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1、浙江工业大学 学位论文原创性声明 1 9 3 0 31 2 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行 研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文 不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得浙 江工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明 的法律责任。 作者签名：形分竹c 刖拶 日期：弘f f 年f 月厂日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许
2、论文 被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存 和汇编本学位论文。 本学位论文属于 l 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密日。 ( 请在以上相应方框内打“) 作者签名： 砥心越j 日期：p I1 年月、I 日 导师躲名碾轧 吼刎年，月7 日 ?*e：rj005t4I 小额信贷自2 0 世纪8 0 年代传入我国以来，作为一种新型的金融方 式和我国金融体制改革的一种创新，一定程度上弥补了我国现行金融 体制下农村金融真空和中小企业融资难的问题。2 0 0 5 年，我国在五省 ( 区) 试点7 家小
3、额贷款公司。2 0 0 8 年，我国发布并实施了关于小 额贷款公司试点的指导意见，在全国范围内推开试点，小额贷款公 司得到了迅猛的发展。 然而小企业贷款、农户贷款虽然金额小，但是成本高，风险大。 作为企业法人，必须规避风险，保持财务上的可持续性。目前，我国 小额贷款公司大多处于试点和小规模扩展的阶段，对于风险管理的实 际应用还不能满足小额贷款公司风险防范和控制的需要，相关的理论 研究也不多见，系统、科学、全面、实际的小额贷款公司风险测评体 系也相当缺乏。 本研究在借鉴国内外商业银行风险测评、风险管理等方面研究成 果的基础上，对信贷风险的分类、来源、识别、度量进行了分析，充 分考虑我国小额贷款公
4、司的实际情况和特征，通过调查问卷、统计分 析，筛选出1 8 项指标，构建了一个由信用风险、操作风险、市场风险、 流动性风险组成的，包括定性指标和定量指标、方法指标与效果指标 在内的小额贷款公司的全面风险测评体系，进一步利用模糊层次分析 1 浙江工业大学硕士学位论文 小额贷款公司风险测评体系研究 法和模糊综合评价法确定测评体系各指标的相对权重，以便测评小额 贷款公司风险水平，为小额贷款公司风险管理的有效开展提供科学的 依据和正确的方向。 关键词：小额贷款公司，风险，风险测评 I I 浙江工业大学硕士学位论文小额贷款公司风险测评体系研究 S t u d yo nR i s kE v a l u a
5、 t i o nS y s t e m i n M i c r o c r e d i tC o m p a n i e s A B S T R A C T A san e w - s t y l em e a n so ff i n a n c ea n da l li n n o v a t i o no ff i n a n c i a ls y s t e mr e f o r m , m i c r o f m a n c ew a si n t r o d u c e di n t oC h i n as i n c et h e19 8 0 s ，a n di t sd e v
6、e l o p m e n th a d p r o v e nt h a ti ti sa l le f f e c t i v ew a yt or e l i e v et h ec o n t r a d i c t i o n so ff i n a n c i n gd i f f i c u l t i e s a n dl o a nd i f f i c u l t i e sf o rf a r m e r sa n dt h em e d i u m & s m a l l s i z e de n t e r p r i s e st oac e r t a i n d
7、 e g r e e S i n c e2 0 0 5 ，s e v e nm i c r o c r e d i tc o m p a n i e sh a v eb e e ne s t a b l i s h e di nf i v e p r o v i n c e so na ne x p e r i m e n t a lb a s i s I n2 0 0 8 ，a ni m p o r t a n td o c u m e n t O l lp r o m o t i n gt h e d e v e l o p m e n to fm i c r o f i n a n c
8、e ，i e t h eG u i d i n go p i n i o n so nM i c r o c r e d i tP i l o t i n gW a s p r o m u l g a t e da n di m p l e m e n t e d ，w h i c hm a r k e dn a t i o n w i d ep r o m o t i o no f m i c r o c r e d i t p i l o t i n gw o r ka n ds o u n dd e v e l o p m e n t o fM C C O e n e r a l l y
9、 ，t h el o a n sf o rf a r m e r sa n dm e d i u m & s m a l l s i z e de n t e r p r i s e s a l e a l w a y ss m a l l ，w h i l ew i t hh i g h - c o s ta n db i g - r i s k C o n c e q u e n t l y ，i ti s e s s e n t i a lt o c o n c e r no nd s ka v e r s i o na n ds u s t a i n a b i l i t yi n
10、f m a n e e 嬲al e g a lp e r s o n A tp r e s e n t , m o s to fM C C sa r eo nt h es t a g eo fp i l o to rs a m l l - s c a l ee x p a n s i o n T h ep a r a c t i c a l a p p l i c a t i o no f r i s km a n a g e m e n tt h e o r yC a nn o tm e e tt h ed e m a n do ft h ec o m p a n i e si n t h
11、ef i e l do fr i s kp r e v e n t i o na n dc o n t r o l ，a n dt h er e l e v a n tr e s e a r c hi sr a r ea sw e l la st h e s y s t e m a t i c a l ，s c i e n t i f i c ，c o m p r e h e n s i v er i s ke v a l u a t i o ns y s t e m B e g i n i n gw i lt h ea n a l y s i s o nt h ec l a s s i f
12、i c a t i o n , r e s o u r c e ，i d e n t i f i c a t i o na n d m e a s u r e m e n to fc r e d i tr i s k sa n dr e v i e w i n gt h er e l a t e dr e s e a r c h e so nr i s ke v a l u a t i o n a n dr i s km a n a g e m e n to fc o m m e r c i a lb a n k i n g ，c o n s i d e r i n gt h ea c t u
13、 a ls i t u a t i o no fM C C i nC h i n a , t h i ss t u d ye s t a b l i s h e san e wg e n e r a lf l a m eo fr i s ke v a l u a t i o ns y s t e mi nM C C ， w h i c hc o n s i s t so ff o u rf a c t o r s ：c r e d i tr i s k , m a r k e tr i s k ，l l i q u i d i t yr i s ka n do p e r a t i n g
14、r i s k ，a n df o c u s e so nb o t hq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v e ，b o t hp r o c e s sa n do u t c o m e B a s e o nq u e s t i o n n a i r e sa n ds t a t i s t i ca n a l y s i s ，t h es t u d ys e l e c t s2 0i n d i c a t o r sa n dt h e n w e i g h e db yF A H Pa n dF C E
15、，a n dn o r m a l i z e dt om e a s u r et h er i s ko fM C C ，w h i c hC a n b ea p p l i e dt os e tu pa l le f f e c t i v er i s kp r o t e c t i o n K E YW O R D S ：M i c r o c r e d i tc o m p a n y ( M C C ) ；r i s k ；I U s ke v a l u a t i o n m 浙江工业大学硕士学位论文小额贷款公司风险测评体系研究 目录 1 绪论1 1 1 研究目的和意义l 1 2 国内外研究综述2 1 2 1 关于小额信贷的研究2 1 2 2 关于商业银行风险及风险管理的研究3 1 3 研究思路与方法6 1 3 1 研究目标及思路6 1 3 2 研究方法7 1 3 3 创新点8 2 风险及风险管理理论9 2 1 风险的定义及成因9 2 1 1 风险概述9 2 1 2 金融机构信贷风险的涵义及类型9 2 2 信贷风险评估的一般原理l O 2 2 1 信贷风险评估的目标
