回测平台使用帮助

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1、 回测平台回测平台使用帮助使用帮助 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co Ltd 地 址 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编 Zip 200120 电话 Tel 8621 6888 2280 传真 Fax 8621 6888 2281 Email sales 中国金融数据及解决方案首席服务商中国金融数据及解决方案首席服务商 回测平台使用帮助 数据就是未来 II 目目 录录 1 1 功能简介功能简介 1 2 2 使用说明使用说明 1 2 1 回测流程 1 2 2 功能菜单 2 2 2 12 2 1 策略菜单 2 2 2 22 2

2、 2 右键菜单 2 2 2 32 2 3 功能栏 2 3 3 函数说明函数说明 3 3 1 BKTSTART回测开始 3 3 1 13 1 1 函数作用 3 3 1 23 1 2 函数体 3 3 1 33 1 3 参数说明 3 3 1 43 1 4 返回字段 4 3 2 BKTQUERY回测查询 5 3 2 13 2 1 函数作用 5 3 2 23 2 2 函数体 5 3 2 33 2 3 参数说明 5 3 2 43 2 4 返回字段 6 3 2 4 1 资金查询 6 3 2 4 2 持仓查询 6 3 3 BKTORDER回测交易 6 3 3 13 3 1 函数作用 6 3 3 23 3 2

3、函数体 6 3 3 33 3 3 参数说明 7 3 3 43 3 4 返回字段 8 3 4 BKTEND回测结束 8 3 4 13 4 1 函数作用 8 3 4 23 4 2 函数体 8 3 4 33 4 3 参数说明 8 3 4 43 4 4 返回字段 8 3 5 BKTSTATUS回测状态 9 3 5 13 5 1 函数作用 9 3 5 23 5 2 函数体 9 3 5 33 5 3 参数说明 9 3 5 43 5 4 返回字段 9 3 6 BKTSUMMARY回测概要 10 3 6 13 6 1 函数作用 10 3 6 23 6 2 函数体 10 3 6 33 6 3 参数说明 11 回

4、测平台使用帮助 数据就是未来 III 3 6 43 6 4 返回字段 11 3 6 4 1 关键指标 11 3 6 4 2 每日净值 12 3 6 4 3 交易明细 12 3 6 4 4 每日持仓 13 3 6 4 5 每日仓位 13 3 6 4 6 每月盈亏 13 3 7 BKTDELETE回测删除 14 3 3 7 1 7 1 函数作用 14 3 7 23 7 2 函数体 14 3 7 33 7 3 参数说明 14 3 7 43 7 4 返回字段 14 3 8 BKTSTRATEGY返回策略列表 15 3 8 13 8 1 函数作用 15 3 8 23 8 2 函数体 15 3 8 33

5、8 3 参数说明 15 3 8 43 8 4 返回字段 15 附 期货手续费率与保证金率表附 期货手续费率与保证金率表 16 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 1 1 功能简介功能简介 量化策略的必经一步是进行策略回测 验证策略的历史绩效和稳健性 Wind 回测平台 是基于 Wind 量化 API 进行策略历史回测的平台 实现了以下功能 用户可在擅长的平台上开发策略 Matlab R VBA Python C C 等 利用 Wind 回测系列函数进行策略回测 策略代码完全归用户所有 Wind 只保留最终回测结果 用户可在 Wind 终端中管理自己的策略分析结果 并设置共享展示给他人

6、关注他人共享的策略分析结果 2 2 使用说明使用说明 2 12 1 回测流程回测流程 准备策略所 需的历史数 据 包括但 不限于行 情 财务 宏观等 取 决于具体策 略 回测开始 bktstart 设置策略名 称 起止时 间 交易周 期 初始资 金 交易费 率等 策略 产生 交易 信号 回测查询 bktquery 查询资金或持仓 回测交易 bktorder 根据交易信号进行交易 回测结束 bktend 回测概要 bktsummary 返回回测结果 回测前回测中回测后 说明 1 单个策略根据回测标的 回测时间范围 交易周期的不同 可以对应多次回测 2 策略所需的历史数据可以通过 wsd wss

7、wsi 取得 也可自行准备 3 运行 bktstart 进行回测初始设置 4 利用之前准备的历史数据 开发策略 在起止时间内按交易周期进行时间循环 5 当策略产生交易信号时 运行 bktquery 进行资金或持仓查询 如满足买入所需资金或 卖出所需仓位 运行 bktorder 进行下单 每日收盘后 系统会进行股票的除权除息处 理和期货的日终结算 6 依此类推 直至到达回测截止时间 运行 bktend 结束本次回测 7 完成回测后 可运行 bktsummary 返回回测的关键指标 每日净值 交易明细 每日 仓位 每月盈亏 8 可在终端输入 BKT 进入回测平台 管理自己的策略分析结果 并共享给他

8、人 搜索他 人共享的策略分析结果进行关注 9 初次使用 可通过向导熟悉函数使用 但完整的策略编写仍需由客户自行完成 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 2 22 2 功能菜单功能菜单 2 2 12 2 1 策略菜单 我的策略 登陆的 iwind 账号创建的策略 关注策略 关注的他人共享策略 2 2 22 2 2 右键菜单 选中我的策略中的策略后 右键菜单如下 可选择将策略共享 选中关注策略中的策略后 右键菜单如下 可通过 iwind 联系策略创建人 2 2 32 2 3 功能栏 刷新策略 刷新 我的策略 和 关注策略 提取数据 提取选定策略的分析结果 导出数据 将策略组合的结果导出到

9、Excel 搜索策略 搜索他人共享的策略分析结果 使用帮助 点击查看帮助文档 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 3 3 函数函数说明说明 3 13 1 bktstart 回测回测开始开始 3 1 13 1 1 函数作用 进行回测的初始设置 3 1 23 1 2 函数体 bktstart StrategyName StartDate EndDate Options 3 1 33 1 3 参数说明 策略名称 必选 Element Element Value Type Description StrategyName String 设定策略名称 范例 1 全天候策略 说明 支持中英文 长度

10、不超过 256 字符 起始日期 必选 Element Element Value Type Description StartDate 时间序列的起始日期 范例 1 2011 01 01 20110101 2011 01 01 2011 01 01 10 00 00 说明 支持日期类工具函数输出的标准日期结果 截止日期 必选 Element Element Value Type Description EndDate 时间序列的截止日期 范例 1 2011 06 1 20110601 2011 06 01 2011 06 01 14 00 00 说明 支持日期类工具函数输出的标准日期结果 交易

11、周期 策略类型为日内时必选 Element Element Value Type Description Period 设定交易周期 支持 1 分钟 5 分钟 15 分钟 1 天 缺省为 1 天 范例 1 1m 5m 15m 1d 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 初始资金 可选 Element Element Value Type Description InitialFund 设定账户初始资金 默认为初始资金 1 亿 元 范例 1 InitialFund 100000000 00 交易费率 可选 Element Element Value Type Description Fee

12、Level 设定股票 基金佣金水平 FeeMulti 设定期货佣金倍数 范例 1 FeeLevel 0 001 FeeMulti 3 默认为股基交易费率为千分之一 期货交易费为交易所 佣金 3 倍 说明 股票佣金为绝对值 期货佣金为交易所佣金的倍数 回测备注 可选 Element Element Value Type Description BKTNotes 记录每次回测的特征信息 范例 1 BKTNotes 螺纹期指套利 5min 2011 1 2013 9 策略备注 可选 Element Element Value Type Description StrategyNotes 记录每次回测

13、的特征信息 范例 1 StrategyNotes 对冲套利 3 1 43 1 4 返回字段 返回字段 类型 字段说明 ErrorCode integer 错误代号 ErrorMsg String 错误信息 StrategyID long 策略 ID BKTID long 回测 ID 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 3 23 2 bktquery 回测查询回测查询 3 2 13 2 1 函数作用 回测中 查询账户资金和持仓 3 2 23 2 2 函数体 bktquery qrycode qrytime 3 2 33 2 3 参数说明 查询内容 必选 Element Element V

14、alue Type Description qrycode Capital String 资金查询 Position 持仓查询 范例 1 Capital 说明 持仓查询返回持仓代码 持仓数量 持仓成本价 查询时间 必选 Element Element Value Type Description qrytime 查询时间 范例 1 2011 04 01 9 30 00 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 3 2 43 2 4 返回字段 3 2 4 13 2 4 1 资金查询资金查询 3 2 4 23 2 4 2 持仓查询持仓查询 3 33 3 bktorder 回测交易回测交易 3 3

15、 13 3 1 函数作用 回测中 产生虚拟交易 支持向量单 3 3 23 3 2 函数体 bktorder TradeTime SecurityCode TradeSide TradeVol Options 返回字段 字段说明 ErrorCode Int 错误代号 ErrorMsg string 错误信息 BKTID long 回测 ID QueryTime Date 查询时间 TotalAsset double 总资产 AvailableFund double 可用资金 SecurityValue double 持仓市值 Margin double 保证金 返回字段 字段说明 ErrorCo

16、de Int 错误代号 ErrorMsg string 错误信息 BKTID long 回测 ID QueryTime Date 查询时间 SecurityCode String 品种代码 SecurityName String 品种名称 SecurityVolume int 品种数量 CostPrice double 成本价格 TradeSide String 持仓方向 回测平台使用帮助 数据就是未来数据就是未来 3 3 33 3 3 参数说明 交易时间 必选 Element Element Value Type Description TradeTime String 交易时间 范例 1 600000 SH IF CFE 510300 SH 说明 证券列表支持 Wind 代码及证券转换类工具函数输出的 Wind 代码结果 支持多品种 向量输入 交易品种 必选 Element Element Value Type Description SecurityCode 交易品种列表 范例 1 2011 04 01 9 30 00 20110401 09 30 00 说明 根据 SimTyp