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1、华中科技大学 硕士学位论文 基于一个简单信贷模型的竞争性银行信贷研究 姓名：张俊 申请学位级别：硕士 专业：数量经济学 指导教师：易江 20070101 华中科技大学硕士学位论文 I 摘 要 摘 要 金融是现代经济的核心， 金融业的健康发展关系到整个国民经济的良好运行。 银 行业作为经营货币的企业，自身就具有内在的高风险性特点，随着全球金融一体化 进程加快和我国银行业的全面开放，银行业竞争日趋激烈，我国商业银行所面临的 信贷风险也不断增大。由于商业银行的信贷资产安全关系银行的生死，所以当前银 行业的竞争主要是信贷的竞争，结合这种情况，本文研究竞争性银行的信贷。 本文利用了一个简单的信贷筛选模型
2、，通过将经济问题中一些指标量化来分析 他们之间的关系；通过求出将经济周期量化的临界值，利用此临界值将经济形势分 类，以此来分析不同经济环境中银行获取一定筛选信号后，银行提供贷款的概率。 并且为在经济周期中银行间的信贷标准变化和价格竞争提供一种解释，分析了不同 的经济形势对银行贷款政策的影响。在经济繁荣时期，借款者的平均违约风险下降； 在衰退时期，借款者的平均违约风险上升。利率市场化后，商业银行的竞争将进入 新的层次，银行面临新的信贷风险，贷款违约风险发生变化。随着我国市场经济的 完善，为了我国金融机构的安全，特别是针对由于银行信贷竞争引发的一系列问题， 建立存款保险制度已经是大势所趋。本文不仅
3、对未来银行的竞争可能引起的信贷方 面的问题提供一种解释，而且针对我国的情况也给出了适当的解决方法，希望对未 来的竞争性银行有所帮助。 关键词关键词：信贷风险 信贷标准 经济周期 筛选 银行竞争 华中科技大学硕士学位论文 II Abstract Finance is the core of modern economy. The healthy development of the financial industry is important to the entire national economy good performance. Banking currency as a going
4、 enterprise, it has its own built-in high-risk sexual characteristics. With the global financial integration and the acceleration of the process of Chinas banking sector fully open, and the increasingly fierce competition in the banking sector. The credit risks what Chinas commercial banks are facin
5、g continue to grow. As a result of commercial banks credit property security relations the bank of life and death, therefore the current banking industrys competition mainly is the credit competition. Unifies this kind of situation, this article studies the credit of the competitive bank. This artic
6、le has used a simple credit model, by some economic problems quantitative indicators to analyze the relationship between them ; Through extracts the economical cyclical quantification marginal value, using this marginal value the economical situation classification, analyzes in the different economi
7、c environment after this the bank gain certain signal, bank loan offer probability. And this article offers an explanation for the economic cycle of inter-bank credit standards changes and price competition, analysis of different economic situation for the bank loan policies. In a period of economic
8、 prosperity, the average borrower default risk dropped; in a recession period, the average borrower default risks. After Market-oriented interest rates, commercial banks will enter the competition a new level; banks are facing new credit risk, loan default risk change. As Chinas market economy impro
9、ving, the security of the countrys financial institutions, especially with regard to credit as banks triggered a series of problems; the establishment of a deposit insurance system is the general trend. This paper not only for the future of banking competition may lead to the credit aspects of the i
10、nterpretation of a provision, but it also gives an appropriate solution to China situation, and I hope that it will be helpful to the future bank competition. Key words: Credit risk, Credit standards, Business cycles, Screening, Bank competition 独创性声明 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我
11、所知，除文中已标明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已 经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明 确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本 人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密，在_年解密后适用本授权书。
12、本论文属于 不保密。 （请在以上方框内打“” ） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 华中科技大学硕士学位论文 1 1 绪论 1 绪论 1.1 本文研究的背景和意义本文研究的背景和意义 在我国现代经济发展过程中,金融安全以及商业银行的稳健运行是国家经济安全 的重要内容之一。加入世贸组织后,国外的大型跨国银行纷纷在我国抢滩登陆, 随着 我国 2007 年金融市场全面开放,我国商业银行将面临更为严峻的竞争环境， 也面临难 得的发展机遇。如何在竞争与发展的机遇中生存已经是我国商业银行面临的重要任 务。 在我国商业银行的日常经营业务中，贷款业务占到资产业务的 7
13、0%，利息收入 则占到总收入的 80-90%。即使对西方大多数银行来说，贷款也占到他们总资产的一 半以上，贷款收入占整个营业收入的 1 23 。可以讲，商业银行的信贷资产的安全会严 重地影响到商业银行的经营效果，事关银行业的生死。所谓信贷是指银行以债权人 的身份将货币资金的使用权以一定条件为前提有偿转让给客户，并约期归还的授信 行为，信贷资产形成以后，其资金参与企业的生产经营，是企业经营资金的重要组 成部分。在市场条件下，企业要经受来自各方面的风险。因此，可以认为银行的主 要经营风险是信贷风险。而信贷风险是信贷活动衍生的、不以人的意志为转移的一 种客观经济现象。信贷风险不可能被消灭，只能被控制
14、、降低和化解。社会经济活 动只要存在信贷这一范畴，信贷风险就必然存在。因此，银行在资金营运中，要加 强信贷风险的防范，尽力避免损失。加强商业银行的信贷风险的识别与管理在防范 和化解金融风险已成为时代主题的背景下显得举足。 在现实世界，高品质企业虽然有更高的概率从事好的投资项目，但是由于信息 不对称，只有企业家知道自己是高品质的还是低品质的企业，而银行却并不知情， 它只有通过筛选才能鉴别出项目的好坏。在竞争性的银行市场结构中，由于高品质 企业从事好项目的概率更高，低品质企业从事好项目的概率较低。因此，需要经过 精心筛选才能决定是否发放贷款。只有这样才能排除向部分企业的失败项目分配资 华中科技大学
15、硕士学位论文 2 源的可能，将能给银行带来更高的信贷回报。 从国际和中国的银行业以及信贷业务的发展历史及现状来看对信贷风险的评估 与控制在现阶段乃至今后很长一段时间都占有举足轻重的地位,目前国际上已经有许 多比较流行的信用风险评估模型和控制方法，其中对企业进行风险甄别和信贷配给 控制是符合经济规律的风险管理方法。本文旨在试图通过对一个简单的信贷模型， 分析宏观经济的周期性波动对信贷市场上竞争性银行的价格竞争和信贷标准的变化 的影响，分析宏观经济周期中银行筛选力度的最优选择，并且希望自己的分析可以 为我国信贷市场存在风险的管理有所帮助。 1.2 有关概念的界定有关概念的界定 信用一般是指以偿还为
16、条件的价值运动的特殊形式，它更多地应用于货币借贷 和商品交易的赊销或预付中。其含义包括信任、遵守诺言、实践合约等之义。广义 的信贷即信用，二者可以通用，狭义的信贷专指银行信用，是银行信用业务如银行 存款、银行贷款、银行保证业务、承兑业务活动的总称。在更狭义的定义上，信贷 通常是指银行贷款。在论文研究中，信贷仅使用最狭义的定义，与此相对应，在信 贷风险管理的讨论中，也仅局限于这类信贷的风险管理。 信贷风险（Loan Risk） ，从广义上说，是指贷款收益的不确定性或波动性。贷款 收益的不确定性包括两个方面：一方面是盈利的不确定性，由于信贷合约利率一般 是固定的，如果市场利率等因素发生变化，这笔信贷资产的实际盈利就受到影响， 从而收益就出现不确定性；另一方面是指信贷资产损失的不确定性，损失的不确定 性既包括数量上的不确定性，表现在贷款的本金和利息是全部收回，还是部分收回， 或者零收回；又包括时间上的不确定性，其表现就是贷款本金和利息能否在约定期 限内按时收回并不确定 2 性。 经济周期也称为经济循环或者商业循环，
