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1、 金融风险管理考试复习（一）题型介绍 全部考试题型包括六种题型： 单选题（每题1分，共10分） 多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共 5 分） 计算题（每题15分，共30分） 简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 合计100分第一章金融风险概述 知识点举例按受险主体划分，金融风险如何划分。 出题多项选择题：“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D.企业金融风险” 第一章金融风险概述 知识点举例金融风险产生的原因（是什么？）出题论述题：“试述金融风险产生的原因。”知识点举例信息不对称
2、会导致道德风险和逆向选择 出题多项选择题：“信息不对称又导致信贷市场的_和_，从而呆坏帐和金融风险的发生。A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资” 第二章金融风险管理系统 知识点举例金融风险管理的目的（是什么？） 出题多项选择题：“金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：_A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E. 维护社会公众的利益” 知识点举例分散投资策略是降低风险的主要策略之一 出题单选题：“_是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关
3、程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”第三章 金融风险管理方法 知识点举例 商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成。 出题 多选题： “商业银行的负债项目由_、_ 和 _三大负债组成。 A. 存款 B. 放款 C. 借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金 ” 知识点举例 从资产负债表识别金融风险时，“流动性比率”是一个很有效的指标。 出题 单选题： “流动性比率是流动性资产与_之间的商。 A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款 ” 知识点举例 在从银行的盈利能力识
4、别金融风险时，“资本乘数”对于计量“资本收益率”有作用。 出题 单选题： “资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值 A. 总负债 B. 总权益 C. 总存款 D. 总资产” 知识点举例 就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。 出题 判断题： “对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债 券价格正向相关。（ ） ” 知识点举例 值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的程度较小，因系统性风险不能靠多样化来消除。 出题 判断题： “一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（ ）”第四章 信用风险管理 知识点举例 信用风险，是金融机构经常
5、面对的主要风险之一。因此学生应该掌握其概念，包括其狭义和广义概念。 出题 单选题： “狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 ” 知识点举例 房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地产贷款出现风险的征兆很有必要。 出题 多选题： “房地产贷款出现风险的征兆包括：_。 A. 同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 C. 中央银行下调了利率 D. 销售缓慢，售价折扣过大 E. 宏观货币政策放松 ” 知识点举例 德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握其主要内容
6、。 出题 判断题： “在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（ ）”第五章 流动性风险管理 知识点举例 银行作为主要以运用企业、居民和政府资金的金融中介，保持必要的流动性至关重要。所以，流动性风险产生的主要原因，就成为学生必须掌握的内容。 出题 简答题： “银行流动性风险产生的主要原因是什么？” 知识点举例 这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。学生应该掌握其中的核心知识点。 出题 单选题： “_
7、认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A. 负债管理 B. 资产管理 C. 资产负债管理 D. 商业性贷款” 知识点举例 衡量流动性的常用指标之一是“存贷比”，但这一比率却不遵循它名称那样的顺序，而是“贷款/存款”。 出题 单选题： “所谓的“存贷款比例”是指_。 A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 知识点举例 在衡量流动性风险时，还有一个指标是“核心存款/总资产”。这里关键是弄清楚“什么样的存款是核心存款”。 出题 判断题： “核心存
8、款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（ ） ” 知识点举例 利用算术平均法和加权平均法预测存款增长额，是一个基本的计量方法，应该掌握。 出题 计算题：“某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表： 2008年下半年各月定期存款增长额（万元） 请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增加额（假设712月的权重分别是1，2，3，4，5，6）。 ” 知识点举例 商业银行资产的粗略分类（现金、证券投资、贷款、固定资产），是学生应该掌握的。 出题 多选题： “商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_。
9、A. 吸收的存款 B. 现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E. 固定资产 ” 知识点举例 利率变动会给相关当事人（个人、企业、金融机构）构成不同的风险。 出题 简答题： “举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？ ” 知识点举例 利率敏感型缺口分析，是商业银行常用的计量和防范利率风险的工具。应该掌握其核心原理，特别是利率变动对利润的影响。 出题 判断题： “当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（ ） ” 第六章 利率风险管理 知识点举例 掌握利率敏感性缺口的计算方法、利率及利率变动对银行利润的影响方式。 计算题： “试根据
10、某商业银行的简化资产负债表计算： （1）利率敏感性缺口是多少？ （2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ （3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ （4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ ” 某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资 产 负 债 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 浮动利率贷款 浮动利率存款 证券 浮动利率借款 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 准备金 储蓄存款 长期贷款 股权资本 长期证券（1）利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产 利率敏感性负债 = 2000 3000 = 1000（亿元） （2分）（2）该银行利润 = （2000+5000）5% （3000+4000）4% = 70（亿元） （4分）（3）该银行新的利润 = 20007% + 50005% 30006% 40004% = 50（亿元） （5分）（4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利润会下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。） （4分） 出题
