从理性决策到行为决策讲解

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1、从理性决策到行为决策 王刊良 西安交通大学管理学院 2003-2005 存惑与科学精神 科学家因为对科学的不懈追求而被迫致死 ？ 中国历史上有多少？ 西方历史上有多少？ 苏格拉底（Socrates, 前469前399, 古希腊 哲学家） 教育不是灌输，教育是点 燃火焰。Education is not the filling of a vessel, but the kindling of a flame. 决策 管理就是决策（H. Simon） 决策的本质在于计算不同方案 的损益并进行权衡, 例如成本效 益分析 决策问题的三个特点：不确定 性、主观偏好和序惯性(路径依 赖) 理性假说的局限性

2、 有限理性(bounded rationality) 人类获取决策所需全部信息的局限性 人类处理信息的能力的局限性 满意决策(satisfying decision) vs. 最优决策 (optimal decision) 有效市场假说(efficient market hypothesis) 信息不对等 逆向选择和败德行为 理性并不理性： BF实验 Bee and fly：把几只蜜蜂和几只苍蝇撞在 一个玻璃瓶中，然后将瓶子平放，让瓶底 朝向窗口，结果会怎么样？蜜蜂会不停地 在瓶子底部寻找出口，直到累死；而苍蝇 在不到两分钟内全部逃出。 蜜蜂喜欢光亮而且有智力，坚定地认为出 口在光线最亮的地方

3、（实验人员的臆测） ；苍蝇则对事物的逻辑不在意，到处乱飞 。 理性并不理性：选举 A/B/C三候选人，17人投 票 第一选择：A/6人，B/6人， C/5人 在首选B和C的选民中分别 有2人和3人把A作为第二选 择 复选制 每位选民只投一票，当无人 得票过半时，在最高票的两 人中进行复选 A (比B多1票) 假设第一次选举前，A展 示了一件英雄行为（如救 了一位落水儿童），使B 的部分支持者（即对A也 有好感的那2个人）在最 后一分钟决定改投给A。 结果是A的8票没有过半， B少了2票遭到淘汰； 在复选中，A仍维持8票， C则因获得了B选民的4票 后来居上，赢得了最后胜 利。 理性并不理性：阿

4、莱悖论(Allais Paradox) France Economist, 1988 Nobel Laureate 方案A 100%肯定能赢得100万元 方案B 10%的概率赢得150万元 89%的概率赢得100万元 1%的概率没有盈亏 u(100) 0.1u(150)+0.89u(100)+0.01u(0) 方案A 11%肯定能赢得100万元 89%概率没有盈亏 方案B 10%的概率赢得150万元 90%的概率没有盈亏 0.1u(150)+0.9u(0) 0.11u(100)+0.89u(0) 0.11u(100) 0.1u(150)+0.01u(0) 0.11u(100) 0.1u(150

5、)+0.01u(0) Daniel Kahneman 瑞典皇家科学院: Princeton Univ. 的心理学教授丹尼尔卡尼曼 (Daniel Kahneman)因为“将来自 心理研究领域的综合洞察力应用 在了经济学当中,尤其是在不确定 情况下的人为判断和决策方面作 出了突出贡献”, 摘得2002 年度诺 贝尔经济学奖的桂冠. for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-ma

6、king under uncertainty. Amos Tversky 传统经济学一直以“理性人”为理论基础,通过一个个精密 的数学模型构筑起完美的理论体系. 而行为经济学研究 则从实证出发, 从人自身的心理特质、行为特征出发, 去揭示影响选择行为的非理性心理因素. 70年代, 卡尼曼与特沃斯基(Amos Tversky)对这一领 域进行了广泛而系统的研究. 行为经济学强调: 人们 的行为不仅受到利益的驱使, 而且还受到多种心理 因素的影响. 前景理论(prospect theory)把心理学研 究和经济学研究有效结合起来, 揭示了在不确定性 条件下的决策机制, 开拓了一个全新的研究领域.

7、前景理论(Prospect Theory) 一个人工资涨了100元, 他可能觉得没什么; 但如减薪100 元, 那他肯定要问个明白, 且感觉不舒服. 期望效用理论(Expected Utility Theory)用 于刻划理性行为; 传统的经济学是一个规 范性的经济学, 教育人们应该怎样做. von Neumann-Morgenstern. 前景理论(Prospect Theory)则用于描述实 际行为, 人们实际是怎样做的. 前景理论(Prospect Theory) 亏损部分价值曲线变 化较之盈利部分更陡, 人们对盈利和亏损的 感受不一样: 对损失带 来的失望比同额的获 益带来的幸福更强烈

8、, 持续时间更长. 失败使人对失败更长 记性, 成功往往使人对 成功麻木. 价值函数曲线 价值 亏盈 O 实验(1) Case I 有两个选择, (A)肯定赢1 000, (B) 50%可能性赢2 000, 50%可能性一无所 得. 你会选择哪一个呢? 大部分人都选择A: 风险规避. Case II 有两个选择, (A)肯定损失1 000, (B)50%可能性 损失2 000, 50%可能性没有损失. 你会选择哪一个呢? 大部分人都选择D: 风险偏好. 人在面临获得时, 往往小心翼翼, 不愿冒风险; 而在 面对损失时, 人人都成了冒险家了. 实验(1) 假定刚赢了2 000, 接着面临Case

9、 II两个选择, 这与Case I 面临的两个选择是恒等的(理性的). 1.0 0.5 0.5 1 000 2 000 0 1.0 0.5 0.5 (1 000) (2 000) 0 1.00.5 0.5 (1 000)(2 000) 0 2000 1.0 1 000 2000 0.5 0.5 0 2 000 实验(2) 假定美国正在为预防一种罕见疾病的爆发做准备, 预计 这种疾病会使600人死亡. 现在有以下情境方案: Scenario I A方案, 可以救200人; B方案,有1/3的可能救600人, 2/3 的可能一个也救不了. Scenario II C 方案, 有400人死亡; D方

10、案, 有1/3的可能性无人死亡 , 有2/3的可能性600人全部死亡. 两种情况的结果是完全一样的. Tversky称之为Frame Effect(问题背景的表述方式不同影响了决策结果) 屡战屡败 vs. 屡败屡战 162人 72%(A) 28%(B) 155人 22%(C) 78%(D) 实验(3) 奚恺元教授(Christopher K. Hsee):芝加哥大学商学院终身 教授、中欧国际工商学院行为科学中心主任. 用心理学来 研究经济学、市场学、决策学领域的问题. 有两杯哈根达斯冰淇淋, 一杯冰淇淋A有7盎司, 装在5盎司的杯子里面, 看上去快要溢出来了; 另 一杯冰淇淋B是8盎司, 但是

11、装在了10盎司的杯子 里, 所以看上去还没装满. 你愿意为哪一份冰淇 淋付更多的钱呢? 在分别判断的情况下 , 人们反而愿意为分量少的冰淇淋 付更多的钱. 平均来讲, 人们愿意花2.26美元买7盎司的冰 淇淋, 却只愿意用1.66美元买8盎司的冰淇淋. 可衡量能力(evaluatibility) 分别判断(separate evaluation) 联合判断(joint evaluation) 实验(4) 一家家具店正在清仓大甩卖, (1)一套餐具, 有8个菜碟、8 个汤碗和8个点心碟, 共24件, 每件都是完好无损的, 那么 你愿意支付多少钱买这套餐 具呢? (2)一套餐具有40件, 其中24

12、 件和刚刚提到的完全相同, 而且完好无损, 另外这套餐 具中还有8个杯子和8个茶托, 其中2个杯子和7个茶托都已 经破损了. 你又愿意为这套 餐具付多少钱呢? 餐具实验 在只知道其中一套餐 具的情况下, 人们愿意 为第一套餐具支付33 美元, 却只愿意为第二 套餐具支付24美元. 完整性 实验(5) 太平洋上有小岛遭受台风袭击, 联合国决定 到底给这个小岛支援多少钱. 假设这个小岛 上有1000户居民, 90%居民的房屋都被台风 摧毁了. 如果你是联合国的官员, 你以为联 合国应该支援多少钱呢? 公共决策 但假如这个岛上有18000户居民, 其中有10%居民的房子 被摧毁了(你不知道前面一种情

13、况), 你又认为联合国应 该支援多少钱呢? 前面一种情况下, 联合国需要支援1500万美元; 但在后 面一种情况下, 人们觉得联合国只需要支援1000万美 元.据说, 这个实验从一般的市民到政府官员，屡试不 爽。 自救 实验(6) 芝加哥大学萨勒(Richard Thaler)教授所提出的“心理账户” 的概念证明了人是有限理性的另一个方面: 钱并不具备完 全的替代性. 虽说同样是100元, 但在消费者的脑袋里, 分 别为不同来路的钱建立了两个不同的账户, 挣来的钱和意 外之财是不一样的. 今晚你打算去看一场演出节目, 票价200. (A) 在你马上要出发时, 发现你把最近买的价值200 的电话

14、卡弄丢了.你是否还会去听这场音乐会? 实验 表明: 大部分仍旧会去听. (B) 可是, 假设你昨天花了200买了一张今晚的音乐 会票. 在你马上要出发时, 突然发现你把票弄丢了. 如果你想要听音乐会, 就必须再花200买张票, 你是 否还会去听? 结果却是, 大部分人回答说不去了. 音乐会实验 沉没成本(sunk cost) 设想你和同伴周末赴某地旅游, 并已给旅行社交 了200元费用(nonrefundable), 不幸在旅途中感冒 并感到劳累. 两人都感到要是留在家里过周末该 多好啊. 考虑到已付出的200元, 驱车回家则浪费了100元, 到底是继续旅游还是回家好呢? 大多数选择继续游览.

15、 工程项目、餐馆吃饭等. 理性决策中, 沉没成本不影响未来决策. 回家后果: 花费了200元但是带来安逸; 继续游览的后果: 花费了200元但是带来不安逸 实验(7) (1)假设你得了一种病, 有 万分之一的可能性(低于美 国年均车祸的死亡率)会突 然死亡. 有一种药吃了以 后可以把死亡的可能性降 到零, 那么你愿意花多少 钱来买这种药呢? (2)假定你身体很健康, 医 药公司想找一些人测试他 们新研制的一种药品, 这 种药服用后会使你有万分 之一的可能性突然死亡, 那么你要求医药公司补偿 你多少呢? 在实验中, 很多人说愿意 出几百块钱来买药, 但是 即使医药公司花几万块钱, 他们也不愿参加

16、试药实验. 显然, 人们对损失要求的 补偿, 要远远高于他们愿 意为治病所支付的钱. 实验(8) 1996年, 卡尼曼研究了682名做结肠镜检查的患 者. 把一个可伸缩的管子伸入肠内, 同时往里面吹 气, 以使结肠镜能切取任何可疑组织. 往往持续1 个半小时, 虽然事先要做镇静止痛, 但身外之物在 体内穿行仍有痛感. 不想做这种检查的患者有一 个替代方法, 吃钡餐再照X光. 这个办法很难受, 但 无痛感. 病人随机分为2组, 其中一组病人的检查稍作延长, 即检查结束后先不抽出管子, 而是静静地放一会 儿, 这时候病人会感到不舒服, 但已没有大痛. 实验(8) 做延长检查的病人(不管开始阶段有多么痛苦)时 候都反应不错, 觉得下次选择还是要选结肠镜而 不是钡餐和X光. 而那些没有