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1、2014年银行从业考试风险管理真题(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、B单选题/B(总题数：90，分数：45.00)1.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是_。 A.资本金规模和商业银行的风险管理水平 B.资产总规模和商业银行的风险管理水平 C.资产总规模和商业银行的获利水平 D.资本金规模和商业银行的获利水平（分数：0.50）A.B.C.D.解析 两个至关重要的因素是资本金规模和商业银行的风险管理水平。2.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是_。 A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 B.商业银行通常利用资本金来
2、应对非预期损失 C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险（分数：0.50）A.B.C.D.解析 商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务，行为的做法加以规避。3.RAROC的公式衡量的是_的使用效益。 A.核心资本 B.经济资本 C.附属资本 D.监管资本（分数：0.50）A.B.C.D.解析 RAROC的公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。4.商业银行的风险暴露分类不包括_。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司
3、类 D.零售类和合格循环零售类（分数：0.50）A.B.C.D.解析 在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。5.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取_的风险管理措施。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.解析 本题考核的是对风险补偿的理解。6._是指金融机构合并资产负债
4、表中资产减去负债后的所有者权益。 A.会计资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本（分数：0.50）A.B.C.D.解析 本题考核的是会计资本的定义。7.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是_。 A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险（分数：0.50）A.B.C.D.解析 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。8.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是_。 A.组合风险对冲 B.商品风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.解析 题干陈述为自我对冲的定义。
5、9.商业银行的_时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.以上均正确（分数：0.50）A.B.C.D.解析 因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是_。 A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想 B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用 C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略 D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略（分数：0.50）A.B.C.D.解析 “不要将所有的鸡蛋放在一个
6、篮子里”隐含的是风险分散的思想；风险规避的局限性在于其是一种消极的风险管理策略；风险补偿是一种事前的风险价格补偿策略。11.巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于_，其中核心资本充足率不得低于_。 A.6%；4% B.8%；6% C.8%；4% D.10%；8%（分数：0.50）A.B.C.D.解析 巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。12.下列属于外资银行流动性监管指标的是_。 A.单一客户授信集中度 B.不良贷款拨备覆盖率 C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率（分数：0.50）A.B.C.D.解
7、析 流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关。 考生可这样理解，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。13.现代商业银行的财务控制部门通常采取_的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 A.每时参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每周参照市场定价 D.每月参照市场定价（分数：0.50）A.B.C.D.解析 现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。14.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是_。 A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体
8、风险的前提 B.公司治理与公司管理具有相同的内涵 C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量（分数：0.50）A.B.C.D.解析 公司治理要比公司管理更专业更宏观一些，所以说公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。15.贷款组合的信用风险_。 A.是系统性风险 B.是非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.解析 贷款组合的信用风险既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险。16.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要
9、求，以下不属于该要求的是_。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D.建立完善的信息报告和信息披露制度（分数：0.50）A.B.C.D.解析 C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。 我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求，除ABD三项外还包括：建立、健全以监事会为核心的监督机制。建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。17.承担商业银行风险管理的最终责任的机构是_。 A.股东大会 B.董事会 C.风险管理部门 D.法律/合
10、规部门（分数：0.50）A.B.C.D.解析 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。18.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是_。 A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险（分数：0.50）A.B.C.D.解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲对管理市场风险，例如，利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险都非常有效。19.在经济转型、机构变革的环境中，_已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 A.环境因素 B.制度因素 C.人员因素 D
11、.技术因素（分数：0.50）A.B.C.D.解析 人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。20.以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是_。 A.创造良好的公众/客户形象 B.提高股东回报率 C.资本充足率保持在10%以上 D.实现员工价值（分数：0.50）A.B.C.D.解析 战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。21.投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述_和流动性风险的关系。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.解析 承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断
12、市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险。22.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为_。 A.50% B.86.67% C.36.67% D.42.31%（分数：0.50）A.B.C.D.解析 采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。23.高级管理层通常需要的风险监测报告类型是_。 A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.高层风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.解析 高级管理层通常需要的风险监测报告类型是整体风险报告。24.如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于_。 A.0.125 B.0.25 C.0.3 D.0.5（分数：0.50）A.B.C.D.解析 核心存款比例=核心存款/总资产=0.3。25.某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则
