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1、 2008上半年银行从业考试风险管理试题与答案解析 一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C第 2 题 与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正
2、确答案】： A第 3 题 某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格()。A.上涨2.96%B.下跌2.96%C.上涨3.20%D.下跌3.20%【正确答案】： B第 4 题 ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】： A第 5 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是
3、()。A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】： A第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值
4、增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】： D第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对【正确答案】： A第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是()。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】： A第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在
5、满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法【正确答案】： D第 11 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为()。A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额l00%C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额l00%D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/
6、人民币定活期存款期末余额l00%【正确答案】： B第 12 题 某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。A.为6.0%B.为8.O%C.为8.5%D.因数据不足无法计算【正确答案】： C第 13 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺Vl率的定义为()。A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内
7、到期的流动性负债的差额D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额【正确答案】： C第 14 题 信用风险监测是： ()。A.一个连续的动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况,C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D.以上都是【正确答案】： D第 15 题 RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【正确答案】： B第 16 题 商业银行的流动性需求的变化是()。A.容易预测的B.可以预测的，但很难精确预测C.不可能预测的D.以上都不对【
8、正确答案】： B第 17 题 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。A.证券本金偿还的时期B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程【正确答案】： B第 18 题 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.经常性出现现金流紧张【正确答案】： D第 19 题 ()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【正确答案】：
9、 B第 20 题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是()。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【正确答案】： D第 21 题 利率期限结构变化风险也称为()风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【正确答案】： A第 22 题 某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。A.7.6，5.4B.7.5.5.0C.7.0，4.9D.6.9，4.6【正确答案】： B第 23 题 效率
10、比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称()。A.盈利能力比率B.效果比率C.效能比率D.营运能力比率【正确答案】： D第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?()A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力【正确答案】： D第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方【正确答案】： C 2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试
11、风险管理真题 时间：120分钟 一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题05分共45分)1巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A2% B4% C6% D8% 2商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。 A因果关系分析 BVaR C敏感性分析 D情景分析 3战略风险的类型不包括( )。 A产业风险 B技术风险 C竞争对手风险 D信用风险 4金融违法行为处罚办法属于( )。 A法律 B行政法规 C金融规章制度 D商业银行监管相关指引 520世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的
12、金融理论。 A马柯威茨提出的现代资产组合理论 B夏普提出的CAPM模型 C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D罗斯提出套利定价理论 6银行风险管理的流程是( )。 A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D风险控制一风险识别一风险计量一风险监测 7 某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业 务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚
13、、恶化的综合作用结果。 A声誉风险、市场风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C市场风险、战略风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险 8下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。 A未分配利润 B重估储备 C盈余公积 D公开储备 9根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。 A高级计量法 B基本指标法 C内部评级法 D内部模型法 10下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。 A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化 11当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( )。 A该类型贷款的预期损失为0 B该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥 12
