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1、I 79 基于决策树的企业投资方案决策分析 摘要摘要 随着信息化水平的提高 人们对决策的科学性的要求程度越来越 II 79 高 以往的靠决策者个人意志左右的决策差不多不能适应复杂多变的决 策环境了 本文依据投资决策的部分流程 对企业投资决策选择 投资 方案选择进行了研究 全文从 A 企业的投资案例动身 对企业投资方案 的决策进行了分析 建立了以 excel 决策树 水晶球为依托的投资决 策模型 解决了企业在面临多个层次 多种方案决策问题时的决策问题 以及以此为依据进行的概率分步模拟的决策问题 同时 在目前市场竞争激烈 投资成本不断攀升的情况下 如何正 确选取投资的方案也受到越来越多的企业的关注
2、 本文针对目前企业投 资规划时期出现的盲目确定方案的现状 对投资的决策和方案的选择进 行了研究 并通过建立基于决策树的数学模型对这种选择进行 量化 希望能够有效地降低决策过程中的主观随意性 本文要紧完成了以下几项工作 1 明确了企业投资决策的概念 分析了决策分析及决策树的理论 基础 解析了在进行投资决策时的所面临的风险 以及决策树和水晶球 模拟的差不多原理和建模步骤 通过对企业投资方案选择的分析 规划 出了各个方案的风险图 2 以企业投资决策分析为主线 结合投资案例 建立了基于决策 树的多层次模型和 基于水晶球模拟的预测模型 III 79 3 本文运用理论联系实际的方法对上述内容进行了探讨和研
3、究 为不断地改进 完善我国现时期企业投资决策方法提出了可行的方法和建议 关键词关键词 决策分析 决策树 风险 模拟 DecisionDecision AnalysisAnalysis ofof thethe enterprise senterprise s investmentinvestment BasedBased onon DecisionDecision TreeTree ModelModel IV 79 AbstractAbstract With the improvement of informatization level people s scientific demands
4、on the decision making are more and more high in the past the individual will by policymakers around by decision can not adapt to the complex and changeable decision environment already based on the part process investment decision of enterprise investment choices investment scheme selection is stud
5、ied From A corporate investments case to analysis the risk the paper builds rely on excel decision making tree crystal balls building the investment decision making model solved in the face of multiple levels and enterprises of the decision making problem decision making problem and how it can be si
6、mulated problems probability Meanwhile in the current market competition is intense investment costs rising cases how to correctly select investment project is also receiving more and more attention from enterprises In view of present enterprise investment planning stages of the blind sure scheme si
7、tuation investment decisions and options are studied and by establishing the V 79 mathematical model based on the decision tree for this choice hope to the quantization effectively reduce the decision process of subjective freedom This article mainly completed a few job below 1 Clear the enterprise
8、investment decisions analyzes the concept of decision analysis and decision tree analyzes the theoretical basis of the investment decisions of the risks they might face then analyzes decision tree and crystal ball simulation of basic principle and modeling steps Based on the analysis of the enterpri
9、se investment scheme selection and planning out the risk map of each scheme figure 2 To enterprise investment decision analysis combining the investment case build the multi level model based on decision tree and forecast model based on crystal ball simulated 3 This paper uses the theory with the pr
10、actice of the above content method is discussed and studied which constantly improving and perfecting our country present stage VI 79 enterprise investment decision making method proposed the feasible methods and suggestions KeywordsKeywords decision analysis decision tree risks simulate I 79 目 录 摘要
11、 I Abstract II 1 引言 1 1 1 研究的背景 目的及意义 1 1 1 1 研究背景 1 1 1 2 研究的目的及意义 2 1 2 研究的方法及论文的结构 3 1 3 研究的对象及内容 6 2 决策分析及决策树的相关概念 7 2 1 决策的概念及意义 7 2 2 决策分析的概念及其理论基础 8 2 2 1 决策分析术语 8 2 2 2 决策问题的分类 9 2 2 3 决策问题的不确定性 9 2 2 4 决策准则 10 2 2 5 决策的程序 11 2 3 决策树的相关概念 12 2 3 1 决策树的概念及作用 12 II 79 2 3 2 决策树的构造 13 2 3 3 决策树
12、的分析步骤 14 2 3 4 决策树的局限性 15 2 3 5 决策树中的风险分析 15 3 决策树在企业投资的应用 17 3 1 运用 treeplan 建立企业投资方案决策树 17 3 2 运用 excel 对其进行风险分析及规划其风险图 20 3 2 1 目标风险分析 20 3 2 2 各个方案的风险图 21 3 2 3 投资方案概率变化的灵敏度分析 24 3 3 用水晶球模拟概率分布风险分析 26 4 结论及展望 32 4 结论及展望 32 4 1 结论 32 4 1 1 整体最优决策方案的确定 32 4 1 2 阻碍整体最优决策方案的因素 32 4 1 3 对类似的决策的示范意义 3
13、2 4 2 本文的不足之处与展望 33 4 2 1 模拟的局限性 33 III 79 4 2 2 数据质量的局限性 33 4 2 3 后续研究工作展望 33 致谢 35 参考文献 36 附录 37 附录 1 英文文献 37 附录 2 汉语翻译 40 1 79 1 引言 企业要生存与进展 必须重视投资效果和经济效益 结合自身的技 术经济能力 对项目投资的行业方向 经济效益进行运筹规划和科学决 策 投资决策是决策理论在投资领域的具体运用 是投资主体为了实现 效益目标 运用决策的原理与方法 系统分析主客观条件 从可采取的 多个投资方案中选取最佳或最中意方案的整个过程 企业投资决策是企 业战略制定 战
14、略选择以及战略执行过程的重要组成部分 投资的全然 目的是为了取得预期收益 而预期收益的猎取受到众多因素的阻碍 因 此一项投资能否顺利地收回投资 取得预期收益在专门大程度上取决于 决策者在面临复杂多变的投资项目时的选择 然而决策者在面临决策时 往往显得力不从心 往往是由于对目标方案将会带来的收益的不确定性 以及投资方案成功可能性的不确定 因此需要对企业投资的各个项目进 行建模量化分析 使决策者对方案的主观评价一定程度上成为能够看得 见的客观数据和形象图表 为企业投资决策提供科学的依据 提高投资 决策的正确性 猎取预期收益 在如此的前提条件下 本文将应用治理科学与工程中的决策分析方 法 决策树法来
15、针对企业面临多样不确定性投资项目时的决策的系列 问题 得出较为可行的决策方案 给决策者一定的指导 具体应用时是 2 79 采纳电子表格中的决策树插件建立决策树 并综合应用电子表格中的其 它功能结合决策树综合分析企业投资方案选择的问题 本章将讨论研究背景 目的 意义所在和研究内容 方法和论文结 构以及研究的具体内容 1 1 研究的背景 目的及意义 1 1 1 研究背景 在我国当前的经济与社会进展过程中 经济决策还远未达到决策科 学化 系统化 制度化的水准 决策的随意性 武断性和低水平的错误 依旧会经常出现 二十一世纪是一个更加复杂 多变的世纪 那种单靠领导者个人智 慧决策的时代差不多过去 取而代
16、之的是科学的民主决策 国内有人曾 做过统计 中国企业的失败 85 是决策失误在起主导作用 目前中国 每年有上千亿人民币的投资因决策失误而白费 投资决策 investment decision 是一个对复杂的多因素进行逻辑分析和综合推断的动态过程 它包括对所投资项目的必要性和可行性进行研究论证 也包括对项目投 资方案的制定和选择 还包括对投资方案的评估和审批 在本文中的投 资决策是指企业的一个决策行为 项目的可行性 投资方案的评估等方 面的研究较少涉及 重点放在企业在面临多项不确定投资项目的决策行 为的分析 建立一个决策及风险分析的模型 并依照这些数据来进行进 3 79 一步的风险分析 本文是针对以上背景进一步探讨和研究企业面临复杂投资方案时多 级决策的一系列问题 加强决策的科学化 合理化 1 1 2 研究的目的及意义 目前国内外的研究投资决策方面的理论往往是依照技术经济学中投 资回收期 净现值法等来探讨项目的投资可行性 如此对单一项目的投 资具有一定的指导意义 但对多个投资项目及其各个投资项目的风险分 析较少 而利用决策树分析的大都集中于单级决策树模型的建立与分析 上 且对决策后的风险
