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1、影响我国人均消费水平因素的实证分析摘要对居民消费的研究一直是宏观经济研究中的重要问题。本文旨在利用计量经济学方法，选取出四个可能影响居民消费水平的因素，即国内生产总值 、商品零售价格指数、人口总额和税收总额，并采集1952年至2010年的有关数据进行拟合，得出适合中国的消费函数模型。最终发现国内生产总值是影响居民消费水平的最主要因素，而商品零售价格指数也对其有显著的影响。人口因素的影响虽然契合所估计模型的数量意义大于经济意义，但是对于理论没有影响。而税收因素和人均消费水平并没有显著相关性。关键词人均消费水平, 国内生产总值, 商品零售价格指数, 人口, 多重共线性检验引言居民消费是经济活动中不
2、可或缺的一部分，对一个国家的经济增长起着至关重要的作用。如今，中国正处于经济转型的特殊时期，特别是在经历了2008年金融危机之后，人民币升值步伐不断加快，而国外进口需求的恢复不尽如人意，出口贸易对中国经济增长的贡献持续降低，以往靠出口拉动GDP快速增长的模式将一去不复返。在这种情况下，居民消费将成为推动经济增长的主要因素。因此，分析我国居民人均消费水平的影响因素，对于刺激居民消费，扩大内需，探寻经济持续健康发展的途径都有重要的意义。本文将从以下几个方面进行实证分析：1.文献回顾2.理论框架3.计量经济模型及其估计检验方法4.数据描述5.实证分析结果及应用 6.结论 7.附录 8. 参考文献1.
3、 文献回顾（1）回顾针对我国人均消费水平，目前已有不少期刊论文或研究报告做了相应内容。总的而言，该问题都以时间序列数据位根本，基本从1978年开始研究，而所选取的自变量有国内生产总值、商品零售价格指数、一年期定期存款利率、城镇居民可支配收入、前一期的人均消费水平以及通货膨胀率等。在研究全国范围内人均消费水平中，最新官方的已有从1978年到2006年为样本，得出此期间内人均消费水平和国民生产总值、商品零售价格指数和一年期存款利率等相关的实证研究。另外，该问题所依赖的理论框架和估计结果所表示的经济意义也已有所研究。（2）创新本文通过1952- 2010这59年中，我国人均消费水平与同期国民生产总值
4、等有关数据，研究适用于中国的消费函数模型。主要有以下两方面的创新： 数据的创新：由于我国所给出统计年鉴数据所组成自变量之间容易构成多重共线性的问题，我组决定进一步扩大样本容量（根据之前的实证研究，我组同样不考虑我国政策改革的影响），将原1978-2008扩大到1952-2010 59年的数据，以严格保证大样本容量，以尽量使数据关系正太分布，关系明显呈现。模型的创新：首先，我组通过一系列对于自变量选取的分析根据备选自编的计算公式和他们之间的关系，决定取消居民收入相关自变量以及居民储蓄相关自变量（因为其经济意义在GDP中已有体现，再取消前一期人均消费水平（此滞后值和我国商品零售价格指数计算方法有交
5、叉、冲突），增加了我国一年税收总额的自变量，并且加入人口总额自变量（此相关内容请详见3（1）；其次，我组基于Eviews对于数据的处理结果，对于所有的因变量和自变量这些宏观经济数据都取了常用对数，目的使数据能更明显的体现他们之间的关系（呈正态分布），以及期望减少时间序列数据的自相关性和伪回归的可能。相应的，我组在以上两点创新的基础上，对于所依赖的理论框架有了一些修改（即选取理论依据的不同），使之更贴合我小组自变量选取的理论基础。2. 理论框架在近代消费理论中，主要有以下三种假说：（1）凯恩斯绝对收入假说。其观点为，在短期中，收入与消费是相关的，即消费取决于收入，消费与收入之间的关系也就是消费倾
6、向。同时，随着收入的增加消费也将增加，但消费的增长低于收入的增长，消费增量在收入增量中所占的比重是递减的，也就是我们所说的边际消费倾向递减。该假说可用线性计量模型表示为：C = + Yt式中C为现期消费,为自发性消费即必须要有的基本生活消费,为边际消费倾向,Yt为即期收入,Yt表示引致消费。（2）消费者行为理论无差异曲线。无差异曲线也叫做等效用线，表示能给消费者带来相同效用水平或满足程度的两种商品的不同数量的各种组合。相对应的效用函数为：，其中和分别是商品1和商品2的数量。无差异曲线的特点：离原点越近的无差异曲线代表的效用水平越低，离原点越远的无差异曲线代表的效用水平越高。无差异曲线图上的任意
7、两条无差异曲线不会相交。一条无差异曲线上的任一点的X与Y这两种物品的边际替代率（MRSXY=Y/X）是负数（即X与Y的正负符号总是相反）。无差异曲线向右下方倾斜并且凸向原点，这是由商品的边际替代率递减规律所决定的。无差异曲线与预算线相切时，消费者实现效用最大化。此时，无差异曲线的斜率等于预算线的斜率。无差异曲线的斜率的绝对值就是商品的边际替代率MRS12，预算线的斜率的绝对值可以用两商品的价格之比P1/P2来表示。由此，在均衡点有：MRS12= P1/P2。如下图所示。在一定的预算约束下，为了实现最大的效用，消费者应该选择最优的商品组合，使得两商品的边际替代率等于两商品的价格之比：M=P1X1
8、+P2X2；MRS12= P1/P2。即在消费者的均衡点上，消费者愿意用一单位的某种商品去交换的另一种商品的数量，应该等于该消费者能够在市场上用一单位的这种商品去交换得到的另一种商品的数量。价格效应与消费者需求：（1）替代效应替代效应是指由于商品价格变动所引起的商品相对价格的变动，进而由商品相对价格的变动所引起的商品需求量的变动。替代效应对消费者需求的影响如下图所示。（2）收入效应收入效应是指由商品价格变动所引起的实际收入水平变动，进而由实际收入水平变动所引起的商品需求量的变动。收入效应所引起所消费者需求的变化如下图所示。收入效应：正常物品（3）价格效应价格效应是指收入和其他商品价格给定不变时
9、，某种商品的价格变化引起以效用最大化为目标的消费者对该种商品需求量的变化的现象。价格效应=替代效应+收入效应。正常商品的价格效应价格下跌会引起用这种商品来代替其他价格未变的商品，因而对该商品的需求的增加即替代效应是正数。价格下跌引起的实际收入提高会引起的对该商品的需求增加；即收入效应也是正数。正常商品的价格效应如下图所示。劣质商品的价格效应劣质商品是指当消费者的收入增加(下降)时将引起对该商品需求的下降(增加)的商品。劣质商品需求的收入弹性为负。但劣质价格下跌后对其需求仍会增加。劣质商品的价格效应如下图所示。吉芬商品的价格效应吉芬商品是指价格下跌后其需求量反而减少的商品。吉芬商品的价格效应如图
10、4-6所示。综上所述，替代效应、收入效应的与价格变化的关系及其之间的对比是划分这三种商品的依据。对于三种商品，替代效应与价格都呈反方向变化关系；而低档商品、吉芬商品的收入效应与价格是同方向变化的：低档商品的替代效应大于收入效应，体现为总效应与价格同方向变化；而吉芬商品收入效应大于替代效应，体现为总效应与价格同方向变化。如下表所示。商品类别替代效应与价格的关系收入效应与价格的关系总效应与价格的关系需求曲线的形状正常商品低档商品吉芬商品反方向变化反方向变化反方向变化反方向变化同方向变化同方向变化反方向变化反方向变化同方向变化向右下方倾斜向右下方倾斜向右上方倾斜（3）莫迪利安尼的生命周期假说。生命周
11、期假说理论认为理性的消费者要根据一生的的收入来安排自己的消费与储蓄，使一生的收入与消费相等。由于组成社会的各个家庭处在不同的生命周期阶段，所以，在人口构成没有发生重大变化的情况下，从长期来看边际消费倾向是稳定的，消费支出与可支配收入和实际国民生产总值之间存在一种稳定的关系。但是，如果一个社会的人口构成比例发生变化，则边际消费倾向也会变化，如果社会上年轻的和老年人的比例增大，则消费倾向会提高，如果中年人的比例增大，则消费倾向会降低。根据生命周期假说，可建立下述总消费函数：上式中，Ct、Yt、Y*、At分别代表现期消费、现期收入、未来收入和现期财产，b1、b2、b3分别代表现期收入、未来收入和现期
12、财产的边际消费倾向。除此以外，还有其他一些因素会对消费行为产生影响。比如：传统看法认为，提高利率会刺激储蓄，从而减少消费。然而当代经济学家也有不同意见，他们认为利率对储蓄的影响要视其对储蓄的替代效应和收入效应而定，应当具体问题具体分析；除此以外，商品价格指数也会对消费水平产生一定的影响，因为价格的变动会使实际收入发生变化，从而改变居民的消费情况。3. 计量经济模型及其估计检验方法（1）建立经济模型以及确定变量根据以上三个理论，我小组决定将研究因变量设定成我国每年的人均消费水平，相应的，因变量即有我国每年的GDP、每年商品零售价格指数、我国每年的人口以及我国每年税收总额。我小组有考虑过因变量之一
13、为居民每年人均收入，但是由于计算GDP时候已有考虑过居民收入因素，因此我小组决定不适用该自变量。另外，虽然有杜森贝里相对收入假说，但是由于我组所找的数据每年商品零售价格指是根据前一年的指数为基础设定，因此为避免自变量之间的共线性，我们决定不在模型中设定人均消费水平的一年期滞后值。相应的，杜森贝里相对收入假说也不成为我们设定该模型的理论依据。（2）将经济模型转变成计量模型随后，将经济模型转变为计量经济学模型，即：Consu=0+1gdp+2price+3number+4tax+其中，Consu表示我国一年人均消费水平（单位：元）Gdp表示我国一年国内生产总值Price表示一年商品零售价格指数Nu
14、mber表示我国一年人口Tax表示我国一年税收总额（3）估计方法在找到以年为计的大样本数据后（时间序列数据），首先进行ADF检验检测其因变量和自变量的数据平稳性。如果检测出数据不平稳，则进行一阶差分检验；如果一阶差分检验仍然不通过，则再进行二阶差分检验（若二阶差分数据不平稳，则考虑放弃模型）。随后，根据估计结果（看数据到底是第几阶平稳或是否存在多重共线性问题），考虑是否还存在其他问题需要修改模型或扩大样本。因为我小组做的是宏观经济领域的问题，数据也是与宏观经济相关，所以很有可能存在差分平稳的现象，同样有可能存在包含共同趋势变化的非平稳数据。由此，我小组考虑根据估计结果选择将计量模型两边取对数，
15、以减少伪回归的可能性。两边取对数还有其他可取之处：第一，对数变换可明显改善显著右偏的单个数据集，使之驱向对称，以至于更大程度地满足许多常用模型对变量正态分布的假定；第二，对数变换可以把一组非线性结构的变量转化为近似的或显著的线性关系，以简化模型，改善估计方法；第三，对理论上可无限分割后用再用几何平均法计算其均值的现象，对数变换后，可用算术平均法计算，满足概率论中期望、方差的定义。在作相关调整之后（扩大样本数据或调整模型），再生成平稳数据估计统计量。若生成一阶平稳数据，则查看相关系数、T，F检验值等是否还存在多重共线性问题若存在，则根据逐步回归分析法等看那些变量之间存在多重共线性，并且程度怎样，或者是否有模型过渡设定自变量之嫌待到平稳数据看是否通过杜宾瓦森检验，若有，则再用广义差分法（在Eviews原命令后添加AR(1)）估计模型；相应的，若生成二阶平稳数据，和之前方法类似（一般而言生成二阶差分数据后多重共线性同样会被解决），不同的是，二阶差分不能再使用杜宾瓦森检验，而是Breusch-Godfrey检验。（4）实际估计步骤简述首先，我们需要对时间序列数据进行ADF检验，从因变量consu开始：可见原数据不平稳，于是我们再进行一阶差分检验：
