Wind 资讯基金指数说明

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1、 Wind 资讯资讯基金指数基金指数说明说明 Wind 资讯资讯 基金基金组组 2010 8 上海万得上海万得信息技术信息技术股份股份有限公司有限公司 Shanghai Wind Information Co Ltd 地 址 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编 Zip 200120 电话 Tel 8621 6888 2280 传真 Fax 8621 6888 2281 Email sales 中国金融数据及解决方案首席服务商中国金融数据及解决方案首席服务商 金融就是数金融就是数据据 I 目目 录录 1 1 基金指数基金指数 1 1 1 基金指数计算规则 3 1 2 投资类型指

2、数 3 1 3 基金风格指数 5 1 4 基金市值指数 7 1 5 基金类型指数 8 1 6 基金公司指数 11 1 7 特殊指数 12 1 8 基金指数板块 13 2 2 券商集合理财产品指数券商集合理财产品指数 15 2 1 券商集合指数计算规则 15 2 2 详细指数规则 16 2 3 指数板块设置 17 3 3 阳光私募理财产品指数阳光私募理财产品指数 18 3 1 阳光私募指数计算规则 18 3 2 详细指数规则 19 3 3 指数板块设置 19 4 4 公司介绍公司介绍 21 Wind 资讯基金指数说明 金融就是数据金融就是数据 1 1 1 基金指数基金指数 Wind 基金指数体系

3、是从不同的角度将基金进行归类 并根据不同的计算方法得到一系列的 基金指数 主要包括以下角度 投资类型 基金类型 市值 基金风格 基金公司等形成不同的 指数类别 在上述五个大纬度下 基金指数体系共有 22 个分类指数构成 每个指数都有其相应 的代码 编号编号 类型类型 代码段代码段 最大数目最大数目 02 投资类型指数 885000 885019 20 03 基金风格指数 885020 885039 20 04 基金规模指数 885040 885049 10 05 基金类型指数 885050 885069 20 06 基金公司指数 885070 885169 100 07 特殊指数 885170

4、 885179 10 详细代码如下 编号编号 指数名称指数名称 加权方式加权方式 计算频计算频率率 基期基期 代码代码 投资类型投资类型 2 1 普通股票型 等权重 每交易日 2003 12 31 885000 2 2 偏股混合型 等权重 每交易日 2003 12 31 885001 2 3 平衡混合型 等权重 每交易日 2003 12 31 885002 2 4 偏债混合型 等权重 每交易日 2003 12 31 885003 2 5 指数型 等权重 每交易日 2003 12 31 885004 2 6 债券型 等权重 每交易日 2003 12 31 885005 2 7 混合债券型一级 等

5、权重 每交易日 2003 12 31 885006 2 8 混合债券型二级 等权重 每交易日 2003 12 31 885007 2 9 中长期纯债型 等权重 每交易日 2003 12 31 885008 2 10 货币市场 等权重 每交易日 2003 12 31 885009 基金风格基金风格 3 1 价值型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885020 3 2 平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885021 3 3 成长型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885022 3 4 大盘型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 88

6、5023 3 5 中盘型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885024 3 6 小盘型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885025 3 7 大盘价值型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885026 3 8 大盘平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885027 3 9 大盘成长型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885028 3 10 中盘价值型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885029 3 11 中盘平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885030 3 12 中盘成长型

7、基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885031 3 13 小盘价值型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885032 3 14 小盘平衡型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885033 3 15 小盘成长型基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885034 基金规模基金规模 4 1 大盘基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885040 4 2 中盘基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885041 4 3 小盘基金指数 等权重 每交易日 2003 12 31 885042 基金类型基金类型 Wind 资讯基金指

8、数说明 金融就是数据金融就是数据 2 5 1 开放式基金指数 等权重 每交易日 2002 12 31 885050 5 2 封闭式基金指数 每交易日 2001 12 31 885051 5 3 LOF 基金指数 等权重 每交易日 2005 12 31 885052 5 4 ETF 基金指数 等权重 每交易日 2007 12 31 885053 5 5 QDII 基金指数 等权重 每交易日 2007 12 31 885054 5 6 晨星五星指数 等权重 每交易日 2007 12 31 885055 5 7 理柏五星指数 1月1次 全部星级 等权重 每交易日 2006 12 31 885056

9、5 8 银河五星指数 等权重 每交易日 2006 12 31 885057 5 9 晨星四星指数 等权重 每交易日 2007 12 31 885058 5 10 理柏四星指数 等权重 每交易日 2006 12 31 885059 5 11 银河四星指数 等权重 每交易日 2007 12 31 885060 基金公司指数基金公司指数 公司偏股基金指数 等权重 每交易日 满足条件起 始日期 885070 8 85169 现共现共 60 加基金公司加基金公司 特殊指数特殊指数 6 1 封闭式基金贴水指数 总份额加权 每交易日 2001 12 31 885170 6 2 封闭式基金价格指数 总份额加权

10、 每交易日 2001 12 31 885171 6 3 LOF 基金价格指数 总份额加权 每交易日 2006 12 31 885172 6 4 ETF 基金价格指数 总份额加权 每交易日 2007 12 31 885173 Wind 资讯基金指数说明 金融就是数据金融就是数据 3 1 11 1 基金指数计算规则基金指数计算规则 指数类型指数类型 计算规则计算规则 说明说明 基金指数基金指数 1 选择复权净值净值或价格 指数 权重设置方式 1 等权重 2 份额加权 1 21 2 投资类型指数投资类型指数 现有的基金分析主要依据基金类别进行 从而实现同类比较 其中投资类型就是最为常用 的分析类别

11、投资类型是依据基金资产配置进行归类 依据风险级别划分基金类型 风险收益分 析是基金分析的根本 因此针对投资类型的基金指数有计算的必要 由于部分投资类别备选样本 基金较少 而且其变动不大 因此 对这部分的投资类型 不进行指数计算 其包括 保本型基 金 货币市场基金 编号编号 指数名称指数名称 计算规则计算规则 说明说明 代码代码 2 1 普通股票型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 普通股票型 板块 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调

12、整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885000 2 2 偏股混合型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 偏股混合型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计算频率 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885001 2 2 平衡混合型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 平衡混合型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 20

13、03 12 31 基点 基点 1000 点 计算频率 计算频率 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885052 Wind 资讯基金指数说明 金融就是数据金融就是数据 4 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 2 3 偏债混合型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 偏债混合型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计算频率 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新

14、基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885053 2 4 指数型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 指数型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计算频率 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885054 2 5 债券型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 债券型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点

15、1000 点 计算频率 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885055 2 6 混合债券型一 级 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 混合债券型一级 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885056 Wind 资讯基金指数说明 金融就是数据金融就是数据 5 基点 基点 1000 点 计算频率

16、 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 2 7 混合债券型二 级 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 混合债券型二级 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计算频率 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885057 2 8 中长期纯债型 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 中长期纯债型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计算频率 计算频率 日频率 计算标的 计算标的 复权净值 1 当基金或理财产品 类别发生变动时 采用 及时调整方法 2 新基金在 3 月后才 加入样本 3 算法参考 4 1 1 885058 2 9 货币市场 纳入规则 纳入规则 1 满足总体入选规则 2 基金属于板块 货币市场型 加权方式 加权方式 等权重 基期 基期 1 2003 12 31 基点 基点 1000 点 计