《计量经济学期末考试练习题合集（第一套）含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学期末考试练习题合集（第一套）含答案（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 第一套 第一套 一、单项选择题一、单项选择题 1、双对数模型 +=XYlnlnln10中，参数1的含义是 （ C C ） A. Y 关于 X 的增长率 B .Y 关于 X 的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性 D. Y 关于 X 的边际变化 2、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ B B ） A. ) 1( )( kRSS knESS B )()1 ( ) 1( 2 2 knR kR C ) 1()1 ( )( 2 2 kR knR D )( ) 1/( knTSS kESS 3、回归分析中使用的距离是点到直
2、线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ D D ） A. 使() = n t tt YY 1 达到最小值 B. 使 min ii YY达到最小值 C. 使 tt YY max达到最小值 D. 使达到最小值 ( 2 1 = n t tt YY) 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型， 若某定性因素有 m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B B ） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是 （ A A ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用
3、 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C C ） A. ttt uXY+= 10 B. ittXYEY+=)/( C. D. tt XY 10 +=()tttXXYE10/+= 7、 在经济发展发生转折时期， 可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变 量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 = 年以前， 年以后， 19910 19911 t D 1 消费部分下降了，边际
4、消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作（ D D ） A. ttt uXY+= 10 B. ttttt uXDXY+= 210 C. tttt uDXY+= 210 D. tttttt uXDDXY+= 3210 8、对于有限分布滞后模型 tktktttt uXXXXY+= ? 22110 在一定条件下， 参数 i 可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示 （） ， 其中多项式的阶数 m 必须满足（ A A ） mi, 2 , 1 , 0?= A Bkm km 9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足 古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后
5、解释变量和误差 项，下列说法正确的有（ D D ） t u 1t Y * t u A . . B 0),(, 0),( * 1 * 1 = tttt uuCovuYCov 0),(, 0),( * 1 * 1 = tttt uuCovuYCov C D 0),(, 0),( * 1 * 1 = tttt uuCovuYCov 0),(, 0),( * 1 * 1 tttt uuCovuYCov 10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B B ） t u 1 2 11221 .(,)0(). . tsttt tttttt ACov u utsBuu CuuuDuu t =+ =+=+ 11
6、、 利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时， 下列命题正确的是 （ B B ） A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B B ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化式模型中解释变量是前定变量 D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 2 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A A ） A. (,)0, ij Covij B
7、. (,)0, ij Covij= C. D. (,)0, ij Cov XXij=(,)0, ij Cov Xij 14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是（ D D ） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、边际成本函数为（MC 表示边际成本；Q 表示 产量） ，则下列说法正确的有（ A A ） += 2 21QQMC A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括作为解释变量 2 Q C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型 16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D D ） A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D
8、. 间接最小二乘法 17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW 统计量近似 等于( A A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 18、更容易产生异方差的数据为 ( C C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 19、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 +=rYM210 ，又设、 分别是 1 2 1、2的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A A ) A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 1 2 1 2 C.应为负值，应为负值 D. 应为负值， 应为正值 1 2 1 2 20、对于有限
9、分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B B ) A. 增加 1 个 B. 减少 1 个 C. 增加 2 个 D. 减少 2 个 二、多项选择题 二、多项选择题 1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D C D ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生内生变量 E. 工具变量 3 3、古典线性回归模型的普通最小二
10、乘估计量的特性有（ A B C A B C ） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 12i Y=+ i X ? 的特点（ A C D A C D ） A. 必然通过点(,)X Y B. 可能通过点(),X Y C. 残差的均值为常数 D. i e i Y ? 的平均值与的平均值相等 i Y E. 残差与解释变量 i e i X 之间有一定的相关性 5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A BA B ） A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C
11、. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别 三、判断题三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 错 错 在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提 出无多重共线性的假定。 在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提 出无多重共线性的假定。 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共
12、线性。 对 对 在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只 是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。 在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只 是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。 3、DW 检验中的 d 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关 度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 错错 0 L dd44 L ddDW 值在值在 0 到到 4 之间， 当之间， 当 DW 落在最左边 （落在最左边 （） 、 最右边） 、 最右边() 4 时，分别为正自相关、负自相关时，分别为正自相关、负自相关; 中间中间()
13、为不存在自相关区域; 为不存在自相关区域; 4 UU ddd4.28，所以模型存在异方差 （2）根据表 1 所给资料，对给定的显著性水平05. 0=，查分布表，得临 界值，其中 p=3 为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做 的是一项什么工作，其结论是什么？ 2 81. 7)3( 05. 0 = 表 1 ARCH Test: F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335 Test Equation: Dependent Variable: RESID2 Method
14、: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998 Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb. C 244797.2373821.30.6548510.5232 RESID2(-1) 1.2260480.3304793.7099080.0023 RESID2(-2) -1.4053510.379187-3.7062220.0023 RESID2(-3) 1.0158530.3280763.0963970.0079 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R
