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1、9311509 Wind VBA 数据及交易接口数据及交易接口 Version 1.1 修订时间：2014.1.6 上海万得信息技术股份有限公司上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编 Zip 200120 电话 Tel (8621)6888 2280 传真 Fax (8621)6888 2281 主页 中国金融数据及工具首席服务商中国金融数据及工具首席服务商 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 目录 1.1 WINDVBA 接口概述 . 5 1.2 WINDVBA
2、 接口安装 . 6 1.2.1 WindVBA 对系统环境要求 6 1.2.2 WindVBA 安装方法 6 1.2.3 WindVBA Beta 版安装方法 . 7 1.2.4 WindVBA 使用方法 9 1.3 WINDVBA 获取帮助途径 11 1.3.1 本用户手册 11 1.3.2 用法示例 11 1.3.3 量化交易群 11 1.3.4 终端量化交易平台 . 11 1.4 WINDVBA 接口规范 . 12 1.4.1 函数基本原则 . 12 1.4.2 错误代码 13 2 WINDVBA 接口过程/函数说明 16 2.1 开始函数(VBA_START) . 16 2.2 结束过
3、程(VBA_END) 16 2.3 错误信息(VBA_GETERRORMSG) . 16 2.4 是否登录(VBA_ISCONNECTED) 16 2.5 数据函数 . 16 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 2.5.1 日期序列(vba_wsd) . 16 2.5.2 历史截面数据(vba_wss) . 20 2.5.3 分钟序列(vba_wsi) 23 2.5.4 日内跳价(vba_wst) 25 2.5.5 实时数据快照(vba_wsq) 26 2.5.6 实时数据订阅(vba_wsqSubscribe) . 27 2.5.7 实时数据退订(vba_cancelSubscri
4、be) 28 2.5.8 数据集(vba_wset) 28 2.5.9 证券筛选(vba_weqs) 30 2.5.10 资管函数(vba_wpf) . 30 2.5.11 组合上传函数(vba_wupf) 32 2.6 交易函数 . 35 2.6.1 登录(vba_tLogon) 35 2.6.2 登出(vba_tlogout) . 37 2.6.3 下单(vba_tSendOrder） 37 2.6.4 撤单(vba_tCancelOrder) . 39 2.6.5 查询(vba_tQuery) 41 2.7 日期函数 . 42 2.7.1 生成日期(vba_tdays) . 42 2.7
5、.2 日期偏移 (vba_tdaysoffset) . 45 2.7.3 计算天数(vba_tdayscount) 47 2.8 日期宏 . 49 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 2.8.1 通用日期宏 49 2.8.2 特殊日期宏 49 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 1. WindVBA 接口说明接口说明 1.1 WindVBA 接口概述接口概述 大数据时代已经来临！为满足我们用户在构建模型，量化研究中对大数据量的渴求， Wind 资讯将陆续推出一整套数据接口。 2012 年 8 月，我们在 Excel 中推出了一系列 WX 多值函数，数据范围涵盖基本面序列 数
6、据，日间与日内高频行情数据，历史快照与实时截面数据，日内分钟更新数据等。 2012 年 12 月，我们推出 Matlab 数据接口 Beta 版本，方便用户远程访问 Wind 资讯 云数据服务，快速提取各类行情与基本面数据。 2013 年 4 月，我们推出了 3000 多个基本面及行情指标，量化功能大大加强。 2013 年 6 月，我们推出 R 数据接口 Beta 版本，在支持多种量化研究工具方面又有所 提升，用户可以借助强大的 R 软件包，实现各种金融建模需求。 2013 年 8 月，我们推出了 C+接口，同时增加了交易接口和条件选股功能，可提取的 指标数量也进一步增加。 2013 年 10
7、 月， 我们推出了VBA和 Python 的数据接口和交易接口， 用户可以使用 Excel VBA，实现数据提取、金融建模和交易。 2013 年 11 月，我们推出了.net 格式数据接口和交易接口，为用户提供了一套在使用门 槛及运行效率上相对平衡的解决方案。 2014 年 1 月，我们根据前期 VBA 用户的反馈，推出了 VBA1.1 版，修正了用户反映较 多的问题后，使用稳定性与便利性进一步提升。 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 1.2 WindVBA 接口安装接口安装 1.2.1 WindVBA 对系统环境要求对系统环境要求 ? Windows 系统，支持 32 位和 64
8、 位系统； ? Excel 2003 以上的版本，包括 Excel 2003、Excel 2007、Excel 2010、Excel 2013， 支持 32 位和 64 位； ? Wind 终端最新版本； ? 安装时由于需要写注册表，因此需要系统管理员权限。 1.2.2 WindVBA 安装方法安装方法 方法一：点击“量化”菜单下的“修复 Excel 插件” ，点击“确定” ，WindVBA 安装过程结 束。 方法二：终端输入 REPAIREX 命令，即可弹出注册窗口，注册成功后即可正常使用。 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 1.2.3 WindVBA Beta 版安装方法版安装
9、方法 有些时候在正式版本发布之前我们会发布 Beta 版。这些版本通常是以一个压缩包的形 式提供的。安装这样的版本，步骤稍有不同。 首先，我们需要把压缩包解压到终端安装位置，覆盖已有文件。终端默认的安装位置是 C:WindWind.NET.ClientWindNET， 您也可以把它改到其他任何位置。 现以默认位置为例： WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 首先把压缩包 copy 到该路径，然后解压到当前路径： 点击右键，选择“提取到当前目录”或其他类似的菜单项； 确认文件替换。 完成了这一步之后，进行一次 1.2.2 小节所述的“修复 Excel 插件”工作即安装完毕。 WindVB
10、A 使用手册 精于数据，一直进步 1.2.4 WindVBA 使用方法使用方法 打开 Excel 后，点击”开发工具”中的 Visual Basic，或直接按 ALT+F11 进入 VBE。 使用时，选中需编写代码的模块，在 VBE 中点击”工具”菜单下的”引用”。 在弹出界面中，勾选”WindVBA”，点击”确定”。 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 在”视图”菜单中点击”立即窗口”，或直接按 Ctrl+G，打开立即窗口。 运行程序时，结果在”立即窗口”中显示。 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 1.3 WindVBA 获取帮助途径获取帮助途径 用户可以通过如下方式获
11、取 WindVBA 帮助。 1.3.1 本用户手册本用户手册 本用户手册会介绍产品功能和用户经常反馈的信息。 对于第一次使用者来说， 请从本手 册开始浏览。 1.3.2 用法示例用法示例 用户可参考终端目录下的 WindQuantAPIVBASample 目录中的示例。万得终端的默 认安装位置在 C:WindWind.NET.ClientWindNET，如果您没有更改安装目录，则示 例文件在 C:WindWind.NET.ClientWindNETWindQuantAPIVBASample；如果您 把万得终端安装在D:Wind， 则示例文件位置在D:WindWindQuantAPIVBASam
12、ple。 1.3.3 量化交易群量化交易群 用户可以通过 iWind 申请加入中国量化交易群(群号 59289)，学习 WindVBA 接口使用 和量化交易知识。 1.3.4 终端量化交易平台终端量化交易平台 可以在终端中输入 QNT 进入“量化交易平台”功能模块。有大量的示例及其他相关内 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 容在此发布，可参考。 1.4 WindVBA 接口规范接口规范 1.4.1 函数基本原则函数基本原则 1. WindVBA 函数参数结构中分为两个部分，分别为输入参数和输出参数，其中输入参数 分为必选输入参数和可选输入参数，输出参数均为可选。 例：data =
13、vba_wsd(WindCode, Fields, StartDate, EndDate, optional arguments, optional ResCodes, optional ResFields, optional ResDates, optional errcode) 此处 WindCode, Fields, StartDate, EndDate 是必选输入参数，arguments 是可选输入 参数， ResCodes, ResFields, ResDates, errcode 是可选输出参数。 2. 每个函数的必选输入参数在调用函数时必须填写。多数必选参数可以一次性输入多个数
14、据，例如 WSS 可以支持一次性多个品种（即多个 Windcode 参数） ，WSD/WSS 都可以 支持一次性提取多个指标（即多个 Fields 参数） 。除特殊指定类型的参数之外，一般参 数均可使用字符串形式输入；对于支持多数值的参数，也可以使用数组形式输入。在多 数值输入的情况下，如果参数是字符串形式，则必须以”Value1, Value2, Value3”的 格式输入，中间以半角逗号(,)隔开。 3. 各函数均有一个可选输入参数，其中包含多个参数名/参数值对。参数内容不定，部分参 数是函数相关，部分参数为指标相关。参数均有默认值，故取值为默认值时该项可以不 填。该参数可以字符串形式或数
15、组形式输入。在以字符串形式输入的时候，需要以 “Key1=Value1; Key2=Value2; Key3=Value3”的形式填写，中间以半角分号(;)隔开； 在以数组的形式输入的时候，必须是一维或两维的字符串数组。如果是一维数组的话， 每个元素需要是”Key=Value”这种格式；如果是二维数组的话，必须为二行或者二列， 第一行（列）为 Key，第二行（列）为对应的 Value。2*2 的时候按二列处理。参数名 不可重复，顺序可以调整。 4. 数据提取类函数的返回值为一个三维数组，第一维是指标，第二维是代码，第三维是时 间。交易类函数的返回值为一维或二维数组。 例：k = vba_wsd
16、(“600000.SH”, “close,volume”, “20130829”, “20130830”, “PriceAdj=F”, codes, indics, times, retcode) 返回值如下： 把这些数据看作一个表格，则可选输出参数就是这个数据表的表头，分别为证券代码、 WindVBA 使用手册 精于数据，一直进步 指标、日期/时间（交易函数仅有指标） ；另有一个错误代码返回，表示函数执行情况。在您 非常了解返回的数据的时候，这些参数可以省略，不过我们建议您提供这些参数。 例：取平安银行和万科 A 的注册资本、成立日期和 2013 年 9 月 2 日不复权的日收盘价， 可写成 data = vba_wss(“000001.SZ,000002.SZ”,”regcapital,founddate,close”, “tradeDate=20130902;priceAdj=U;cycle=D”, codes, indics, times
