年度秋季中国精算师资格考试

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1、 1 附件附件 1-2008 年度秋季中国精算师资格考试年度秋季中国精算师资格考试 06G 参考文献参考文献 以下文章已经作者授权，供中国精算师考试课程以下文章已经作者授权，供中国精算师考试课程 06G 参考使用参考使用 巨灾风险的保险研究与应对策略综述巨灾风险的保险研究与应对策略综述 中国社会科学院经济研究所 栾存存 巨灾风险作为一种极为特殊的风险，是保险研究和精算研究的一个重要组 成部分。 巨灾风险从字面上理解就是可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风 险。国际保险界对巨灾风险没有统一定义，各个国家根据本国实际情况在不同历 史时期对巨灾风险进行定义和划分。保险服务局（ISO）财产理赔部按照

2、 1998 年价格将巨灾风险定义为“导致财产直接保险损失超过 2 千 5 百万美元并影响到 大范围保险人和被保险人的事件”。瑞士再保险公司将巨灾风险分为自然灾害和 人为灾祸，1970 年以来一直根据当年美国通货膨胀率调整和公布全世界巨灾损 失情况。 近年来，自然灾害和人为灾祸频繁发生而且损失越来越严重，给国际保险业 造成了巨大威胁，而 90 年代初兴起的资本市场上保险金融创新却为转移和分散 巨灾风险带来了新的希望，在这样一个背景下，国际保险界更加重视世界范围内 的巨灾风险，采取积极措施防范巨灾风险。本文试图从保险角度概括地回顾一下 国内外巨灾风险研究和应对策略。 一、巨灾风险理论研究。 理论上

3、，研究巨灾风险的工具是决策论、概率论和数理统计。决策论侧重 于从保险人、被保险人和政府对巨灾风险的偏好入手，研究巨灾风险市场特征， 如巨灾保险需求与供给、合理的定价和转移方式等等；概率论和数理统计侧重于 研究巨灾损失分布的重尾类型、巨灾风险中个体保险损失或理赔之间的相关性、 渐近理论、 破产概率等统计性质。 目前， 巨灾风险理论研究主要有以下几个方面。 2 1巨灾风险的理论框架。 巨灾是小概率大损失的保险事件，显著特点是突发性和破坏性。巨灾事件引 起的个体保险损失或理赔之间不是相互独立而是具有较强的正相关性， 这与保险 分散风险基础理论“大数定律”相矛盾；同时，巨灾风险可以在短时间内猛烈地冲

4、击保险公司和保险市场，引发连锁理赔反应，这与保险业务普遍具有的长期性特 点相矛盾。因此，巨灾的发生可以轻易打破保险公司常规经营，加速保险公司破 产。据 A. M. Best 统计，1969 年到 1998 年美国由于巨灾损失而破产的保险公司 占破产保险公司总数的 6%，仅次于由保险准备金不足和企业增长过快引发的破 产。 自1961年Karl, H. Borch 将Von Neumann J. 100A.L.R. 2d 942。 13 248 N.Y. 339, 225 N.Y.S. 412, 162 N.E. 99 (1928)。 14 57 Am. Jur. 2d, Negligence,

5、58; Dellwo v. Pearson, 259 Minn. 452, 107 N.W. 3d 859; 97 A.L.R. 866 (1961)。 15 参见本章其他处对“自身过失”的论述。 16 从法律和技术的角度讲，此处使用的“注意程度”这一术语或许是错误的，但是，这一术语在保险领域 的广泛使用已使人们对这种表述方法达成了共识。 实际上， 这一术语应为 “注意的类型或数量” 。 参见 57Am. Jr. 2d, 第 67 节。 17 庭为这个谨慎之人制定了一套广为接受和认可的道德标准。 确定与衡量谨慎之人 所应具备的标准是法庭，也即陪审团的职责。可以这样说，正是社会制定了假想 中的谨

6、慎之人，并依据其所创造的谨慎之人对个人被指控的过失行为进行衡量。 “相同或类似的情况”在确定过失的过程中也必须加以考虑。个人行为会受行 为发生时的环境条件影响，这是一个共识。如果一辆汽车为避免撞到一名突然跳 入街道上的儿童而急转弯，并且由于急转弯而撞到了另外一辆汽车，这可能会构 成过失，也可能不会。尽管当时的情况决定了这种行为的发生，但其后果只能被 认定为一起不可避免的事故，或者是一起可避免的事故，而不能作为过失与否的 基础，这是一个由陪审团对事实做出裁定的问题。 作为诉讼的理由，伤害必须是过失行为的结果17。索赔方必须证明他或她遭 受了可以获得经济赔偿的损失。损失可能有身体伤害、财产损失及其

7、他伤害（例 如，名誉诋毁） 。占用法庭的时间来判定已经发生但未造成任何损害后果的疏忽 行为是毫无意义的。如果法庭对全体公民的每一件疏忽行为都加以审查的话，那 么法庭就没有时间去做其他的工作了。 伤害行为的概念也在变化。 早期的伤害局限于导致医疗费用和/或时间损失的 身体伤害。到后来，心理上的痛苦和肉体上的疼痛与身体伤害联系在了一起，并 最终作为一种独立的现象，也被认定为一种伤害。再后来，单纯的惊吓和精神痛 苦也获得了法庭的认可。 “直接后果”是定义中的最后一部分。如果整个事件是一个完整的过程，那么 过失行为必须是造成伤害的近因。与其他涉及近因原则的领域一样，近因成立的 前提是：必须能够证明过失

8、行为与所致伤害之间存在一条不间断的因果关系链。 法庭上所运用的是必要条件或“如果不是这样的话”的测试，简单地说就是：如果 被告人没有过失的话，伤害还会发生吗？过失行为不必是构成过失的唯一行为。 举个例子，司机甲过失超车，导致另外一辆迎面行使的汽车撞到了第三辆汽车。 尽管甲的车没有与第三辆汽车发生接触， 但第三辆车的所有权人拥有对甲提出诉 讼的过失诉因。因此可以推断出，如果没有甲的过失，另外两辆车就不会发生碰 撞事故。 3.3 对责任的抗辩(defense against liability ) 17 参见第 6 章对“近因原则”的论述。 18 为让他人对经济损失负责，也即承担责任，人们制定了某

9、些过失成立的先决 条件。 通常， 认定过失的举证责任由对伤害提出经济索赔的一方 （即原告） 承担。 诉讼中所指称的应承担责任之人（即被告） ，可能会指出指控缺少一个或更多的 先决条件，并得到法庭的认可，从而主张不负有任何责任。 普通法中还有另外两种基本抗辩。第一种是共同过失。在成文法或普通法修 改之前，共同过失是一种完全抗辩18。援引共同过失时，被告仅需证明原告的过 失也应对伤害负有部分责任，即使是轻微程度的过失，他或她就能够得以免责。 如果被告犯有严重过失或具有最后明显机会以避免原告之过失造成的后果， 就可 以避免以共同过失作为抗辩理由。 普通法中的第二种抗辩被称为风险自担。如果（1）一个人

10、知道或应该知道 某种行为包含造成伤害的风险； （2）但仍然坚持这种行为； （3）并且受到的伤害 是这种行为本身所固有风险的后果，那么就可以说这个人承担了遭受伤害的风 险。他或她将无法获得对伤害的赔偿。例如，某人去溜冰场滑冰，结果跌倒了， 如果溜冰场的经营者一方没有任何过失， 那么他或她就有可能无法从溜冰场的经 营者那里获得任何对所受伤害的赔偿。 一个正常的谨慎之人知道或应该知道滑冰 包含着跌交的危险。 个人是否自担了遭受伤害的风险， 这是一个事实认定的问题， 要视每一案件的具体情况而定。在陪审团听证的审判过程中，风险自担的问题交 由陪审团来裁决。 四、过失法律的修改四、过失法律的修改 前面的讨

11、论试图对与过失成立相关的基本先决条件和抗辩中的基本原则做 一简要概述。 许多扩大或减少过失法律应用的成文法与普通法原则已经被制定出 来。我们将有选择性地对部分修改后的原则做一探讨，这种探讨能够让读者对上 述原则的特征有一个大致的了解。 4.1 普通法的修改关于注意的程度 他人不动产上的来访者。 法定注意程度因具体情况的特点而异，这是普通 法中的一个共识， 它可以通过对进入他人地产的来访者所应负有的不同的注意程 度来阐述19。对非法进入者所负有的注意程度最小。地产（财产）所有权人不可 18 通过采用相对过失原则，许多地区对这一做法进行了修正。参见本章后面的部分。 19 此后的论述在实务中并不普遍

12、。1968 年加州 Rowland 诉 Christian 7 Cal .Rptr. 97 土地界标一案的判决结 19 故意设置陷阱，只要不是这样，他或她就对非法进入者承担有限的责任。如果某 人知道其宅地经常有非法进入者出入，那么，在从事任何危险性的活动之前，他 或她就有义务先行检查。如果某人知道有非法进入者进入，那么他或她有义务不 致因其过失行为而使该非法进入者受到伤害。 被许可人(licensee)是指拥有主人明 示或默示的同意但出于他或她自己的目的而进入他人处所的人。地主、房东或租 户对这类人负有告知所有已知危险的义务。否则，被许可人就可以认定处所的外 表状况就是其真实的状况。被邀请人(

13、invitee)，例如商店里的顾客，有权获得合 理程度的注意，即场所用于它们所使用的目的时必须处于安全的状态。很明显， 前面所使用的限定性形容词都不是绝对的。 它们仅表明了法庭所认可的法定注意 程度。 对于几种不同的来访者来说， 他们所适用的法定注意程度也相对有所不同。 来访的儿童和某些其他特殊群体的人通常视为特殊的类别，因此，承租人应 对他们负有合理注意程度之责，即使他们是以非法进入者的身份闯入他人地产 的。 诱惑性侵害 。 诱惑性侵害的概念是指易于诱惑他人非法进入的住宅中的危险 状态。危险的状态必须是由房屋所有权人或其他人人为制造的，而不是自然形成 的危险状态。历史上，这条原则的应用被限制

14、在14岁以下的儿童。在特定的情 况下，某些法庭的判例已经把这条原则扩大到成年人。如果被认定为存在诱惑性 侵害，法律就要求所有权人必须行使必要程度的注意以防止事故的发生。不这样 做就会触发绝对责任。 危险性器具。普通法的观点认为，拥有危险性器具的人对其器具可能造成的 伤害应承担绝对责任。火器和炸药是典型的例子。野生动物(wild animals)的例子 则不太常见，尽管它们也被认为具有危险性。法律仅要求家畜的所有权人行使合 理的注意，除非知道这种家畜是危险的，否则就适用绝对责任。在某些司法管辖 区内，汽车也开始被认为是一种危险性器具，但前提条件是汽车的使用和维护过 程中存在过失。 高度危险性作业

15、。对于那些内在会对公众造成威胁的业务，其经营人应承担 绝对责任。这一原则与前面所述内容的关系非常密切。例如，从事爆破工作的人 要对受害人负责，即使他能够证明自己已经行使了最高程度的注意。 果导致了许多重大修改的发生。 20 对过失举证责任要求的调整(Modifications of need for proof of negligence) 过失行为的举证责任由原告承担，这是一个普遍性的原则。由于案件本身的 实际情况，过失在某些情况下可以被推断出来。“事情不言自明”的法律原则确立 了过失的表面证据原则(prima facie)。在应用这条原则时，通常必须满足三点要 求： （a）被告必须对事故的

16、起因有完全充分的了解，而受害方则无法获得必要的 信息； （b）如果没有过失，造成伤害的器具通常不会发生此类事故； （c）造成伤 害的器具必须处于事故责任人的唯一控制之下。 对于任何可能的证据，被告人拥有反驳或抗辩的机会与权利。 自身过失原则(negligence per se)与上面的原则非常类似，但较之更为严格。 自身过失是指明显地违反了某些法律条款，以至于根本就不存在抗辩的可能，这 些法律条款的目的是为了保护个人或某一类人不至受致害行为的伤害， 且原告就 是该法律条款所要保护的人之中的一员。尽管该原则在应用上存在差异，但它以 法律条文的形式对过失做了规定， 因而陪审团也就没必要再对过失的问题进行辨 认20。 以下各节将就过失举证责任的要求进行阐述。 最后明显机会。最后明显机会原则21是指尽管他人也存在过失，但如果第二 方有明显的最后机会以避免伤害事故的发生而他却没有这样做， 那么这个人就丧 失了提出诉讼的理由。注意，这条原则是对先前论述过的共同过失抗辩的一个例 外。最后明显机会原则还可能出现在严重过失或后续过失原则中。一些州把它称 之为“人道主义原则”。 该原则在传统观点