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1、交易系统 中证期货有限公司 赵英英 期货的概念 广义: 未来时期交 易的某种商品 期货 狭义： 商品交易所 里买卖的标准化 合约 投机交易的目的 投机交易最主要的目的是通过低买高卖获投机交易最主要的目的是通过低买高卖获 取差价，从而实现盈利。包括：外汇、期货、取差价，从而实现盈利。包括：外汇、期货、 股票。股票。 期货交易的难点 1 1、价格波动的不可预测性、价格波动的不可预测性-属于属于“ “市场市场” ”范围范围 2 2、行为交易的不规范性、行为交易的不规范性-属于属于“ “自己自己” ”范围范围 3 3、行为心理的不稳定性、行为心理的不稳定性属于属于“ “自己自己” ”范围范围 成功交易
2、的两个敌人 市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格，市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格， 不确定因素太多克服它，可以理解价格不确定因素太多克服它，可以理解价格 波动本质，更容易把握价格高低价差波动本质，更容易把握价格高低价差 自己：人性的贪婪和恐惧，行为的冲动和犹豫自己：人性的贪婪和恐惧，行为的冲动和犹豫 调整好自己的心理、行为，能更好地执调整好自己的心理、行为，能更好地执 行个人对市场的正确理解行个人对市场的正确理解 两者的成功结合，能实现成功交易两者的成功结合，能实现成功交易 认识市场 1 1、期货市场的历史、作用、交易规则、期货市场的历史、作用、交易规则 2 2、各商品的性格特点
3、、各商品的性格特点-从经济生活高度去理从经济生活高度去理 解商品解商品 3 3、相关市场（股票、外汇、债券）、经济基、相关市场（股票、外汇、债券）、经济基 础知识等础知识等 4 4、价格波动的本质、价格波动的本质从人心角度去理解价格从人心角度去理解价格 5 5、价格的表现形式、价格的表现形式-技术分析工具技术分析工具 认识自我 1 1、总结自己的性格特点、总结自己的性格特点 2 2、总结自己的交易特点、总结自己的交易特点 3 3、对比，性格特点与交易特点是否吻合，性格特、对比，性格特点与交易特点是否吻合，性格特 点优先点优先 4 4、对比自己的性格特点与水平特点是否吻合，性、对比自己的性格特点
4、与水平特点是否吻合，性 格特点优先格特点优先 总而言之，江山易改本性难移，做自己擅长总而言之，江山易改本性难移，做自己擅长 的事情，努力去改变自己更于适应环境的事情，努力去改变自己更于适应环境 “知”系列 交易的两大“敌人 ” 市场 自己 3、基本面分析（宏观经济、商品供求货币流动性 、交易主体立场分析等） 4、技术分析（K线形态、均线、波浪理论、黄金 分割线、大势线、趋势指标、振荡指标等） 2、价格波动规律（把握价格形成本质，从而充分 理解价格的波动） 5、时间周期（不同周期技术图形的分解 ） 不同交易风格特点举例说明 1、市场交易规则（充分了解市场游戏规则 ） 自我性格的认识 自我交易风格
5、的的认识 寻求自我交易风格与自我性格的匹配 资金管理 交易纪律 分析方法 交易策略 交易系统 交易系统是什么 “行”系列 交易系统 1、形成分析方法 3、形成交易策略 4、制定交易计划 5、执行交易计划 2、完善交易理念 根据“知”系列课程，形成自己的分析思维 形成正确的资金管理、止盈止损原则 形成顺势而行的交易策略思维 用正确的交易决策思维制定出具体的交易计划 严格执行交易计划，并总结完成之 交易流程 6、交易总结 1、制定目标 5、执行策略 4、制定策略 2、修炼心诀 3、观察市场 交易流程 如何观察和判断市场 趋势市 技术工具：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、 K线形态、大
6、势线、波浪理论、趋势线 基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现 震荡市 技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号 、 黄金分割线 基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 交易策略 三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中 势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你 以日线为主要操作周期，则
7、你的操作策略就要从周线级别 上去寻找，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买 的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小 势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个 时间周期的轮换，得出交易策略。 三重滤网交易系统原理 假如以日线为主要操作级别： 第一层滤网：利用趋势指标判断周线趋势，且只顺 从趋势方向操作 第二层滤网：利用震荡指标来观察日线图。当周线 趋势向上时，利用日线下跌来寻找买点；当周线趋 势向下时，利用日线上涨来寻找放空点。 第三层滤网：当周线趋势向上而日线震荡指标下降 时，运用追踪型买进停止技术。当周线趋势向下而 日线震荡指标上升时，运用追踪型卖出停止技术。 时
8、间周期 月K线：长期走势，每月平均由4-5根周K线形成，相对稳定 月线走势由周线、日线形成，其趋势框住周、日线趋势 周K线：中期走势，每周平均由5根日K线形成，比较稳定 周线走势由日线组成，其走势框住日线走势 日K线：短期走势，每日走势由当天交易时段组成，波动难以预测 日线走势波动难以预测，但其以长期趋势为主方向 综上所述，长期趋势由短期走势汇聚而成，短期走势受限长期 趋势，最佳策略是寻找长期趋势，寻找短期走势造成的偏离，来决 定短期的入场点或出场点。 三重滤网交易系统原理图 上涨市 三重滤网交易系统原理图 上涨市 三重滤网交易系统原理图 下跌市 三重滤网交易系统原理图 下跌市 三重滤网交易系
9、统原理图 震荡市 三重滤网交易系统原理图 震荡市 三重滤网交易系统原理图 震荡市 实例讲解美原油 你如何知道这里 是下跌破位或者 是最佳买点？ 美原油指数日线图 2009.3-2009.10 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 美原油指数周线图 2009.3-2009.11 K线依托均线支撑，沿着 趋势线保持上涨态势 实例讲解美原油 上涨市 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁
10、可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 美原油指数日线图 2009.3-2009.11 买 买买 买 买 买 买 买 买 买 因周线看涨，日线逢低买。在 KDJ处于低位时买入，不做空 实例讲解美原油 上涨市 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 实例讲解郑糖 上涨市 郑糖指数周线图 2009.1-2009.11 K线依托均线支撑，沿着 趋势线保持上涨态势 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强
11、势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 郑糖指数日线图 2009.1-2009.11 因周线 看涨， 日线逢 低买。 在KDJ 处于低 位时买 入，不 做空 因周线看涨，日线逢低买。在 KDJ处于低位时买入，不做空 郑糖指数日线图 2009.1-2009.11 买买买买 买 买买买买买买买 买 实例讲解郑糖 上涨市 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机
12、不好，宁可错过，不可做错 从1999年4月-2008年7月，均线系统一 直向上发散，k线依托均线上行，完好 的上涨形态，这个时间段内操作思路只 能是逢低买，能收获价格从12.3美元涨 到147美元的区间。 美原油指数月线图 （1999-2009年） 连续大阳线之 后，出现大阴 线，说明市场 出现转势，即 时运用黄金分 割线，看调整 第一目标位 38.2%位置 经过连续大跌，价 格急速跌破黄金分 割50%位置，前期 上涨格局彻底转变 为下跌格局，此后 操作策略改为逢高 沽空，直至新的转 势信号出现 月级别 月 级 别 周级别 周 级 别 月线出现长下影线， 中期转势，从此级别 转入周线级别看反弹
13、 目标38.2%位置。 月级别 日、周 买入 日、周 卖出 日、周、 月卖出 日、周 月买入 实例讲解美原油 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 美原油指 数周线图 （2008.4- 2009.11 ） 月线级别出现转势信号，中期调整格局， 第一目标为月线黄金分割线38.2%位置 96美元，周线级别上依托5周均线逢高沽 空，临近96则观察是否彻底转势。 均线向下发散， 并连续跌破96、 80美元一线，下 跌格局确立，日 线级别上逢高沽 空，
14、直至新的转 势信号出现。 月线出现长下影线，表现抗 跌，周线横盘，现底部信号 ，周线均线一旦走好，向上 发散，则日线确立涨势，逢 低买入策略。 月级别 周级别 周级别 周k线一直沿着均线向上运行，多头格局 运行完好，形态亦未出现转势形态，但月 线与周线级别上出现82美元一线压力，目 前行情被压震荡，但一旦突破82一线，可 看95美元一线，因而该位日线级别顺势逢 低买入为主，直至周线出现转势信号。 日级别 日、周 卖出 日、周、 月卖出 日、周 买入 日线买 入 实例讲解美原油 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过
15、震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 前面所述，该周期内 月周线级别均看空， 日线级别以逢高沽空 策略为主 如前面所述， 月、周线开始 出现反复，日 线振幅加大， 均线粘合，转 为策略观望 美原油指数日线图（ 2008.7-2009.9） 实例讲解美原油 下跌市 空 空 空 空 空 空 空 空 大空 大空 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 美原油指数日线图 2009.3-2009.11 买 买买 买 买
16、 买 买 买 买 买 如前面所述，月线出现转势信号， 周线均线向上发散，出现上涨态势 ，日线转为逢低买入策略 实例讲解美原油 上涨市 大买 大买 大买 大买 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 伦铜周线图 2009.2-2009.11 K线突破，均线向上发散，并一直依托 均线向上运行，位上涨趋势，逢低买 入为主，直至转势 实例讲解伦铜 上涨市 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 实例讲解伦铜 上涨市 伦铜周线图 2009.2-2009.11 买 买买买 买 买 买 买 买 买 买 买 买 大买 大买 大买 大买 交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市
