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1、 . 一、单项选择题1. 当市场表现为震荡时，场外金融衍生品投资者更倾向于购买采用（ ）方案的产品。 A. Digital Call B. Call Spread C. Double No Touch D. Up and Out Barrier二、多项选择题2. 海外投行场外衍生品业务的成功经验主要包括：（ ）。 A. 有功能强大的交易分析和风控平台 B. 以上均正确 C. 海外投行的销售交易业务有良好的外部环境 D. 海外投行拥有经验丰富而有分工精细的专业人才3. 场外金融衍生品销售业务对手方包括：（ ）。 A. 证券公司 B. 保险公司 C. 上市公司股东和高净值个人 D. 商业银行、基金
2、公司、券商资管等财富管理机构 E. 私募基金4. 我国场外金融衍生品市场发展的问题包括（ ）。 A. 证券公司杠杆融资的限制 B. 证券公司的风险管理部门职能有待完善 C. 场内衍生品市场的缺失 D. 其他可能影响公司持续经营的事项 E. 信用交易及主协议的缺失三、判断题5. 顶级海外投行销售交易业务的核心竞争力包括：融资及杠杆的可能性（无苛刻的净资本约束）、发达的场内市场产品用于风险对冲（场内期权等）、成熟的信用交易协议与规范（ISDA）和开放的市场准入制度。（ ） 正确 错误6. 根据海外投行的经验，经验丰富而又分工精细的专业人才是发展场外衍生品市场的重要条件。（ ） 正确 错误7. 缺乏
3、跨市场、跨资产类别、被广泛接受的信用交易主协定（类似于ISDA）导致了我国场外衍生品市场交易的低效率。（ ） 正确 错误8. 对证券公司杠杆融资的限制没有影响我国金融场外衍生品业务的大规模发展。（ ） 正确 错误9. 商业银行对场外金融衍生品的需求主要在于利用场外期权等工具风险收益量身定制的特性，为个人财富管理市场提供更多的资产配置工具，丰富产品内容。（ ） 正确 错误10. 场外金融衍生品业务，是销售交易业务的主要形式，指券商根据客户的市场预期与需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通过精密的交易对冲掉市场风险，并赚取合理费用。（ ） 正确 错误一、单项选择题1. 关于金融衍生品业务的Delt
4、a对冲，下列说法错误的是（ ）。 A. Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用 B. 这种对冲可以完全消除风险 C. 目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响 D. Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸二、多项选择题2. 场外金融衍生品销售业务对手方包括：（ ）。 A. 私募基金 B. 商业银行、基金公司、券商资管等财富管理机构 C. 上市公司股东和高净值个人 D. 保险公司 E. 证券公司3. 对于场外金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法正确的是（ ）。 A. Delta= C/S B. 以上说法均正确 C. 根据Delta所
5、表示的期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸 D. 其目的是使卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响4. 我国场外金融衍生品市场发展的问题包括（ ）。 A. 场内衍生品市场的缺失 B. 其他可能影响公司持续经营的事项 C. 信用交易及主协议的缺失 D. 证券公司杠杆融资的限制 E. 证券公司的风险管理部门职能有待完善三、判断题5. 商业银行对场外金融衍生品的需求主要在于利用场外期权等工具风险收益量身定制的特性，为个人财富管理市场提供更多的资产配置工具，丰富产品内容。（ ） 正确 错误6. 根据海外投行的经验，经验丰富而又分工精细的专业人才是发展场外衍生品市场的重要条件。
6、（ ） 正确 错误7. 保险公司可利用场外衍生品工具实现资产配置、风险管理功能，为其投资组合量身定制系统性风险缓释方案。（ ） 正确 错误8. 缺乏跨市场、跨资产类别、被广泛接受的信用交易主协定（类似于ISDA）导致了我国场外衍生品市场交易的低效率。（ ） 正确 错误9. 对证券公司杠杆融资的限制没有影响我国金融场外衍生品业务的大规模发展。（ ） 正确 错误10. 私募基金可充分利用场外期权、总收益互换等衍生品的高杠杆特性进行资产配置或交易策略的实施。（ ） 正确 错误一、单项选择题1. 关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是（ ）。 A. 这种对冲可以完全消除风险 B. 目的是
7、卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响 C. Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸 D. Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用二、多项选择题2. 海外投行场外衍生品业务的成功经验主要包括：（ ）。 A. 海外投行拥有经验丰富而有分工精细的专业人才 B. 以上均正确 C. 海外投行的销售交易业务有良好的外部环境 D. 有功能强大的交易分析和风控平台3. 对于场外金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法正确的是（ ）。 A. Delta= C/S B. 其目的是使卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响 C. 根据Delta所
8、表示的期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸 D. 以上说法均正确4. 我国场外金融衍生品市场发展的问题包括（ ）。 A. 信用交易及主协议的缺失 B. 证券公司的风险管理部门职能有待完善 C. 场内衍生品市场的缺失 D. 证券公司杠杆融资的限制 E. 其他可能影响公司持续经营的事项三、判断题5. 根据海外投行的经验，经验丰富而又分工精细的专业人才是发展场外衍生品市场的重要条件。（ ） 正确 错误6. 场外金融衍生品业务，是销售交易业务的主要形式，指券商根据客户的市场预期与需求，提供量身定做的衍生品方案，券商通过精密的交易对冲掉市场风险，并赚取合理费用。（ ） 正确 错误7. 私募基
9、金可充分利用场外期权、总收益互换等衍生品的高杠杆特性进行资产配置或交易策略的实施。（ ） 正确 错误8. 顶级海外投行销售交易业务的核心竞争力包括：融资及杠杆的可能性（无苛刻的净资本约束）、发达的场内市场产品用于风险对冲（场内期权等）、成熟的信用交易协议与规范（ISDA）和开放的市场准入制度。（ ） 正确 错误9. 商业银行对场外金融衍生品的需求主要在于利用场外期权等工具风险收益量身定制的特性，为个人财富管理市场提供更多的资产配置工具，丰富产品内容。（ ） 正确 错误10. 预期市场温和上行时证券公司可以考虑设计Up and Out Barrier的产品。（ ） 正确 错误一、单项选择题1. 关于金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法错误的是（ ）。 A. Delta 对冲在场外金融衍生品业务中有广泛的应用 B. 这种对冲可以完全消除风险 C. 目的是卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响 D. Delta对冲是根据期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头寸二、多项选择题2. 对于场外金融衍生品业务的Delta对冲，下列说法正确的是（ ）。 A. 其目的是使卖出期权方的整个投资组合不会受标的现货价格波动的影响 B. 根据Delta所表示的期权价格变动与标的现货价格变动的关系调整现货头
