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1、风险约束下退货合同对供应链的协调性分析 第?1994-xxChina AcademicJournal ElectronicPublishing House.All rightsreserved.ki.卷第期第月管?科学学报风险约束下退货合同对供应链的协调性分析姚忠?京航空航天大学经济管?学院,?京摘要在零售商在风险约束下,分析了退货策略对单周期供应链的协调性首先运用报童库存模型建立了供应链决策模型,然后运用解析法对满足零售商下游风险约束下的零售商决策进?了优化分析对于供应商的决策采用数值分析方法分析了零售商下游风险对其决策的影响研究表明,在风险约束制约下,零售商和供应商的期望利润都有所减少,退
2、货合同的协调性较无风险约束情况下弱最后,对未来的研究方向给出了建议关键词下游风险退货策略供应链协调风险管?一【一一引言在供应链合同契约研究中多数研究假定决策者是风险中性的,但实际运作中,他们都是风险规避的因为在?确定和动态的商务环境下,决策者?仅期望获得最大的利润,而且也想知道获得最大利润的概率有多大无风险约束下的供应链协调机制在风险约束下未必有效本文对退货策略一一种在供应链协调策略中十分普通的策略一在决策者风险规避的态度下,是否能有效地提高供应链的绩效或至少获得。 提高进?了探讨具体来说,退货策略能否在满足供应链中零售商风险约束下,使得供应链系统的利润或绩效有所提高经济学中的风险管?研究很多
3、,本文?作介绍风险型供应链的研究文献已有一些,综合性的文献回顾参见、吴军等、周艳菊等,研究下面主要针对管?科学和运筹学领域与本文相关的研究作简单回顾,即对考虑风险约束条件下的供应链管?文献进?简单综述按照风险测度的定?分析方法,风险模型主要分为效用函数方法来测度风险和金融学中使用的风险测度方法如,一等基于效用函数的风险测度方法主要在库存模型文献中使用在供应链中采用效用函数测度风险因素的研究中,等是较早采用效用函数分析零售商风险态度的研究该文研究了在报童模型结构的供应链系统中,制造商采用退货策略时对零售商、制造商自己和供应链系统的影响研究发现退货策略的反直觉特征,即制造商采用这一策略对风险规避地
4、零售商?利在考虑供应链决策者风险规避的情况下,等采用需求依赖价格的报童模型供应链结构,效用函数为利润的增凹函数,研究了风险规避的零售商如何选择订购?和零售价该文研究了两种价格影响需求分布的模型一是价格变化影响需求分布的方差需求与价格的关系是乘法形式,这种情况下风险规避的零售商采用高价格低订货?策略二是价格变化只影响需求分布的均值需求与价格的关系是加法形式,这种情况零售商采用低价策略,而订货?与需求的灵敏度相关在此基础上,等又考虑了多个风险规避的零售商的情形,供应商经纪商设计一个合同菜单,诱导一一修订日期一一基金项目国家自然科学基金资助项目作者简介姚忠一男河?张?人博士副教授刀第?1994-xx
5、China AcademicJournal ElectronicPublishing House.All rightsreserved.ki.期姚忠风险约束下退货合同对供应链的协调性分析一一风险规避的零售商从菜单中选择一个合同从而最大化供应商的利润,同时提高了零售商的订货?仁“考虑了风险规避对供应链双方的影响供应商宣布退货策略,零售商在?知道需求的前提下订购一定的数?商品,当观测到需求后,零售商制定零售价进?销售该文研究发现,与风险中性情况相比,风险规避情况的订价策略和订货?存在极大的?同,且对零售商风险错误估计的惩罚代价很大等川应用指数效用函数来测度零售商的风险,研究了退货合同、收益分享合同
6、和利润分享合同对供应链的协调性以上模型均采用报童库存模型来建立供应链系统模型等【“推导了联合优化库存和定价策略,考虑了风险规避的态度但该文?属于供应链研究层面的文献等”分析了提前采购合同对分配库存风险的影响,?过该文提到了“风险”是指期望的未售库存成本,没有用具体的风险测度来分析供应链节点上的库存问题基于效用函数的风险测度方法的缺点是效用函数难以确定因此,实际应用中会遇到困难租等”分析了供应链风险管?的概念框架,该文是从供应链突发事件风险的角度来建立风险概念模型,突发事件风险是指自然灾害、经济危机、恶意?为如恐怖主义活动引起的正常经济活动混乱供应链研究风险模型中,沿用金融学中对风险控制方法来控
7、制供应链风险模型的文献有,一”自从叫在提出用均值方差测度?确定风险模型以来在组合证券研究中得到广泛的应用该方法主要是用均值来刻画期望的利润,用方差来测度利润的?确定风险供应链协调性研究中,也经常求期望利润最大化的目标函数因此,用均值一方差来描述供应链风险是一种有益的延伸等采用均值方差一作为决策者的目标函数,得出了在风险控制下的供应链决策与风险中性情况下极大的?同张向阳等”供应链管?中的?确定因素、风险类型及其,讨论了减小和防范供应链风险的方法及其分担原则,建立了供应链管?中的风险分担和利益分配模型钟宁等仁洲用期权契约的机制来分析风险型供应链的优化问题,通过引人独立式期权机制与嵌人式期权机制,针
8、对供应商与分销商,分别探讨了在多供应商多分销商的供应链模型下的独立式期权机制以及单供应商、多分销商的供应链模型下的嵌人式期权机制分析了市场需求?确定情况下,衍生工具对供应链绩效的影响等,推导了供应链中短期现货市场存在下,用均值方差作为零售商目标函数的优化决策等延伸了文献的研究,但采用了下游风险测度方法对零售商风险规避情况下的退货和收人分享两种合同协调性进?了分析如果零售商的风险与供应商分享的话有限的退货?可获得供应链的协调另一种情况是,如果供应链的利润超过了零售商的利润目标,那么超过的部分将由供应商获得在。 等的基础上,等,研究了一对一供应链结构下,供应链成员存在风险约束机制的对供应链合同协调
9、性该文假定所有的合同均以优化供应链系统的利润为目标的合作方式展开的,实际上是在一体化的营销渠道情形的供应链系统下,考虑了供应商和零售商的风险测度,研究了提前采购合同、部分提前购买部分随机采购合同相当于二次订购等几种合同的协调性该文假定需求分布、零售价格、供应商的生产成本是外部给定的决策变?只有一个订货?研究结果表明退货合同、收益分享合同和部分提前购买加部分随机购买合同?能协调供应链系统,最后给出了“讲真话”的合同,即供应商和零售商将自己的风险态度告知对方,可获得供应链系统的协调等”的研究与。 等的研究?同之处在于前者是分析整个系统的利润分享,而后者分析的是超额利润分享即通过合同获得超过供应链成
10、员的目标利润后的剩余利润,而且两者的研究方法也?尽相同需要指出的是,上述文献中构建的模型均是基于单周期库存模型即报童库存模型赵道致等”研究利润分配和风险控制两个因素在供应链合作中的交互影响运用下游风险约束对一个三层供应链模型中风险厌恶型分销商与其下游风险中性零售商之间的合作契约设计和建模结果表明对供应链合作契约进?有效设计,风险中性方为风险规避方主动提供相应的风险保护,满足其风险约束的同时可提高系统的利润,从而达到协调供应链的目的此外,等”运用下游风险测度方法对报童库存模型进一?1994-xxChina AcademicJournal ElectronicPublishing House.Al
11、l rightsreserved.ki.一管?科学学报?月?了研究认为在下游风险的约束下,报童模型的订货?是下降的,但该文的研究主要是分析优化库存?的问题,?是针对供应链优化分析本文是在等”的基础展开研究的,与等,?同之处在于,本文假定供应链成员是?同的实体单位,即零售商在满足自己的风险测度情况下最大化自己的利益为目标,而?考虑供应商的风险态度,这种情况下的研究文献参见等的研究引但。 等的研究考虑的是预定合同。 此外,本文假定供应商的批发价给定的决策变?为供应商的退货价格和零售商的订货?月,如果,且月,月则后者比前者的风险规避大基于以上的假设和记号在供应链中首次使用下游风险的文献是等一体化的营
12、销渠道决策可表示为臀仁,一“尹一续刀一毛?刀注意,这?在一体化营销渠道中考虑了零售商和供应商的风险测度报童问题是凹函数且在厂,卫二二旦获得最大值。 表示无风险约一体化营销渠道和符号说明束问题在于如何满足零售商和供应商的风险约束情况下的订货?此时相当于生产?论引?如果伽一一月,一体化渠道的最优生产?为考虑一个由一个供应商和一个零售商组成的供应系统作为衡?同合同绩效的标杆标准,我们首先分析零售商与供应商合作营销,即一体化营销渠道的情况在一体化营销渠道中,供应商的生产成本。 ,零售商在需求实现之前以该成本价定购口单位的商品,然后以零售价销售给客户,。 是基本假定这?假定零售价格由市场决定随机需求的分
13、布函数和密度函数分别为和均值和方差分别为拜和假设为供应商的投资现金或零售商支付给供应商的转移支付该转移支付也许是与订货?相关的?,但也许包括运输成本等,因此我们?假定其具体形式本文沿用等的记号记,分别为零售商和供应商的利润,则。 尸口,一一设零售商和供应商的风险参数分别为,刀,刀,用零售商的利润低于的概率最多为月,供应商的利润低于的概率最多为刀来测度供应链成员的风险这种测度风险的方法是由首次提出的,在金融学中称作下游风险在管?科学与运筹学中,称作机会约束如果最坏的损失置信水平低于给定的边界的话,它等价于一一约束如果二,则相当于决策者的放弃风险规避的决策进一步,风险规避对刀和,二”、尸一,月一一
14、久二厂卫二二,其中证明等”给出了图解法的证明,这?用解析法证明只要求出满足问题约束条件的最大生产?的可?域,然后取与是的最小者即为最优解分析问题的第二个约束可知,供应商生产多少能满足自己的风险约束,还与其投资?有关,假定投资?充裕的,满足其利润目标吼的概率为,只要月即可因此二。 、。 或者、竺二翌三如果希望获得,则越大越能满足我们的要求那么再分析零售商的约束条件首先分析的情况,由的零售商约束条件可得其中将式代人尹,二一感续月劝户一一。 蕊蕊月劝气妄一一?一一簇件劝吧号二卫“列、?宜立夕上翌二卫三第?1994-xxChina AcademicJournal ElectronicPublishin
15、g House.All rightsreserved.ki.期姚忠风险约束下退货合同对供应链的协调性分析一一这正是满足零售商和供应商风险约束的最大生产?如果口感,根据的推导方法并考虑引?的条件,那么显然最大生产?感仪仪簇一臀一一一,依据博弈过程,首先解零售商的问题定?如果尸 一、一,月,退货合同下风险约束下零售商的最优订货?为气户一厂一众刀注意上述分析是在满足零售。 反。 ,尸一占厂刀厂一切一,其商风险约束下得出的,因此该条件满足的所有约束证毕需要提出的是,风险约束解中与供应商的下游风险控制参数口即可,在解中与该参数无关引?说明,如无风险约束,则最优生产?即为报童模型最优解但存在下游风险约束下
16、,最优解要么是报童解,要么是风险约束条件的解从解的结构看,判断那个解作为最终解依赖于系统的参数,这个问题有待深人研究中口?二一,订货?证明卫二粤,众表示分散结构下的最优一在退货合同机制下,式中目标函数的报摊模型解为二一,埔一勿即无风险退货合同的最优订货?考虑零售商的风险约束,当续时,通过简单的代数计算有蕊蕊刀劝夕,一退货合同一,共毛月劝尹一口一毛一井劣簇一万万了一毛尽毛月现在考虑分散结构的情况,即由一个供应商和一个零售商组成的供应链系统供应商在制定退货策略时首先以单位批发价售给零售商并告知零售商可以价格退货,零售商在需求实现之前以批发价定购单位的商品,然后以零售价、销售给客户如果订货?超过了实际需求,则剩余订货?以价格退还给供应商此即为本文研究的退货策略合同当然
