基于主成分分析法的产业损害指标体系研究

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1、收 稿 日 期 : 2007 03 20作 者 简 介 :常 明 (1981 ) ,男 ,山 东 荣 成 人 ,北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 博 士 生 ,主 要 研 究 方 向 为 贸 易 救 济 与 反 倾 销 。何 海 燕 (1963 ) ,女 ,河 北 石 家 庄 人 ,北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 应 用 经 济 系 主 任 、 教 授 、 博 士 生 导 师 ,主 要 研 究 方 向 为 战 略与 决 策 、 贸 易 救 济 与 反 倾 销 、 管 理 创 新 。基 金 项 目 :本 文 由 国 家 自 然 科 学 基 金 项 目 “ 反

2、 倾 销 政 策 与 产 业 损 害 数 据 资 料 库 系 统 规 划 研 究 ” (70573011)资 助 。 关 于 实 施 1994年 第 6条 的 协 定 。财 贸 研 究 2007. 3基 于 主 成 分 分 析 法 的 产 业 损 害 指 标 体 系 研 究常 明 何 海 燕(北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 , 北 京 100081)摘 要 :分 析 产 业 损 害 指 标 之 间 的 内 在 关 联 性 ,是 利 用 指 标 体 系 评 估 产 业 损 害 的 重 要 基 础 性 研究 工 作 。 本 文 引 入 主 成 分 分 析 法 ,对 指 标 体

3、系 进 行 计 量 分 析 ,对 关 联 指 标 进 行 合 并 与 简 化 ,并 在 此基 础 上 分 析 倾 销 对 各 类 指 标 的 实 际 影 响 ,从 而 为 产 业 损 害 的 研 究 与 实 践 提 供 理 论 依 据 。关 键 词 :产 业 损 害 ;反 倾 销 ;指 标 体 系 ;主 成 分 分 析一 、 产 业 损 害 确 定 概 述根 据 W TO 反 倾 销 协 议 的 规 定 ,进 口 国 对 出 口 国 采 取 反 倾 销 措 施 需 要 满 足 三 个 要 件 :倾 销 、 损 害以 及 二 者 之 间 存 在 因 果 关 系 。 产 业 损 害 是 反 倾 销

4、 调 查 的 重 要 内 容 ,只 有 国 内 产 业 受 到 了 损 害 ,并 且 产 业损 害 是 由 进 口 倾 销 造 成 的 ,进 口 国 才 可 以 采 取 反 倾 销 措 施 。 反 倾 销 协 议 3. 4条 规 定 ,审 查 倾 销 进 口 产 品 对 有 关 国 内 产 业 的 冲 击 程 度 ,应 包 括 对 有 关 产 业 状 况的 所 有 有 关 的 经 济 因 素 和 指 数 的 评 估 ,包 括 销 量 实 际 或 潜 在 的 下 降 ,利 润 、 产 量 、 市 场 份 额 、 生 产 率 、 投 资收 益 、 生 产 设 备 的 利 用 ,影 响 国 内 价

5、格 的 因 素 ,倾 销 幅 度 大 小 ,对 现 金 流 动 、 库 存 、 就 业 、 工 资 、 增 长 率 、 筹措 资 金 或 者 投 资 能 力 等 方 面 实 际 或 潜 在 的 负 作 用 。 但 是 协 议 同 时 指 出 ,上 述 因 素 中 的 一 个 或 几 个 都 不能 起 到 决 定 性 的 指 导 作 用 。 也 就 是 说 ,调 查 机 关 需 要 在 综 合 分 析 上 述 因 素 的 基 础 上 进 行 裁 决 。 至 于 如何 利 用 上 述 指 标 进 行 综 合 分 析 ,协 议 并 未 给 出 明 确 规 定 。由 于 反 倾 销 法 律 的 不 完

6、 善 ,产 业 损 害 的 确 定 成 为 争 议 较 大 的 一 个 问 题 ( Krishna, 1997)。 在 实 践 中 ,调 查 机 关 在 考 察 上 述 指 标 时 ,经 常 会 遇 到 指 标 变 动 无 序 、 指 标 之 间 彼 此 关 联 或 各 指 标 变 动 趋 势 相 反 等 情况 ,为 产 业 损 害 的 确 定 增 加 了 难 度 。 这 一 问 题 已 经 引 起 了 许 多 学 者 的 关 注 ,并 进 行 了 深 入 的 研 究 。 国 内外 研 究 产 业 损 害 确 定 的 理 论 与 方 法 主 要 包 括 趋 势 分 析 法 、 比 较 分 析

7、法 、 联 立 方 程 组 模 型 法 和 指 标 体 系 法等 (何 海 燕 、 于 永 达 , 2002;何 海 燕 、 杨 悦 , 2006;常 明 、 何 海 燕 , 2006)。指 标 体 系 评 估 方 法 是 研 究 产 业 损 害 的 重 要 方 法 。 许 多 学 者 通 过 分 析 协 议 规 定 的 15个 考 察 指 标 ,构建 出 产 业 损 害 评 估 的 指 标 体 系 ,并 在 此 基 础 上 通 过 引 入 层 次 分 析 法 、 多 层 模 糊 综 合 评 判 法 、 神 经 网 络 方法 、 多 层 次 灰 色 模 型 法 等 理 论 方 法 对 指 标

8、体 系 进 行 评 估 ,从 而 得 出 定 量 的 评 估 结 论 (何 海 燕 , 2003;王颖 , 2004;隋 伟 莹 等 , 2004;王 明 明 、 隋 伟 莹 , 2004;寇 琳 , 2005)。 然 而 ,这 些 研 究 大 多 没 有 考 虑 评 估 指 标之 间 的 相 互 影 响 和 内 在 关 联 关 系 ,因 此 其 方 法 的 适 用 性 存 在 一 定 的 理 论 缺 陷 ;同 时 进 行 指 标 评 估 时 的 权54重 选 择 随 意 性 较 大 ,这 将 直 接 影 响 到 评 估 结 论 的 科 学 性 。 姜 国 庆 、 凡 刚 领 ( 2004)对

9、 指 标 相 关 性 的 消 除方 法 进 行 了 研 究 ,但 其 方 法 较 为 复 杂 ,可 操 作 性 较 差 。分 析 产 业 损 害 指 标 之 间 的 内 在 关 联 性 ,是 利 用 指 标 体 系 评 估 产 业 损 害 的 重 要 基 础 性 研 究 工 作 。 为解 决 这 一 问 题 ,本 文 引 入 主 成 分 分 析 法 ,对 指 标 体 系 进 行 计 量 分 析 ,试 图 明 确 指 标 之 间 的 相 互 影 响 与 联系 ,对 关 联 指 标 进 行 合 并 与 简 化 ,并 在 此 基 础 上 分 析 倾 销 对 各 类 指 标 的 实 际 影 响 ,从

10、而 为 产 业 损 害 的 研究 与 实 践 提 供 理 论 依 据 。二 、 指 标 选 取 及 数 据 收 集根 据 W TO反 倾 销 协 议 以 及 我 国 产 业 损 害 调 查 工 作 的 实 践 ,并 参 考 何 海 燕 (2003)的 产 业 损 害 指 标体 系 ,本 文 选 取 了 12个 定 量 性 指 标 。 这 些 指 标 都 是 反 映 一 定 时 期 内 变 化 幅 度 的 相 对 值 指 标 ,例 如 价 格变 化 幅 度 、 产 量 变 化 幅 度 等 。 通 过 中 国 贸 易 救 济 案 件 数 据 库 ,收 集 了 化 工 、 冶 金 、 造 纸 、 电

11、 子 、 轻 工 业 等 5大 行 业 10项 涉 案 产 品 的 相 关 数 据 ,具 体 指 标 体 系 与 数 据 如 表 1所 示 。表 1 产 业 损 害 指 标 与 数 据 单 位 : %产 业 价 格 产 量 销 量 库 存 市 场份 额 销 售收 入 税 前利 润 现 金净 流 量 投 资收 益 率 开 工 率 人 均 工 资 劳 动生 产 率乙 醇 胺 - 6. 19 - 54. 38 35. 60 - 28. 31 3. 37 27. 20 - 12. 46 363. 91 49. 90 - 43. 74 - 22. 26 - 52. 31TD I - 28. 30 54.

12、 02 35. 57 400. 26 2. 43 - 2. 79 - 0. 403 - 60. 78 - 3. 22 32. 03 - 3. 81 49. 95苯 酚 - 32. 50 2. 94 - 1. 96 - 60. 35 - 23. 06 - 33. 83 0. 073 - 51. 44 58. 47 - 11. 47 - 7. 96 25. 40聚 氯 乙 烯 - 25. 87 18. 87 16. 23 9. 86 - 1. 44 - 13. 72 - 0. 964 - 62. 94 - 10. 37 4. 99 7. 88 31. 45三 氯 甲 烷 - 26. 12 21.

13、16 26. 30 - 53. 70 13. 03 - 6. 69 - 0. 091 - 28. 06 - 14. 47 14. 41 1. 13 24. 88呋 喃 粉 - 1. 56 - 11. 96 44. 60 - 57. 06 2. 13 42. 34 0. 143 - 170. 54 - 1. 68 20. 37 25. 02 9. 52核 苷 酸 34. 00 9. 00 52. 00 11. 00 - 10. 00 1. 27 1. 000 - 84. 00 - 7. 00 14. 63 - 18. 0 12. 00光 纤 - 44. 63 81. 41 207. 34 - 3

14、0. 78 3. 25 64. 77 0. 142 - 92. 22 - 0. 54 11. 48 - 15. 24 72. 43冷 轧 板 卷 - 13. 97 5. 77 5. 56 43. 38 5. 37 - 9. 00 0. 161 - 18. 66 - 3. 99 - 2. 22 18. 00 19. 95铜 版 纸 - 17. 54 5. 46 24. 22 2. 76 1. 59 2. 45 - 0. 496 133. 20 - 5. 04 - 13. 93 5. 38 3. 12注 :上 述 数 据 为 产 业 损 害 调 查 期 最 后 一 年 各 指 标 与 上 年 同

15、期 相 比 的 变 化 幅 度 。数 据 来 源 :中 国 贸 易 救 济 案 件 数 据 库 , http: / /www. cacs. gov. cn /DefaultW ebApp /chaxun. jsp。三 、 数 据 主 成 分 分 析本 文 使 用 SPSS11. 5 forW indows进 行 主 成 分 运 算 。 通 过 计 算 样 本 的 相 关 系 数 矩 阵 ,可 以 发 现 ,许 多指 标 间 存 在 较 高 的 相 关 关 系 。 例 如 ,产 量 与 劳 动 生 产 率 之 间 的 相 关 系 数 达 到 0. 957,库 存 与 税 前 利 润 之间 的 相

16、 关 系 数 达 到 - 0. 964,现 金 净 流 量 与 开 工 率 之 间 的 相 关 系 数 为 - 0. 864,销 量 与 销 售 收 入 之 间 的 相表 2 相 关 系 数 矩 阵价 格 产 量 销 量 库 存 市 场份 额 销 售收 入 税 前利 润 现 金净 流 量 投 资收 益 率 开 工 率 人 均 工 资 劳 动生 产 率价 格 1. 000 - 0. 516 - 0. 264 - 0. 112 - 0. 150 - 0. 021 0. 192 0. 060 - 0. 105 - 0. 026 - 0. 078 - 0. 528产 量 - 0. 516 1. 000 0. 613 0. 391 0. 113 0. 174 - 0. 403 - 0. 601 - 0. 497 0. 689 - 0. 055 0. 957销 量 - 0. 264 0. 613 1. 000 - 0. 089 0. 197 0. 812 0. 073 - 0. 193 - 0. 179 0. 223 - 0. 368