保险精算考试指南

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1、2010年度春季中国精算师资格考试-考试指南 第I部分中国精算师资格考试准精算师部分 科目（0109） 01数学基础I考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。A.微积分（分数比例约为60）1. 函数、极限、连续 2. 一元函数微积分 3.多元函数微积分 4.级数 5.常微分方程B.线性代数（分数比例约为30）1.行列式 2.矩阵3.线性方程组 4.向量空间 5.特征值和特征向量6.二次型C.运筹学（分数比例约为10）1. 线性规划 2. 整数规划 3. 动态规划参考书目：1.高等数学讲义（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教

2、育出版社（本书可网上购买）或其他包含内容A的高等数学教材 2.线性代数 胡显佑 四川人民出版社（本书可网上购买）或其他包含内容B的线性代数教材 3.运筹学（修订版） 1990年 运筹学教材编写组 清华大学出版社（本书可网上购买）或其他包含内容C的运筹学教材 02数学基础II考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：A.概率论（分数比例约为50）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2.随机变量的数字特征，特征函数；3.联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算4.大数定律及其应用5.条件期望和条件方差6.混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B.数理统计（分数比例约为35

3、）1.统计量及其分布2.参数估计3. 假设检验4.方差分析5.列联分析C. 应用统计（分数比例约为15）1.回归分析2.时间序列分析(移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型)参考书目：1、概率论与数理统计 茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社 1999年12月第2版。2、统计预测方法与应用，易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。 03复利数学考试时间：2小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：1.利息的基本概念（分数比例：8%-15%）2.年金（分数比例：20%-25%）3.收益率（分数比例：15%-25%）4.债务偿还（分数比例：15%-

4、25%）5.债券与其他证券（分数比例：20-25%）6.利息理论的应用与金融分析（分数比例：6%-15%）7.利率风险的估量：久期、凸性及其在债券价值分析中的应用（分数比例：3%-5%）参考书目：利息理论（中国精算师资格考试用书） 主编 刘占国，中国财政经济出版社，2006年11月第1版 第15章、第6章第6.1节 04寿险精算数学考试时间：4小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应掌握生命表、纯保费（趸缴、均衡）、责任准备金（均衡、修正）、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别

5、。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。A.生存分布和生命表（分数比例约为10）1.各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力、剩余寿命变量和 的矩2.生命表的结构及其度量指标，如，3.关于分数年龄的假设B.趸缴纯保费（分数比例约为10）1.精算现值2.离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3.现值变量的方差4.在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系C. 生存年金（分数比例约为10）1.离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算2.现值随机变量的方差3. 特殊的两种生存年金a.完全期末年金b.比例

6、期初年金4.寿险与生存年金纯保费的递推关系5.寿险纯保费与生存年金纯保费的关系D.均衡纯保费（分数比例约为15）1.平衡原理2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴次）的年缴纯保费3.亏损变量的方差4.特殊的两种寿险模型a.保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）b.累积增额受益的寿险E.均衡纯保费的责任准备金（分数比例约为20）1.平衡原理与责任准备金的出现2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次）的责任准备金3.亏损变量的方差4.责任准备金通常的四种计算方法5.比例责任准备金6.责任准备金的一种分解（或计算）方式：亏损按各保单年度分摊F.总保费与修正准备

7、金（分数比例约为10）1. 包括费用的保险模型2.广义的平衡原理与总保费的计算3.总保费准备金4.各种修正准备金G.多元生命函数（分数比例约为10）1.连生状况和最后生存状况2.连续型和离散型未来存在时间变量的分布3.非独立的寿命模型4.趸缴纯保费与年金的精算现值5.考虑死亡顺序的趸缴纯保费6.特殊假设下趸缴纯保费的计算H.多元风险模型（分数比例约为10）1. 存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 趸缴纯保费3.伴随单风险表和多元风险表的构造I.养老金计划（分数比例约为5）1.养老金计划的基本概念与函数 2.捐纳金的精算现值3.年老退休给付的精算现值参考书目：1寿险精算数学（中国精算师资

8、格考试用书） 修订版主编 卢仿先 张琳 原书主编 卢仿先 曾庆五， 中国财政经济出版社，2006年12月第1版（主要参考书）。2李勇权，寿险精算，中国财政经济出版社，2006年10月。 05风险理论考试时间: 2小时考试形式: 客观判断题考试内容和要求：考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：短期个体风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。同时还要求考生对损失分布拟合的一般统计方法有所了解。A. 保险风险模型：（分数比例约为70%）1.短期个体风险模型（分数比例约为20%）：

9、单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。2.短期聚合风险模型（分数比例约为30%）： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。3.长期聚合风险模型（分数比例约为20%）： 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，最大损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。B.效用理论及其在保险中的应用：（分数比例约为15%）效用与期望效用原理，效用函数与风险态度，效用原理与保险定价，最优保险，效用原理的应用。C. 随机模拟的基本方法：（分数比例约为15%）均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离

10、散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。参考书目：风险理论（中国精算师资格考试用书）修订版主编 吴岚 王燕， 原书主编 谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版：第四章至第八章 06生命表基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题预备知识：微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等考试内容和要求：A.生存模型及其估计（分数比例约为40）这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法，如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等，并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。其主要内容包括：1.生存模型的概念及生存模型数学2.生

11、命表3.完整样本数据情况下表格生存模型的估计4.非完整样本数据情况下表格生存模型的估计5.参数生存模型的估计6.大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算B.人口统计（分数比例约为25）这部分要求考生掌握死亡或生育的各种测度指标的概念及计算方法；掌握三个人口统计模型：静止人口模型、稳定人口模型和拟稳定人口模型的特征及相关计算；掌握利用插值模型、几何模型和Logistic模型对人口数据估计的方法，掌握人口规划的方法及相关计算，掌握人口统计数据在生命表编制、社会保障中的应用。其主要内容包括：1.死亡和生育测度2.人口模型3.人口规划及人口普查应用C.修匀法（分数比例约为35）这部分要求考生掌握表格数据修

12、匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要求考生掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要求考生掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估计的方法；掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。其主要内容包括：1.表格数据修匀2.参数修匀参考书目：生命表基础（中国精算师资格考试用书） 修订版主编 李晓林 孙佳美 原主编周江雄 刘建华 黎颖芳，中国财政经济出版社，2006年11月第1版。 07寿险精算实务考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问

13、答题考试内容和要求：A寿险基础（分数比例：15%25%）1人寿保险的主要类型考生应掌握寿险的主要类型，即普通型人寿保险和新型人寿保险。普通型人寿保险有：定期寿险；终身寿险；两全保险；年金保险。新型人寿保险需要掌握的有：分红保险；投资连结保险；万能保险。2保单现金价值与红利保单现金价值；保单选择权；资产份额；保单红利3特殊年金与保险特殊形式的年金；家庭收入保险；退休收入保单；变额保险产品；可变计划产品；个人寿险中的残疾给付。B定价（分数比例：15%30%）1寿险定价概述定价的基本概念；寿险定价的主要方法；定价的各种假设2资产份额定价法资产份额定价的过程；资产份额法的基本公式；各种因素对现金流的影

14、响；保费的调整保费3资产份额法的进一步分析资产份额法的改良；利润变动；资产份额法的其他应用。C评估及偿付能力监管（分数比例：25 %35%）1准备金不同视角下的准备金；法定责任准备金的评估方法；评估基础的选择；准备金方法在实务中的应用。2负债评估利率敏感型寿险的评估；年金评估；变额保险的评估及评估的进一步应用3寿险公司内涵价值内含价值的定义；内含价值计算方法；内含价值的具体应用以及评价；具体的计算方法4偿付能力监管偿付能力监管概述；欧盟及北美偿付能力监管实践及其进展；偿付能力监管中的资产评估；偿付能力管理的措施；我国偿付能力监管的实践和发展方向D养老金（分数比例：10%20%）1养老金概述养老

15、金计划的基本概念；精算成本因素；给付分配的精算成本法；成本分配的精算成本法。2养老金数理及实例递增成本的个体成本法；均衡成本的个体成本法；聚合成本法。E中国寿险业精算规定及示例（分数比例：5 %15%）有关保费计算的精算规定及示例；有关保单年度末保单价值准备金和保单现金价值的精算规定及示例；关于法定责任准备金的精算规定及示例参考书目：寿险精算实务（中国精算师资格考试用书） 主编 李秀芳，中国财政经济出版社，2006年11月第1版（包括附录和附表，其内容以保监会最新公布为准）08非寿险精算数学与实务考试时间：3小时考试形式：客观判断题、计算题、简答题及综合解答题。考试内容和要求：要求考生掌握非寿险精算和