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1、 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 文文 档档 状状 态态 初稿 评审通过 修改 发布 作废 文档标识文档标识 LDDS 系统接口说明书股票期权分册 当前版本当前版本 1 0 0 作作 者者 数据技术部 发布者发布者 上证所信息网络有限公司 完成日期完成日期 2017 02 09 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 2 文档变动说明文档变动说明 日期日期 版本版本 说明说明 2017 02 09 1 0 0 首次发布 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 3 1 引言引言 1 1 目的目的 文档介绍了 LDDS 系统
2、中期权行情数据的接入方式 详细说明了期权行情 数据的数据格式 以方便信息商接收期权行情数据 1 2 阅读对象阅读对象 文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和股票期权行情技术支持人员 1 3 参考文档参考文档 表 1 1 参考文档表 文档名称文档名称 文档来源文档来源 上海证券交易所低延时行情发布系统 LDDS 接口说 明书 上证所信息网络有限公司 上海证券交易所 LDDS 系统静态数据接口说明书 上证所信息网络有限公司 IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格 说明书 上海证券交易所网站技术专区 上海证券交易所网站技术专区链接为 2 系统接入系统接入 接入方只要已接入上交所 LD
3、DS 系统 并与我公司签约 要求通过上交所 LDDS 系统接收期权行情数据 我方将在 IDC 开通相应权限 接入方无须添加设 备及更改配置 就可以在 VDE 中获得期权行情数据 有关 LDDS 系统架构及接入可以参考 上海证券交易所低延时行情发布系 统 LDDS 接口说明书 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 4 3 数据定义数据定义 3 1 范围范围 期权行情数据分为静态文件和实时数据两种 其中 实时数据包含实时文件 行情和实时流行情两种 3 2 内容内容 期权行情的静态文件有两个 分别为期权基础信息文件 reff03MMDD txt 和 期权收盘价格文件 cl
4、pr03MMDD txt 期权实时文件行情为 mktdt03 txt 期权实时行情的产品类别 tag10142 是 30 只包含一个消息 为 UA9002 3 3 时间表时间表 每个交易日 8 30 15 30 发送 期权收盘价格文件 clpr03MMDD txt 在 16 15 就绪 3 4 数据格式数据格式 静态数据以文件方式提供 直接把文件内容放到 tag96 中 解析请参考具体 的消息说明 实时行情数据以 FAST 编码的二进制数据 通过 tag96 嵌入 STEP 消息中 实时文件行情以文件形式提供 文件内容和格式与原始发布者保持一致 4 消息说明消息说明 4 1 静态文件静态文件
5、静态文件 reff03MMDD txt 开市前 8 30 准备就绪 静态文件 clpr03MMDD txt 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 5 闭市后 16 15 就绪 如果需要获取静态数据 reff03MMDD txt 和 clpr03MMDD txt 可以使用 Rebuild 方式获取 具体获取方式可参考 上海证券交易所 LDDS 系统静态数据 接口说明书 期权行情静态文件的具体内容可参见 IS113 上海证券交易所股票期权市场 参与者接口规格说明书 中的期权基础信息 reff03MMDD txt 及期权收盘价格文 件 clpr03MMDD txt 特别注
6、意的是 当日结算价需要从期权收盘价格文件 clpr03MMDD txt 获取 4 2 实时文件实时文件 期权行情实时文件 mktdt03 txt 的具体内容可参见 IS113 上海证券交易所股 票期权市场参与者接口规格说明书 中的期权行情文件接口 mktdt03 txt 集合竞价阶段每 15 秒更新一次数据 连续竞价阶段每秒两次 4 3 实时流数据实时流数据 股票期权实时行情数据采用直接转发的方式 不支持数据回补 所以下游系 统丢包后 不需要发起 Rebuild 请求 集合竞价阶段每 15 秒更新一次数据 连续竞价阶段每秒两次 信息商可使用 FAST 行情模板对股票期权行情消息进行 FAST
7、解码 FAST 压缩行情只在一个 STEP 消息包的行情记录间有相关性 STEP 包与包之间不存 在 FAST 编解码的相关性 所以每次解析时 都需要执行字典的重置操作 4 3 1 STEP 应用消息应用消息 4 3 1 1 证券行情消息证券行情消息 MsgType W 证券行情消息用于发布市场行情全幅快照 证券行情消息的格式见表 4 1 表 4 1 证券行情全幅消息 标记标记 域名称域名称 必须必须 注释注释 长度长度 标准消息头 Y MsgType W 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 6 167 SecurityType Y 证券类型 01 股票 含指数
8、02 衍生品 C2 339 TradSesMode Y 交易盘交易模式 1 系统测试 2 模拟交易 3 产品 正常交易 N1 1180 ApplID Y 应用模块 ID N5 1181 ApplSeqNum Y 与 ApplID 相关的数据序号 从 1 开 始递增 N10 75 TradeDate Y 交易日期 YYYYMMDD C8 779 LastUpdateTime N 最新更新时间 HHMMSSss C8 265 MDUpdateType Y 首字符表示数据类型 0 增量行情 1 全量行情 第 2 个字符表示是否全量行情的首 幅行情 0 非首幅 1 首幅 第 3 个字符表示是否全量行情
9、的末 幅行情 0 非末幅 1 末幅 C3 5468 MDCount Y 行情产品数量 N5 95 RawDataLength Y 行情数据长度 N5 96 RawData Y FAST 协议压缩的行情数据 C4096 标准消息尾 Y 4 3 1 2 市场状态消息市场状态消息 MsgType h 市场状态消息用于传输交易所市场状态和产品信息 市场状态消息的格式见 表 4 2 表 4 2 市场状态消息 标记标记 域名称域名称 必须必须 注释注释 长度长度 标准消息头 Y MsgType h 167 SecurityType Y 证券类型 01 股票 含指数 02 衍生品 C2 339 TradSe
10、sMode Y 交易盘交易模式 1 系统测试 2 模拟交易 3 产品 正常交易 N1 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 7 336 TradingSessionID Y 全市场行情状态 含义详见 IS113 上海证券交易所 股票期权市场参与者接口规格说 明书 的 mktdt03 txt 中的第一行 特殊字段记录中的 MDSesStatus 市场行情状态 字段说明 C8 393 TotNoRelatedSym Y 最大产品数目 包括指数 N8 标准消息尾 Y 4 3 2 FAST 协议协议 4 3 2 1 FAST 模板文件模板文件 上海证券交易所 LDDS 系统
11、股票期权行情接口说明书 1 0 0 8 4 3 2 2 FAST 模板说明模板说明 上述 FAST 模板文件的详细说明见表 4 3 所示 表 4 3 FAST 模板说明 标记标记 域名称域名称 必须必须 类型类型 注释注释 1500 MDStreamID Y String 行情记录标签 M0301 表示期权交易行情 48 SecurityID Y String 产品代码 55 Symbol Y ByteVector 产品简称 8503 NumTrades N Int 成交笔数 1020 TradeVolume N Qty 成交量 单位 张或股 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明
12、书 1 0 0 9 股票为股 基金为份 债券与回购 为手 权证为 100 份 对于指数行 情数据 表示参与计算相应指数的 交易数量 股票的指数交易数量单 位是 100 股 基金指数的交易数量 单位是 100 份 债券指数的交易数 量单位是手 8504 TradeValueTraded N Amt 成交金额 单位 元 当产品代码为债券 国债 企债 可转债 时 由于债券交易的数量 以手为单位 成交金额为该债券每 笔成交的价格 数量 10 的总和 当产品代码为席位质押式国债回购 代码 201 席位质押式企业债回 购代码 202 以及账户质押式国 债回购代码 204 时 成交金额为 100 成交数量
13、10 当产品代码为买断式国债回购代码 203 时 成交金额为其基础产品 昨日收盘价 成交数量 10 对于指数行情数据 表示参与计算 相应指数的成交金额 单位均为人 民币元 140 PrevClosePx N Price 昨收盘价 单位 元 734 PrevSetPx N Price 昨结算价 单位 元 对 Level 1 FAST 行情不适用 8506 TotalLongPosition N Qty 未平仓合约数量 单位 张或股 对 Level 1 FAST 行情不适用 Y 行情快照组件 268 NoMDEntries Y 行情条目个数 269 MDEntryType Y char 行情条目类
14、别 0 买入价 270 271 290 1 卖出价 270 271 290 2 成交价 270 271 和 273 4 今开盘价 270 5 今收盘价 270 6 今结算价 270 7 当日最高成交价 270 8 当日最低成交价 270 x 动态参考价格 270 271 273 270 MDEntryPx N Price 行情条目价格 单位 元 上海证券交易所 LDDS 系统股票期权行情接口说明书 1 0 0 10 271 MDEntrySize N Qty 行情条目数量 单位 张 273 MDEntryTime N Time 行情条目时间 HHMMSSss 290 MDEntryPositi
15、on No N Int 行情条目档位 8538 TradingPhaseCode N string 当前产品状态 含义详见 IS113 上海证券交易所 股票期权市场参与者接口规格说明 书 的mktdt03 txt中的 TradingPhaseCode 字段说明 说明 在集合竞价时段内 1 当前五档买入价 269 0 和当前五档卖出价 269 1 中的第一档行情 同时为动态参考价格 即根据集合竞价算法计算得出的虚拟撮合价格 2 同时 当前五档买入价 269 0 和当前五档卖出价 269 1 中的第一 档行情数据中的申买量和申卖量分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟匹配量 3 同时 当前五档买入价 269 0 和当前五档卖出价 269 1 中的第二 档行情数据中的申买量和申卖量分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟未匹配 量
