功能 管理功 能 试述商业银行资本金的构成 2 题解 商业银行资本金的构成包括普通资本和优先资本 普通资本包括普通股 资本盈余 未分配利润等 优先资本包括 优先股 资本票据和资本债券 可转换债券等 试述 1988 年巴塞尔协议的基本内容 3 题解 1988 年巴塞尔协议的基本内容包括划分资本 规 划资产的风险权重 规定商业银行资本充足率的最低标准 过渡 期安排 试述商业银行提高资本充足率的途径 4 题解 商业银行提高资本充足率有2 种途径 1 分子对 策 即提高资本总量 如采用内源资本策略 留存盈余 股息政 策 和外源资本策略发行普通股 发行优先股
7、发行次级中长期 债券 来提高资本总量 2 分母对策 即压缩银行资产规模调 整资产结构 四 论述题 1 试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略 1 题解 商业银行提高资本金有两种策略 即内源资本策略 和外源资本策略 内源资本策略是指增加内源资本 即增加以留 存收益方式形成的资本 外源资本策略是指通过发行普通股 发 行优先股 发行长期次级债券等形式来增加资本 第三章商业银行负债业务管理 习题 一 判断题 1 商业银行向中央银行借款可以用于投 资 2 欧洲货币市场借款利率一般以为基 准 3 市场渗透定价法不强调利润对成本的弥 补 4 高负债是商业银行区别于其他企业的重要标志之 一 5 对商业银行来
8、说存款并不是越多越好 6 存单是一种面额较大 不记名发行但不能在二级市场流通转 让的定期存款凭 证 7 我国目前资本市场利率仍然是市场利率与计划利率并 存 8 负债是商业银行资金的全部来 源 二 单项题 1 商业银行存款管理的目标不包括 A 保持存款的稳定性B 降低存款的 成本率 C 降低存款的流动性D 提高存款的 增长率 2 存款按存款资金性质及计息范围划分为财政性存款和 A 个人存款B 定 期存款 C 一般性存款D 单位 存款 3 使商业银行负债成本最低的存款为 A 同业存款B 有奖存款 C 定期存款D 活期存款 4 商业银行的被动负债是 A 发行债券B 吸收存 款 C 同业拆借D 再贷款
9、 5 下列借入负债中被采用 隔日放款 或今日货币形式的为 A 同业拆借B 回购协 议 C 间接借款D 再贴现 6 商业银行可长期利用的存款 称为 A 流动性存款B 原始存 款 C 定期存款D 发行 长期金融债券 7 商业银行中长期借款包括 A 同业拆借B 回购 协议 C 中央银行借款D 发行长 期金融债券 8 同业借款不包括 A 同业拆借B 再 贴现 C 抵押借款D 转 贴现 9 目标利润定价法的核心在于 A 严格测算各种存款的营业成本B 计算存款的历 史加权成本 C 确定存款的边际成本D 确定 存款的风险成本 10 商业银行吸收的存款中稳定性最好的是 A 账户B 定 活两便存款 C 储蓄存
10、款D 自动转账服 务账户 11 商业银行的存款成本除了利息支出 还包括 A 办公 费B 员工工 资 C 差旅 费D 非利息 支出 12 关于同业拆借说法不正确的是 A 同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行 为 B 为规避风险 同业拆借一般要求担保 C 同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金 降 低了银行的筹资成本 D 同业拆借资金只能作短期的用途 三 多选题 1 商业银行负债按负债的流动性可分为 A 流动负 债B 应付债券 C 其他长期负债D 应付 账款 2 下列属于存款的创新种类的是 A 可转让支付命令账户B 大额可转让 定期存单 C 货币市场账户D 个人 退休金账户 3
11、影响存款成本定价的因素包括 A 市场利率的水平B 存款的 期限结构 C 银行的盈利性D 客户 与银行的关系 4 商业银行借入资金应考虑的因素包括 A 借入资金的规模B 借入资 金的期限 C 借入资金的相对成本D 借入资金的 分险 E 借入资金的法规限制 5 商业银行国内市场借款的主要方式有 A 转贴现B 向央 行借款 C 同业拆借D 发行金 融债券 E 证券回购协议 6 价格定价法中价格表按收费条件包括 A 免费定 价B 有条件免费定 价 C 浮动费 率D 固定费率 7 以下属于商业银行 主动型负债 的是 A 存 款B 同业 拆借 C 再贴 现D 金融债 券 E 转贴现 四 计算题 1 假定一
12、家银行筹集了500万的资金 包括 200万的活期存款 300 万定期存款与储蓄存款 活期存款的利息和非利息成本为存 款的 8 定期存款和储蓄存款总成本为10 假如储备要求减少 银行可使用资金的数额为活期存款的15 储蓄存款的 5 求该 银行负债的加权平均成本率 2 某银行可通过7 的存款利率吸引50 万元新存款 银行估计 若提供利率为7 5 可筹集资金100 万元 提供8 利率可筹集 存款 150 万元 提供 8 5 的利率可筹集存款200 万元 提供 9 的利率可筹集存款250 万元 如果银行投资资产的收益率为10 由于贷款利率不随贷款量的增加而增加 贷款利率就是贷款的边 际收益率 存款为多
13、少时银行可获得最大的利润呢 五 简答题 1 简述商业银行负债的性质 2 简述商业银行负债业务的作用 3 简述商业银行负债业务经营管理的目标 4 简述商业银行借入资金时应考虑的因素 5 负债对商业银行管理有何意义 6 商业银行借入资金时一般有哪些渠道 7 商业银行存款定价通常有哪些方法 六 论述题 论述你对存款立行观点的看法 第三章习题参考答案 一 判断题 1 2 3 4 5 6 7 8 二 单选题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C 11 12 三 多选题 1 2 3 4 5 6 7 四 计算题 1 加权平均成本率 全部负债利息总额 全部负债平均余额 100 200 8300 10
14、200 85300 95 100 10 11 2 利润 贷款收益 存款成本 1 107 5 100 50 7 550 72 75 2 108 150 50 850 73 5 3 108 5 200 50 8 550 73 75 4 109 250 50 950 73 5 所以采取第三种方案可以获得最大利润 五 略 六 略 七 略 第四章商业银行贷款业务管理 一 习题 一 判断题 1 五级分类法中 不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两 类 2 质押贷款的质物指借款人或第三人的不动 产 3 补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形 式 4 资金边际成本是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷
15、款的资金所需支付的利息 费用成 本 5 一般担保条件下 借款人贷款到期没有归还银行贷款 担保 人即应承担第一还款人责 任 二 单选题 1 按担保合同规定 借款人贷款到期不能偿还银行付款时 按 约定由担保人承担偿还贷款的责任 此类贷款称之为 A 信用贷款B 一般保证贷款C 连带责任保证 贷款D 票据贴现贷款 2 如银行贷款已经肯定要发生一定的损失 但损失金额尚不确 定 此类贷款应归属于 A 关注类贷款B 次级类贷款C 可疑 类贷款D 损失类贷款 3 由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的 风险 一般归纳于 A 信用风险B 市场风 险C 操作风险D 国家风险 4 产业分析落后导致银行不
16、恰当的贷款支持属于 A 信用风险B 市场风 险C 操作风险D 国家风险 三 多选题 1 下列措施中 哪些属于风险补偿机制范畴 A 保险B 抵押 或质押 C 贷款 组合D 提取呆帐准备金 2 下列项目中 哪些属于银行贷款价格构成要素 A 利率B 承诺 费C 补偿余额D 隐含 条款 3 下列风险状况 哪些应归类于操作风险范畴 A 对借款人财务状况分析失误导致不能按期还款 B 不科学的操作流程或工作程序 C 缺乏科学 成文的信贷政策 D 银行资产 负债组合不匹配 4 下列贷款项目中哪些应属于公司短期贷款 A 票据贴现B 证券交易商贷款C 循 环信贷融资D 项目贷款 四 计算分析题 资料 某上市公司资产负债表 2009 年 9 月 30 日 单位 元 资产负债及股东权益 流动资产流动负债 货币资金 99 059 888 7 8 短期借款 230 666 350 2 应收票据7 471 746应付帐款 68 743 479 5 3 应收账款净额 128 262 559 1 预收帐款15 490 058 4 其他应收款净额 36 546 170 1 7 应付工资3 575 267 48 应收款项净
