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1、 第三章 商业银行统计分析一、单项选择题1速动资产最主要的特点是( A )A流动性 B收益性 C稳定性 D安全性2商业银行中被视为二级准备的资产是( C )A现金 B存放同业款项 C证券资产 D放款资产3下列哪种情况会导致银行收益状况恶化？( B )A利率敏感性资产占比较大，利率上涨 B利率敏感性资产占比较大，利率下跌C利率敏感性资产占比较小，利率下跌 D利率敏感性资产占比较小，利率上涨4下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( A )A短期负债的比重变大 B长期负债的比重变大C金融债券的比重变大 D企业存款所占的比重变大5ROA是指( B )A股本收益率 B资产收益率C净利息收益率 D银行
2、营业收益率6某商业银行资本5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为( C )A20 %，20 B20 %，200 C5 %，20 D200 %，2007某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会( A )A增加 B减少 C不变 D不清楚8不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？( C )A市场风险 B流动性风险 C信贷风险 D偿还风险9如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？( A )A利率上升 B利率下降 C利率波动变大 D利率波动变小10按照中国人民
3、银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( A )A100 B50 C20 D1011在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会( D )A增加 B不变 C减少 D不清楚12银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是( D )A对全部贷款分析B采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体13巴塞尔协议中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是( B )A5 %，10 % B4 %，8 % C5 %，8 % D4 %，10 %
4、14在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？( D )A资本充足率较低的银行 B银行的资产组合的价格比较平稳的时期C资本充足率较高的银行 D银行的资产组合的价格发生异常波动的时期二、多项选择题1银行负债成本主要包括( ABCDE )A利息成本 B营业成本 C资金成本D可用资金成本 E人力费用成本2负债结构统计分析中重要的分类依据包括( ABCDE )A期限分类 B主动负债与被动负债 C存款性质分类D流动负债和长期负债 E非存款负债构成3关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是( ACDE )A资产是按照流动性程度的高低排序的 B资产是按照收益性高低排序的C负债
5、是按照偿还期的长短排序的 D资产=负债+所有者权益E一年内到期的长期负债应划入流动负债项4隐藏资本的来源有( AC )A银行资产负债表外项目 B法定准备金C银行帐面价值与市场价值的差距 D发行的可转换债券E优先股5威廉安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为( AC )A投资收益率 B资产收益率 C财务杠杆收益率D资产使用率 E杠杆系数6下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( ABD )A利率敏感性缺口为正，市场利率上升 B利率敏感性系数大于1，市场利率上升C有效持续期缺口为正，市场利率上升D有效持续期缺口为负，市场利率上升E当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加7
6、对于银行收益率的影响因素，正确的说法是( ABE )A银行的规模是影响收益率的重要因素B拥有更多收益资产的商业银行收益率会更高C降低利率会提高银行是收益水平D较小规模的银行收益率要高于大银行E扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平 重要内容8商业银行的经营面临的四大风险有( ACDE )A环境风险 B倒闭风险 C管理风险 D交付风险 E财务风险 9环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有( ABCE )A汇率和利率波动 B同业竞争 C宏观经济条件D资本充足率 E商业周期10银行的流动性需求在内容上主要包括( AC )A存款户的提现需求 B资本金需求 C贷款客户的贷款需求D法定需求 E投资资金需
7、求三、简答题1简述资产结构分析中的主要分类标准。资产结构分析中的主要分类标准有：）按贷款期限分类，分为长期贷款与短期贷款。）按行业分类。）按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质押贷款和票据贴现等。）按其他分类标准。2简述影响商业银行收益率的主要因素。影响银行收益率的主要因素有：）规模变动对收效的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。）存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分析集中于银行
8、资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。）雇员生产率水平。盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。）扩展手续费收入。）利率变动。）存款和贷款业务的增长。3简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。 现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况
9、、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则。四、计算题1下表是某商业银行2003年10月2004年5月，7个月的各项贷款余额和增长速度序列。 2003.102003.112003.122004.12004.22004.32004.42004.5贷款余额（亿元）11510.711597.211735,611777.911860.212002.112102.512240.4增长率（%）_0.7
10、51.190.360.701.200.841.14请先完成表格中空余的单元。再利用三阶移动平均法预测6月份的增长率和贷款余额。解：根据三阶移动平均法，6月份的增长率为(1.20%+0.84%+1.14%)/3=1.06%,从而6月份贷款额预测值为：12240.4*(1+1.06%)=12370.1(亿元)2对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率（因为它们同步波动），它们的资产结构不同：A银行资产的50%为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10%，同时假定两家银行利率非利率敏感性资产的收益都是8%。现在市场利率发
11、生变化，从10%降为5%，分析两家银行的收益率变动情况。解：A银行初期收益为：10%*0.5+8%*0.5=9%B银行初期收益为：10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A银行初期收益为：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B银行初期收益为：5%*0.5+8%*0.5=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益效率下降2.5%，使B银行下降3.5%,从而使A银行的收益率高于B银行，这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的原因。3下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析
12、。 行别本期余额（亿元）比上月新增额（亿元）比上月增长率（%）金融机构102761.641288.091.27五行合计 69473.04 841.261.23工商银行 27333.16 271.551农业银行 14798.60 218.611.5中国银行 8193.30 59.540.73建设银行 15941.27 206.111.31交通银行 3206.71 85.452.74 解：本行存款市场本月余额占比:占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%在五大国有商业银行中占比：15941.27/69473.04=22.9%在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工行，但差距较大。从余额上看与农业银行的差距很小，收到农行的较大挑战。从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额得206.11/841.26=24.5%，大于余额占比，市场份额在提高。但这是由于工商银行的份额大幅下降所致。本昂新增额占比要低于农业银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。从发展速度上看，本行存款增长率低于交行和农行，仅次于工行和中行。4下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。资产市场现值1000元利率（%）有效持有期负债及资本市场现值1000元利率（%）有效持有期现金50
