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1、南方卓享绝对收益策略定期开放混合2016年年度报告摘要南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况
2、、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年5月9日（基金合同生效日）起至12月31日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称南方卓享绝对收益策略定期开放混合基金主代码002655基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月9日基金管理人南方基金管理有限公
3、司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额208,652,137.25份基金合同存续期不定期注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方卓享绝对收益”。2.2 基金产品说明投资目标灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险，在尽量避免投资组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。业绩比较基准中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。风
4、险收益特征本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革郭明联系电话0755-82763888010-66105799电子邮箱客户服务电话 400-889-889995588传真0755-82763889010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网
5、址http:/基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年5月9日(基金合同生效日)-2016年12月31日本期已实现收益-1,449,149.44本期利润-1,345,613.83加权平均基金份额本期利润-0.0051本期基金份额净值增长率-0.50%3.1.2 期末数据和指标2016年末期末可供分配基金份额利润-0.0045期末基金资产净值207,702,932.58期末基金份额净值0.995注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（
6、不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3、本基金合同生效日为2016年5月9日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.20%0.13%0.87%0.01%-0.67%0.12%过去六个月-0.60%0.12%1.76%0.01%-2.36%0.11%自基金合同生效起至今-0.50%0.11%2.26%0.
7、01%-2.76%0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定 。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注：无。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国
8、内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和
9、专户理财投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期罗文杰本基金基金经理2016年12月30日-11年女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任数量化投资部总监助理；2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经
10、理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。朱卫华本基金基金经理2016年5月9日2016年12月30日7年清华大学计算机科学与技术专业硕士，具有基金从业资格，2009年2月加入南方基金，担任数量化投资部高级研究员；2014年4月至2014年11月，任数量化投资部投资经理助理，2015年9月至2016年12月，任数量化投资部总监助理；2014年12月至2016年12月，任南方绝对收
11、益基金经理；2016年4月至2016年12月，任南方安享绝对收益基金经理；2016年5月至2016年12月，任南方卓享绝对收益基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规、中国证监会和南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同的
12、规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集
13、中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间
14、窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金本年度投资主要包括部分仓位的量化对冲操作， 新股申购及交易所回购等现金管理。量化对冲部分投资由于股指期货的政策限制，股票现货的选择范围不大，模型的超额收益受到了不小的影响， 同时由于政策限制导致股指期货的流动性较差以及期货贴水的长期存在，收益不是很理想，所以本基金操作上仍以部分仓位交易为主。 在对冲之外， 我们也进行了网下的新股申购和交易所回购等现金管理的操作，给基金贡献了部分的收益。 在后续的投资过程中，随着期货的逐步正常化，预期本基金的操作将逐渐回归常态，以量化对冲为主，希望可以给投资者提供合理的回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.995元，报告期内，份额净值增长率为-0.50%，同期业绩基准增长率为2.26%。
