国际结算(第三章)剖析

《国际结算(第三章)剖析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际结算(第三章)剖析（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、普通高等教育“十一五”国家级规划教材 国际结算（第五版） 苏宗祥、徐捷著 中国金融出版社 第三章 国际银行清算 第一节 国际银行清算和清算系统 第二节 SWIFT的基本内容 第三节 世界主要货币的清算系统 第四节 银行间赔付规则 第一节节 国际银际银 行清算和清算系统统 一、清算与清算中心 清算（Clearing）是指不同银行之间因资金的代收、代付而 引起的债权债务 通过票据清算所或清算网络进行清偿的活 动。其目的是通过两国银行在货币清偿地往来账户的增减 变化来结清每笔国际结算业务。 国际结算与国际清算是紧密联系和不可分割的，结算是清 算的前提，清算是结算的继续和完成。 银行间债权债务 的清算

2、是通过票据清算所自动清算完成的 。票据清算所（Clearing House）或清算网络是指由许多银 行参加的、彼此进行资金清算的场所。参加票据清算所的 银行叫清算银行。 在国际结算和清算中，一切货币的收付最终必须在该货 币的清算中心进行结算。 美元是最主要的结算货币，很多外国银行都在纽约的银 行开立美元账户，以利于美元结算。 美元账户可分为三类： 1.一级账户 。指属于联邦储备系统成员的美籍银行在联 邦储备银 行（Federal Reserve）开立的美元账户。 2.二级账户 。指外国银行在美籍银行开立的美元账户。 3.三级账户 。是指外国银行在美国的外籍银行开立的美元 账户。 二、清算系统

3、金融体系支付系统(Payment System)也称清算系统或支付清 算系统。 它是由提供支付服务的中介机构、管理货币转 移的规则、 实现支付指令传送及资金清算的专业技术手段共同组成的 ，用以实现债权债务 清偿及资金转移的一系列组织和安排 。 实现债权债务 清偿及资金转移的方式就是外币清偿，清算 流程如下： 1.外币清算的基本流程和主要参与方通过清算机构清算 ：见清算流程图 2.外币清算的基本流程和主要参与方内部转账（Book Transfer）：见清算流程图 Back Back 三、国际结算的银行网络 （一）商业银行的分支机构 商业银行在全世界往往有以下分支机构： （1）分行和支行（Bran

4、ch & Sub-branch）； （2）代表处（Representative Office）； （3）经理处（Agency）； （4）子银行（Subsidiary）； （5）联营银 行； （6）银团银 行（Consortium Bank）。 （二）代理行 代理行（Correspondent Bank或Correspondents）是指相互间委 托办理业务 、具有往来关系的银行。 代理行的层次分为：一般代理关系、账户代理关系与议定透支 额度关系。 密押（Test Key）是两家银行之间事先约定的专用押码，在发 送电报时 ，由发送电报 的银行在电文前加注，经接收电报 的 银行核对相符，用以确认电

5、报 的真实性。 签字样本（Book of Authorized Signature）是银行列示的每个有 权签 字人的有权签 字额度、有权签 字范围、有权签 字组合方 式以及亲笔签字字样，是代理行用以核对对 方发来的电报 、 电传 的真实性的凭证。 （三）账户账户 行 代理行之间单方或者双方互相在对方银行开设账户 ，称 为账户 代理行（Depository Correspondents）,简称账户行 （Depository Bank）。 经营国际业务 的银行都在国际货币 的清算中心开立账 户，否则会影响货币收付的正常进行。 第二节节 SWIFT的基本内容 一、SWIFT简简介 环球同业银 行金融

6、电讯协 会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，SWIFT)是一个国际银 行同业间 非营利性的合作组织 ，负责设计 、建立和管理SWIFT国际网 络，总部设在比利时的布鲁塞尔，成立于1973年5月。 SWIFT具有三个明显的特点：安全可靠；高速度、低费用；自 动加核密押。 SWIFT发报 量增长很快，传统 的电传 方式收发电报 量正在逐 年下降，SWIFT网络已成为国际结 算、收付清算、外汇资 金 买卖 、国际汇兑 等各种业务 系统的通信主渠道。 二、SWIFT银银行识别识别 代码码 银行识别 代码(Bank

7、Identifier Code, BIC)包括： （1）银行代码（Bank Code） （2）国家代码（Country Code） （3）地区代码（Location Code） （4）分行代码（Branch Code） 如果想查某个银行的BIC code(即SWIFT code)可以到银行的网 站上查，或者打客户服务电话查询 。 也可以在以下网站查询 : arch 三、SWIFT电电文格式分类类（Message Type） SWIFT报文共有十类： 第1类：客户汇 款与支票（Customer Payments & Checks）； 第2类：金融机构间头 寸调拨 （Financial Insti

8、tution Transfers） ； 第3类：资金市场交易（Treasury Markets FX, MM, Derivatives ）； 第4类：托收与光票（Collections & Cash Letters）； 第5类：证券（Securities Markets）； 第6类：贵金属（Treasury Markets Precious Metals）； 第7类：跟单信用证和保函（Documentary Credits and Guarantees）； 第8类：旅行支票（Traveler s Checks）； 第9类：现金管理与账务（Cash Management & Customer S

9、tatus）； 第10类：SWIFT系统电报 。 除上述十类报文外，SWIFT电文还有一个特殊类，即第n类 公共报文组（Common Group Messages）。 见下页图。 Back 四、SWIFT电电文结结构 五、SWIFT密押 SWIFT密押是独立于电传密押之外、在代理行之间交换、 仅供双方在收、发SWIFT电讯时 使用的密押。与传统的密 押相比，其可靠性、保密性强，自动化程度高。 SWIFT密押由两组各由字母AF和数字09共32个随机产生 的字符串组成。交换SWIFT密押的两行可以各用各押，也可 共用你押或我押。 按照SWIFT守则规定，代理行之间的SWIFT密押每半年更 换一次。

10、 SWIFT正式报文第1类至第8类均为押类电报 ，第9类和第0 类则不须加押。 六、SWIFT电电文表示方式 （一）项项目的表示方式 SWIFT电文（Text）由项目(Field)组成，每一种电文格式都 规定了由哪些项目组成。 在SWIFT电文中，一些项目是必选项目（Mandatory Field） ，一些项目是可选项目（Optional Field）。 （二）日期的表示方式 SWIFT电文的日期用六位数字表示，规则为 ：YYMMDD， 即年、月、日。 (三)数字的表示方式 在SWIFT电文中，数字不使用分隔号，小数点用逗号“，” 来表示。 如：9 876 543.21 表示为：9876543

11、,21。 (四) 货币货币 的表示方式 货币以三位大写英文字母表示，如美元USD，欧元EUR， 日元JPY，港元HKD，人民币CNY，英镑GBP，瑞士法郎 CHF, 加拿大元CAD，澳大利亚元AUD，新加坡元SGD等 。 第三节节 世界主要货币货币 的清算系统统 一、主要的清算代码码和银银行识别码识别码 1. SWIFT Bank Identifier Code (BIC) / SWIFT Address SWIFT组织 公布的用于识别 SWIFT用户的8位或11位编码 ，由 字母和数字组合构成。 例如，中国民生银行上海分行为：MSBCCNBJ002。 2. FedABA FedABA是在美国

12、联邦交换系统中识别 清算成员的9位数字编 码。 例如，花旗银行纽约 分行： 021000089 3. CHIPS成员的识别码 （1）CHIPS Participants Routing Numbers 即CHIPS ABA号。 CHIPS 的一级清算成员都有一个4位数的代码。 （2）CHIPS Universal Identification Number (UID)。CHIPS 的二 级清算成员只能通过一级清算成员来间接参与清算，二级清 算成员银 行可以在多个一级清算银行开立账户 ，但其6位数的 CHIPS UID代码是唯一的。 4. ACH Universal Payment Identi

13、fication Code (UPIC)。在ACH中 用于标识 ACH清算参与成员的代码，隐含了成员的账户 信息 。 5. International Bank Account Number (IBAN)。ISO标准的用于 识别银 行账号的编码 最长34位，由字母和数字组合构成，包 含国家、银行、分行、账号、校验码 等信息，目前广泛用于欧 洲地区清算，包括欧元清算。 二、美元清算系统统 迄今为止，美元仍是世界上最重要的储备货币 、外汇及清 算货币，国际贸易中以美元计价的仍占一半以上。 美元的转移和支付可通过六种方式进行，它们是： （一） CHIPS（纽约银 行间的清算系统） （二） FEDWI

14、RE（美国联邦储备银 行的清算系统） （三） Book Transfer（内部转账） （四）美元早清算服务（FTEO） （五） Check（支票） （六） ACH（自动清算所） （一） CHIPS（纽约银纽约银 行间间的清算系统统） 纽约 清算中心（New York Clearing House Association, NYCHA ），在1970年设立了CHIPS系统。 CHIPS的功能是经办 国际银 行间的资金交易和电子资金划转 及清算。 通过CHIPS处理的美元交易额约 占全球美元总交易额的95， 日均交易量在30万笔,日均交易额超过了1.5万亿美元。 只有通过CHIPS支付和收款的双方

15、都是CHIPS会员银 行，才能 经过 CHIPS直接清算。 CHIPS是一个净额 支付清算系统，它租用了高速传输线 路，有 一个主处理中心和一个备份处理中心。 2. CHIPS的轧轧差清算方式 （1）单边轧 差（占总量的89%）：一笔付款从一个参与 者清算至另一个参与者。 （2）双边轧差（占总量的10%）：在两个清算参与者之 间进行两笔或两笔以上的付款清算。 （3）多边轧差（占总量的1%）：在三个或三个以上的参 与者之间进行三笔或三笔以上的付款清算。 3. CHIPS的信息处处理 CHIPS接受的SWIFT付款格式为MT103、MT200和MT202 ，并且转化为CHIPS自己所规定的格式，即SN(客户付款) 和SB(银行付款)。CHIPS在提供清算的时候按照业务量收 取相关的费用，并根据不同的付款指令和指令是否符合 CHIPS的标准来收取不同的服务费用。 4. CHIPS的其他操作功能 （1）立即付款功能（优先付款）：在系统内被指定“紧急”或“ 优先”级别 的付款将不按照队列顺序而获得优先处理。 （2）在线管理工具：系统为 会员提供实时 的在线监 督、查询 和管理工具，会员可以随时随地获得账户头 寸信息、付款状 态、付款查询 明细信息、日终余额等信息，并能删除未解付 付款指令，这些即时的管理功能能有效降低清算会员的业务 管 理成本，并能迅速应对