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1、我国国有商业银行信贷风险管理的研究 上海交通大学 硕士学位论文 我国国有商业银行信贷风险管理研究 姓名：郑芸 申请学位级别：硕士 专业：企业管理 指导教师：朱海洋 我国国有商业银行信贷风险管理研究 摘 要 国有商业银行是我国金融的核心和国民经济的命脉 是我国银 行体系的主体 其资产总量占到我国银行体系全部资产的 80%以上 业务占存贷款市场份额的 60% 以上 因而 它们在我国经济 金融 发展中占据着举足轻重的地位 然而 由于经济体制和经营方式的 影响 我国国有商业银行形成了信贷资产质量差 不良贷款占比高 的局面 据不完全统计 国有商业银行90%左右的资产形式为贷款 而这些贷款中 不良贷款大约
2、占了25%-40% 2001 年底 虽首次实 现了不良贷款净下降 但不良贷款率仍高达 25.36% 大大高于国际 警戒线水平 信贷风险已经成为制约国有商业银行发展 影响国民 经济稳定的最主要风险之一 国有商业银行如果不能有效控制信贷 风险 不但会因其经营失败被淘汰 而且可能引发金融业的风险和 危机 造成重大经济损失 阻碍国民经济的稳定发展 因此 加强 信贷风险的管理至关重要 本文利用定性与定量相结合的分析方法 研究了国有商业银行 信贷风险的现状 成因及管理措施等 全文共分五部分 第一部分简要指出写作本文的意义 目的和研究方法及内容 第二部分概述了信贷风险的涵义 特征及信贷风险管理的意义 目标与
3、原则 第三部分讲述了我国国有商业银行信贷风险现状和信贷风险形 成的过程 并从理论上 从宏观经济环境 国有企业和国有商业银 行的角度分析了信贷风险产生的原因 归纳出我国国有商业银行信 贷风险的特征 第四部分将国有商业银行的信贷风险及信贷风险管理与西方发 达国家商业银行相比较 从中找出值得借鉴之处 第五部分从产权制度 运作方式和管理机制的角度 就我国国 有商业银行自身如何防范信贷风险提出一些建议 关键词 信贷风险 信贷风险管理 不良贷款 产权 ABSTRACT The state-owned commercial banks are the core of finance, the vitals
4、of national economy and the main body of banks system in China. The gross of their assets is over 80 percent of the whole assets of all banks. So they are very important for the developments of national economy and finance. But influenced by economy system and management mode, the state-owned commer
5、cial banks have a mass of non-performing loan. Loan is about 90 percent of assets of state-owned commercial banks. Non- performing loan is about from 25 to 40 percent in this loan. The rate of non-performing loan was 25.36% in 2001, which was over than the level of international guard line. The cred
6、it risk has been of one of primary risks that restrict the development of state-owned commercial banks and affect the stabilization of national economy. If they could not control credit risks effectively, the state-owned commercial banks would not only be eliminated through competition but also soli
7、cit the risk of finance, which would bring on the loss of economy. So it is very important to manage credit risks. This article studies the status in quo, the causes and the management measures of state-owned commercial banks. It includes five parts: The first part gives the purport and contents of
8、the article. The second part summarizes the meaning and characters of credit risk and the purport, the goals and principles of credit risk management. The third part narrates the status quo and the courses of credit risks of state-owned commercial banks in china, then analyzes the causes from the an
9、gles of theory, macro-economy circumstance, state-owned enterprises and state-owned commercial banks. The fourth part contrasts the state-owned commercial banks and western commercial banks credit risks and credit risks management. The last part gives the authors viewpoint about how the state-owned
10、commercial banks manage credit risks. KEY WORDS:credit risk, credit risk management, non-performing loan, property right 上海交通大学硕士学位论文 我国国有商业银行信贷风险管理研究 第一章 前言 1 1本文的意义和目的 自从1978 年全国改革开放以来 我国经济体制发生了深刻的制度性变化 这些变化主 要包括 单一的公有制经济演进为以公有制为主体的多种所有制并存的多元化经济结构 高度集中的计划经济管理体制逐步被社会主义市场经济体制所取代 内向与封闭的经济过 渡为开放性的经济 在
11、逐步由计划经济转变为市场经济的过程中 我国银行业结构也发生 了重大的改变 传统的银行体制为中央银行体制所代替 目前 我国已经形成了在中央银 行领导之下 以四大国有商业银行为主体 有若干全国性区域性商业银行的银行产业 同 时 银行的资金管理方式也由计划经济体制下 统存统贷 的资金无偿调拨型转变为 资 产负债统一管理 型的银行管理方式 总之 我国经济体制改革为社会注入了强大的生机 导致我国经济出现持续高速增长 但是 任何改革都是一个阵痛的过程 在我国经济体制 改革过程中 由于市场经济体制尚不健全 在社会经济运行中还残留有计划经济的痕迹以 及从前计划经济遗留问题在当前形势下的暴露 加之市场经济本身就
12、是风险经济 这一切 导致我国银行特别是国有商业银行呈现巨额不良资产 信贷风险极为严重 四大国有商业银行是我国金融的核心和国民经济的命脉 是我国银行体系的主体 其 资产总量占到我国银行体系全部资产的 80%以上 业务占存贷款市场份额的 60% 以上 因 而 它们在我国经济 金融发展中占据着举足轻重的地位 发挥着极为重要的 不可替代 的作用 可以说 四大国有商业银行的经营状况如何 不仅直接影响我国整个金融体系的 安全与稳定 而且代表和反映了我国整个金融体系的国际竞争能力 当前我国国有商业银行的信贷高风险已成为影响我国金融制度稳定的一个巨大的潜在 威胁因素 因此 对经济转轨时期我国国有商业银行信贷风险的表现 形成原因等进行系 统的分析并提出相应化解风险的对策和建议则有着重要的现实意义 1 2本文的研究方法和内容 本文利用定性分析与定量分析相结合的方法 深入分析了经济体制转轨下我国国有商 业银行信贷风险的表现及信贷风险产生的原因 并借鉴西方商业银行信贷风险管理的经验 从微观角度重点研究国有商业银行应采取的防范信贷风险的措施 论文共分五章 第一章讲述了写作本文的意义 目的 研究方法和内容 第二章概述 了信贷风险的涵义 特征及信贷风险管理的意义 目标与原则 第三章讲述了我国国有商
