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1、 醉客天涯之计量经济学1异方差性检验及存在异方差模型估计检验使用方法：（1）G-Q 检验 （2）White 检验模型估计方法：加权最小二乘法（WLS）下表为 2000 年中国部分省市城镇居民每个家庭平均年可支配收入(X)与消费性支出（Y）的统计数据：地区 可支配收入 X 消 费性支出 Y 地区 可支配收入 X 消 费 性支出 Y北京 10349.69 8493.49 河北 5661.16 4348.47天津 8140.50 6121.04 山西 4724.11 3941.87内蒙古 5129.05 3927.75 河南 4766.26 3830.71辽宁 5357.79 4356.06 湖北
2、5524.54 4644.50吉林 4810.00 4020.87 湖南 6218.73 5218.79黑龙江 4912.88 3824.44 广东 9761.57 8016.91上海 11718.01 8868.19 陕西 5124.24 4276.67江苏 6800.23 5323.18 甘肃 4916.25 4126.47 醉客天涯之计量经济学2浙江 9278.16 7020.22 青海 5169.96 4185.73山东 6489.97 5022.00 新疆 5644.86 4422.93、 利用 Eviews 求出线性模型 可得模型: 27.50.7i iYX 醉客天涯之计量经济学3
3、(1.705) (32.394) R2=0.9832二、异方差检验（1）G-Q 检验：首先将可支配收入 X 升序进行排列，然后去掉中间 4 个样本，将余下的样本分为容量各为 8 的两个子样本，并分别进行回归。上海 11718.01 8868.19 青海 5169.96 4185.73 北京 10349.69 8493.49 内蒙古 5129.05 3927.75 广东 9761.57 8016.91 陕西 5124.24 4276.67 浙江 9278.16 7020.22 甘肃 4916.25 4126.47 天津 8140.50 6121.04 黑龙江 4912.88 3824.44 江苏
4、 6800.23 5323.18 吉林 4810.00 4020.87 山东 6489.97 5022.00 河南 4766.26 3830.71 湖南 6218.73 5218.79 山西 4724.11 3941.87 大样本 小样本 醉客天涯之计量经济学4样本取值较小的 Eviews 输出结果如下残差平方和：RSS 1=126528.3 醉客天涯之计量经济学5样本取值较大的 Eviews 输出结果如下：残差平方和：RSS 2=615073.7因此统计量为： 214.86RSF在 5%的显著性水平下， ,4.864.28,因此拒绝原假设，存在异方差性。0.5(,)4.28 醉客天涯之计量经
5、济学6（2）White 检验:在原模型的最小二乘估计窗口上选择“ViewResidual TestsHeteroskedasticity TestsWhite”得到如下结果：检验统计量值为 12.64768，查询 ，因此 12.64785.99，因而拒绝原假设，模20.5().9x型存在异方差。、 估计存在异方差的经济模型利用加权最小二乘法（WLS）进行估计：首先在对原模型进行估计后，保存残差，步骤如下：QuickGenerate Series 再输入“e1=resid”，得到 e1QuickEstimte Equation 再输入“Y C X”选择 Options,在“Weighted LS/TLS”输入“1/abs(e1)”(备注：abs 表示绝对值)得到如下结果; 醉客天涯之计量经济学7即采用加权最小二乘估计得到的回归方程：415.80.729i iYX（3.55） （32.50）R2=0.98 加 权结果与不加权结果差别很大。
