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1、MATLAB量化投资实战 第1讲 MATLAB量化投资快速入门 主讲人：卓金武 1.1 量化投资为什么用MATLAB 1.2 MATLAB量化投资入门实例-股票的评价 - 金融数据的导入 - 策略的建模 - MATLAB脚本的生成 1.3 评价策略批量选股的实现 - MATLAB三种开发模式 - 批量选股的实现 1.1 量化投资为什么用MATLAB 就是借助数学、统计学、数据挖掘、机器学习、人工智能等方法，从海量历史数 据中寻找能够带来超额收益的策略，并用计算机程序来实现，从而实现选股、择 时等交易行为，力求取得稳定的、可持续的超额回报。 量化投资 量化投资的工具 工具特点 Matlab矩阵运
2、算，有丰富的计算包，适用于策略研究和回测 Python开源，有丰富的计算包，可对接各种编程语言 R开源，矩阵运算，有丰富的计算包，适用于策略研究和回测 VBA相比Excel，可实现复杂逻辑，无计算包，适合将结果在Excel中展示 C#/C+适用于底层开发，运行速度快，开发周期长 策略开发难易程度 各专业人士 可以很快上手 策略建模、开发 编程基础较好者 上手需要一些时日 系统开发 MATLAB在金融行业的应用领域 本节小测试 1. 量化投资需要哪些知识和技能 （ ） A 统计学 B 数据挖掘 C 计算机 D 以上全部 2. 具有金融本科学历的老王， 一直进行技术分析的投资方式，没变 编程基础，
3、现在计划实施量化投资， 最适合的工具是（ ） A R B Python C MATLAB D Java 1.2 MATLAB量化投资入门实例-股票的评价 方法: 将股票的数据导入MATLAB 交互式地探索数据并确定评估股票的方法 用脚本自动实现对一只股票价值和风险的评估 目标:如何来评价股票的价值和风险 MATLAB客户端界面 MATLAB科学计算流程 Reporting and Documentation Outputs for Design Deployment ShareExplore & Discover Data Analysis & Modeling Algorithm Devel
4、opment Application Development Files Software Hardware Access Code & Applications Automate MATLAB导入数据的方法 1 右键导入数据 Array: 包含多个值的变量 (任意长度，任意维度) Matrix: 数值型 2-D array (m-by-n) Vector: 1-D array (1-by-n or m-by-1) Scalar: 单个值 MATLAB中的数据结构 MATLAB中的数据类型 数据探索 数据建模 股票评价的实现-交互式 脚本的优点： 可以反复执行 便于修改、维护 便于保存、分享
5、便于拓展 股票评价的实现-脚本式 脚本的结构： 1.命令 2.注释 % 3.分节 %+空格 获取帮助： doc/help 脚本结构： 分节 注释 借助菜单： 导入数据 绘图 面板 运行/分节运行 发布功能 入门门后如何提高： 以项项目为载为载 体，不断拓展外沿，积积累经验经验 、提高技能 MATLAB入门门的要求：能用脚本实现实现 某个项项目或问题问题 的解决方案 MATLAB入门要点总结 小测试 1. MATLAB编程实战中最重要的是 （ ） A 思想 B 语法 C 数据类型 D 编程技巧 2. MATLAB量化投资实战中，当有想法后如何获取实现您想法的命 令（ ） A 借助MATLAB帮助
6、系统 B 百度查询 C 相似的案例 D 以上全部 方法: 创建评价函数 构建函数关系和脚本结构 批量选择出最佳股票 目标:基于评价策略如何从多只股票中选择一只最佳股票 1.3 评价策略批量选股的实现 面向对象 脚本 命令行 value variable function 精炼并提升代码 可维护的 可重用/ 更广泛 强壮的 MATLAB程序开发模式 各股票的综合评价值及最佳股票 小测试 1. MATLAB三种编程模式中，哪种适合项目初期 （ ） A 命令行或脚本 B 脚本或面向对象 C 命令行或面向对象 D 不确定 2. 量化投资的优势是什么（ ） A 更客观 B 便于大规模搜索标的 C 可以提高分析师的效率 D 以上全部 资源与实战 1. 本讲数据和参考程序下载地址： 2. 实战：参考评价策略，设计您自己的评价策略并用MATLAB来实 现从本讲第3节案例中的10只股票选择出一只支票。
