《初级银行从业《风险管理》强化练习题1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》强化练习题1（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、风险管理强化练习题一、单项选择题1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险3.按照巴塞尔新资本协议的观定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.法律风险B
2、.市场风险C.操作风险D.合规风险4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.975.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 来源233网校B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益6.风险是指()A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃
3、和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.O2元D.下跌2.O2元9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收
4、益率为()A.0.1B.0.2C.0.3D.0.410.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险l3.法律风险与操作风险之间的关系是()A.操作风险和法律风
5、险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型14.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险15.风险报告的职责不包括()A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为()A
6、.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()A.改善公司治理结构B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避19.()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本20.商业银行的最高风险管理、决策机构是()、A.董事会B.监事会C.股东大
7、会D.高层管理者21.外部评级主要依靠()A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对22.假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%23.()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。来源233网校A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模
8、型24.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换25.在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法26.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被*。这种风险()引发
9、的风险。A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件27.下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 来源 233网校C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28.战略风险属于一种()A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险29.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放
10、但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()A.分散风险B.实现利益共享C.实现资产多元化D.增加收益30.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%，则3年的累计死亡率为()A.0.17%B.1.57%C.1.36%D.2.43%31.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级32.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和
11、久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 来源233 网校C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对33.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降34.下列关于久期分析的说法.错误的是()A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.
12、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确35.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关36.衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。A.衍生作用B.杠杆作用C.预期外汇买卖D.即期外汇买卖37.商业银行风险管理的流程是()A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测38.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己
13、的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是()A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论39.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险40.下列关于市值重估的说法，不正确的是()A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法41.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲42.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内
