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1、教材：李子奈，计量经济学（第二版），高等教育出版社，2005年 参考书： (3)庞皓，计量经济学，科学出版社，2007年 (4)王文博，计量经济学，西安交通大学出版社，2004年 (5)张晓峒，计量经济学软件EViews使用指南，南开大学出版社， 2004年 (2)达莫达尔 N.古亚拉提（Damodar N.Gujarati），经济计量学精要 ，机械工业出版社，2006年 (1)古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati），计量经济学基础（第4版） ，中国人民大学出版社，2005年 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 四、计量经济学与相关学科的关系 一、计量经济学的产生与发展 二、计
2、量经济学的性质 三、计量经济学的内容体系 1-3 变量、数据、参数与模型 1-2 计量经济学的研究方法（建立计量经济模型及其应用） 一、理论模型的设定 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的应用 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以 事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模 型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一 门经济学科。 英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希（ RFrisch）于1926年仿照“Biometrics” (“生
3、物计量学”)提 出来的。本意指“经济度量”，研究对经济现象和经济关系 的计量方法。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学 。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动的方法论 的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。但两 类不同名称的出版物的内容并无区别。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 1926年，挪威经济学家弗里希（RFrisch）（获第一届 诺贝尔经济学奖）提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，JTinbergen， 同获首届诺经奖）在美国克里夫兰发起成立了世界计量 经济学会。 1933年，创刊Econom
4、etrics。 标志着计量经济学作为一门独立学科正式诞生。 计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以 事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模 型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一 门经济学科。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。 20世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产， 垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经 济危机的理论方法。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要 在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测。 政府要干预国民经济运行
5、，更需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循 环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。 计量经济学应运而生。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。 最初10年，主要研究微观经济问题。 舒尔茨（HSchultz）在需求理论和市场行为方面的研究。 柯伯（CWCobb）和道格拉斯（PHDauglas）对生 产函数的研究。 弗里希（RFrisch）以经济学和统计学理论为基础来测定 弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。 丁伯根（JTinbergen）在经济周期、景气循环理论方面 的
6、研究，为计量经济学拓宽了新的领域。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。 20世纪40-70年代，重点是研究宏观经济问题。 计量经济学家致力于经济理论的模型化的研究。如克莱因(LRKlein ，1980年获诺奖)于1950年建立了分析美国在两次世界大战之间（1921- 1941年）经济发展的小型宏观计量经济模型，即Klein战争之间模型。 哈维尔莫（挪威，THaavelmo，1989年获诺奖）等人专为用于经济计 量分析而推导出联立方程模型。 50年代，泰尔（TTheil）发明了两阶段最小二乘法。 60年代以后有关分布
7、滞后的新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用 ，促进了计量经济学理论和应用的发展。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上 广泛而深入。 随着电脑技术的应用和发展，计量经济模型由微观模型 发展到宏观模型，由地区模型发展到国家经济乃至世界 经济模型。模型规模越来越大。例如美国的“联结 (Link)计划”，采用宏观经济模型，其中包括18个国家 ，7447个方程和3368个外生变量。 计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利 用计量经济模型从事经济预测与经济分析，
8、拟订经济发展 计划，提出经济对策。经济计量模型在设计方案、制定经 济政策和评价政策中起到“经济实验室”的作用。计量经济 模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上 广泛而深入。 计量经济学传统的主导方法论是“结构模型方法”，在建立模型时 采用理论先导的途径，即以先验的经济理论为建立模型的出发点， 以模型的参数估计为重心，以参数估计值与其理论预期值相一致为 判断标准。这种途径对先验的经济理论具有很强的依赖性。(本课程 仍以经典的方法论为基本方法，因为它是目前应用最为普遍、最
9、成 熟的方法论。） 而以亨德利(英国，DFHendry)为代表的Hendry学派(动态计量经 济学)所倡导的动态建模理论，将上述二者兼容，交替运用经济理论 和经济数据提供的信息，将建模过程认为是认识的循环渐进的过程 。 与此相对立的是统计学家所采用的数据先导的途径，将描述数据特 征作为建模的主要准则，使模型对样本数据具有很强的依赖性。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上 广泛而深入。 正是有了这两种建模途径及其在此基础上不断完善的过程，才出 现了计量经济学建模理论自20世纪70年代以来的重大发展。其中 包括
10、经济理论中的因果性检验、单位根检验、协整理论、误差修 正模型、ARCH模型及变形等理论和应用成果的出现，很大程度上 改变了传统计量经济学的理论和方法。 计量经济学模型理论与方法还有许多重要的发展。从模型类型角 度，半参数回归模型和无参数回归模型等具有重要的理论意义； 从模型的参数估计方法角度看，广义矩方法是最重要的发展；从 数据类型看，平行数据、离散数据、受限数据、持续数据等都得 到了应用。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 RFrisch在Econometrics创刊号中指出：计量经济学 是“统计学、经济学和数学的结合”，“这三者结合起来， 就是力量，这种结合便
11、构成了计量经济学。” 计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化规律 ，所以它是一门经济学科，数学、统计学等在这里只是 工具，而不是研究主体。 计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以 事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模 型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一 门经济学科。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 诚然，“计量经济学的根本任务是估计经济模型和检验经济 模型”，计量经济学方法，“从狭义上看，模型参数估计方 法是它的核心内容”，这些说法都是对的。但是，离开方法 提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经
12、济对象，计量经济学将是一堆无用的数学符号。所以，计 量经济学是一门经济学科，而不是应用数学或其他。 计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以 事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模 型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一 门经济学科。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 计量经济学在经济学科中的地位： PASamuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济 学的时代”。 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（LRKlein）在 计量经济学教科书序言中写道： “计量经济学已在经济学科 中居于最重要的地位”， “在
13、大多数大学和学院中，计量经济学 的讲授已成为经济学课表中最有权威的一部分”。 许多世界一流大学的经济院系对学生应用数学工具的能力都有明 确要求。“教学计划的目标之一是教会学生将数学作为经济分析 的一个基本工具，去思考和描述经济问题和政策” (Stanford大 学) 1998年7月,我国教育部高等 学校经济学学科教学指导委 员会将计量经济学列入高等 学校经济学类各专业的8门 核心课程之一。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 计量经济学在经济学科中的地位： 从1969年诺贝尔经济学奖设立时起，至2009年，共有64位经济学家获 奖，直接因为对计量经济学的创立和发展作
14、出贡献而获奖者达10人。 以诺贝尔经济学奖 获得者为例： 1969年首届诺贝尔经济学奖授予拉格纳弗里希（Ragnar Frisch）和简 丁伯根（Jan Tinbergen），表彰他们发展了动态模型来分析经济进程 ，前者是经济计量学的奠基人，后者是经济计量学模型建造者之父。 1980年，美国经济学家劳伦斯克莱因（Lawrence RKlein）因创立了 计量经济学模型并将其应用于对经济波动和经济政策的分析之中而获奖。 1973年，美国经济学家瓦西里列昂惕夫（Wassily Leontief）因发展 了投入产出分析方法而获奖，该方法在许多重要的经济问题中得到运用 。 第一章 绪 论 1-1 什么
15、是计量经济学 二、计量经济学的性质 计量经济学在经济学科中的地位： 以诺贝尔经济学奖 获得者为例： 1984年，英国经济学家理查德约翰斯通（Richard Stone）获奖 ，被称为国民经济统计之父，在国民经济帐户体系的发展中做出了奠 基性贡献。 1989年，挪威经济学家特里夫哈维尔莫(Trygve Haavelmo)因其 计量经济学的概率分析法一书确立了计量经济学的概率论基础并对 联立经济结构进行了研究而获奖。 2000年，美国经济学家詹姆斯赫克曼(James Heckman)和丹尼尔 麦克法登(Daniel Mcfadden)因在微观计量经济学领域所作出的杰出 贡献获奖，他们在20世纪70
16、年代发展了已被广泛用来对个人和家庭行 为进行统计分析的理论和方法。其中赫克曼发展了对选择性抽样数据 进行分析的理论和方法；麦克法登发展了对离散选择行为进行分析的 理论和方法(Logit模型)。 第一章 绪 论 1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 计量经济学在经济学科中的地位： 2003年，美国经济学家罗伯特恩格尔(Robert Engle)和英国经济学家 克莱夫格兰杰(Clive Granger)获奖，以表彰他们分别用“随着时间变 化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间序列，从而给经 济学研究和经济发展带来巨大影响。 恩格尔提出了根据时间变化的易变性进行经济时间序列分析的方式，即 自回归条件异方差模型(ARCH)，已成为经济研究以及金融市场评估价格 和风险的必不可少的工具，是金融计量的重要的理论和方法基础。 格兰杰的贡献在于发现非稳定时间数列的特别组合可以呈现出
