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1、 金融市场学(本科)20年3月在线作业共20道题 答题中 单选题一、单选题共20题，100分 15分 根据CAPM理论，波动率越大的股票，期望收益率也越高。A对B错 25分 具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。A对B错 35分 购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。A对B错 45分 某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的系数应为（ ）。A0.83B1.33C1.67D2.67 55分 （ ）说法不符合资产市场分析法。A以动态分析法分析长期均衡汇率B预期因素对当期汇率有重要的影响C决定汇率的是存
2、量因素而不是流量因素D货币因素对当期汇率没有影响 65分 预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期长期利率会上升。A对B错 75分 （ ）说法是正确的。A系统性风险对投资者不重要B系统性风险可以通过多样化来消除C承担风险的回报与系统性风险正相关D承担风险的回报独立于投资的系统性风险 85分 证券的系统性风险又称为（ ）。A基本风险B可预测风险C市场风险D资产专有风险 95分 如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有18元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（ ）。A1800元B1900元C100元D从给定的信息无法知道 105分 货币市场
3、共同基金一般属于开放型基金。A对B错 115分 下列有关封闭式基金的（ ）说法最有可能是正确的。A基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变B基金券的份数在发行后是不变的C基金券的价格通常高于基金的单位净值D基金券的价格等于基金的单位净值 125分 假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元，无风险连续复利年利率为10%，该股票6个月远期价格为（ ）。A15（1+10%）0.5B15e0.05C15 e0.25D15e0.5 135分 APT与CAPM的区别在于（ ）。A运用基于微观变量的风险溢价B并不需要对市场组合进行严格的假定C要求市场必须是均衡的D规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
4、 145分 对掉期交易说法错误的是（ ）。A可以用来充分利用套利机会B消除了对方的信用风险C能够代替两种市场交易D通常由一对即期与远期交易构成 155分 X股票目前的市价为每股20元，你卖空100股该股票，同时向经纪人发出了停止损失买入委托，限定价格为25元，那么你的最大可能损失为（ ）。A-2000B-500C2500D-300 165分 6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（ ）。A5.5%B6.0%C6.5%D7% 175分 利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约。A对B错 185分 在直接标价法和间接标价法下，升水与贴水的含义截然相反。A对B错 195分 债券真实收益率高于银行贴现收益率，但低于等价收益率。A对B错 205分 证券的预期收益率描述的是（ ）。A证券收益率与指数收益率之间的关系B市场组合是风险证券的最优组合C证券的预期收益率是其系统性风险的函数D由市场组合和无风险资产组成的组合
