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1、财通多策略精选混合型证券投资基金2016年半年度报告财通多策略精选混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司送出日期：2016年8月26日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方式62.5 其他相关资料73 主要财务指标和基金净值表现73.1 主要会计数据和财务指
3、标73.2 基金净值表现84 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明145 托管人报告145.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、
4、准确和完整发表意见146 半年度财务会计报告（未经审计）156.1 资产负债表156.2 利润表166.3 所有者权益（基金净值）变动表186.4 报表附注197 投资组合报告447.1 期末基金资产组合情况447.2 报告期末按行业分类的股票投资组合457.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合457.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细467.4 报告期内股票投资组合的重大变动487.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细507.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细507.8 报告期末按公允价值占基
5、金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细507.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细507.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明507.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明507.12 投资组合报告附注518 基金份额持有人信息538.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构538.2 期末上市基金前十名持有人538.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况548.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况549 开放式基金份额变动5410 重大事件揭示5510.1 基金份额持有人大会决议5510.2 基金管理人、基金托管
6、人的专门基金托管部门的重大人事变动5510.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5510.4 基金投资策略的改变5510.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5510.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5510.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5610.8 其他重大事件5611 备查文件目录5911.1 备查文件目录5911.2 存放地点6011.3 查阅方式602 基金简介2.1 基金基本情况基金名称财通多策略精选混合型证券投资基金基金简称财通多策略精选混合场内简称财通精选基金主代码501001交易代码501001基金运作方式契约型。基金合同生效后，本基金
7、设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2015年7月1日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,631,206,391.29份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年9月25日2.2 基金产品说明投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资
8、机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。投资策略本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动量策略的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定收益投资方面，在保证资产流
9、动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机。业绩比较基准沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率 45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名黄惠张建春联系电话021-20537888010-
10、63639180电子邮箱客户服务电话400-820-988895595传真021-20537999010-63639132注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址上海市银城中路68号时代金融中心41楼北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心邮政编码200120100033法定代表人阮琪唐双宁2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司
11、北京市西城区太平桥大街17号3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益-36,907,300.30本期利润-124,039,727.58加权平均基金份额本期利润-0.0471本期加权平均净值利润率-4.77%本期基金份额净值增长率-4.25%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配利润-40,648,041.49期末可供分配基金份额利润-0.0154期末基金资产净值2,783,339,778.74期末基金份额净值1.0583.1.3 累计期
12、末指标报告期末(2016年6月30日)基金份额累计净值增长率5.80%注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标
13、准差-过去一个月6.12%1.56%-0.11%0.54%6.23%1.02%过去三个月3.83%1.48%-0.73%0.55%4.56%0.93%过去六个月-4.25%1.94%-7.52%1.01%3.27%0.93%过去一年5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%自基金合同生效日起至今（2015年07月01日-2016年06月30日）5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选
14、择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较财通多策略精选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年7月1日-2016年6月30日）注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)根据基金合同规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
