《2017年南京财经大学计量经济学(同等学力加试)复试仿真模拟三套题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年南京财经大学计量经济学(同等学力加试)复试仿真模拟三套题.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017年南京财经大学计量经济学(同等学力加试)复试仿真模拟三套题一、简答题1 指出下列假想模型中的错误，并说明理由: 其中，为第，年社会消费品零售总额（单位:亿元）为第年居民收入总额（单位:亿元）年全社会固定资产投资总，（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和）额（单位:亿元）。【答案】该假想模型有两处错误: （1）居民收入总额的系数符号与经济理论和实际情况不符，该符号应该取正号;，对社会消费品零售总额没有直（2）在解释变量的选取上，全社会固定资产投资总额接影响，因此，不宜作为的解释变量。 2 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些? 【答案】建立与应用计量经济学模型的主要步骤有:
2、（1）设计理论模型，包括选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围; （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性; （3）估计模型参数;（4）检验模型，包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。3 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类? 其含义各是什么?【答案】联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别，可识别又分为恰好识别和过度识别。如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，或者根据参数关系体系，在己知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估
3、计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别; 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。为第二、计算题4 观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右，一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响。下表给出了19782007年中国货物进、出口额 的自然对数序列LM 与LX 。 （l ）对LX 与LM 序列进行单位根检验，
4、检验他们的平稳性; （2）检验LX 与LM 的单整性; （3）检验LX 与LM 的协整性;（4）如果LX 与LM 是协整的，请估计LX 关于琳的误差修正模型。 【答案】（1）在Eviews 软件对LX 的单位根的检验中，经过尝试，三个检验模型的适当形式分别为: 可见，在5%的显著性水平下，三个检验模型均不拒绝序列LX 具有单位根的假设，表明LX 是非平稳的。同样地，可以检验出序列LM 也是非平稳的。三个检验模型适当的形式分别为: （2）在对LX 的单整性的检验中，经过尝试，发现它的一阶差分序列，在只带截距项时，在5%的显著性水 平下可以拒绝存在单位根的假设，即有如下检验结果: 说明LX 是一阶
5、单整的。5%的显著性水平下可以拒绝存在单位根的假设，即有如下检验结果: 说明LM 也是一阶单整的。 整检验。作LM 关于LX 的OLS 回归得: 记该回归的残差项为e t ，对它进行协整的ADF 检验，经尝试，一个不包含截距项与时间趋势项，但含有一阶差分滞后项的检验模型的估计结果为: 可见，在5%的显著性水平下，拒绝存在单位根的假设，表明残差序列e t 是平稳的。由此知，LM 与LX 存在（l ，l ）阶协整关系。（4）在（3）的基础上，将协整回归中的残差序列e t 作为误差修正项，可建立误差修正模型。经尝试，包含 LX 与LM 的一阶滞后项的模型是一个适当的模型: 可见模型己不存在序列相关性。因此最终的误差修正模型为: 同样地，在对LM 的单整性的检验中，经过尝试，发现它的一阶差分序列，在只带截距项时，在（3）由于LX 与LM 两序列都是I （l ）序列，因此它们有可能是（1，l ）阶协整的。下面进行协一、简答题考研试题
