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1、期末考试题型与分值一、名词解释4*5=20二、简述题2*10=20三、论述题2*15=30四、判断题1*10=10五、选择题10*1=10六、计算题2*5=10教材要点：1. 信用管理与信用管理分类信用管理：定义一：信用管理就是授信者对信用交易进行科学管理以控制信用风险的专门技术。信用管理的主要功能包括五个方面：征信管理（信用档案管理）、授信管理、帐户控制管理、商帐追收管理、利用征信数据库开拓市场或推销信用支付工具。定义二：对在信用交易中的风险进行管理，即对信用风险进行识别、分析和评估。通过制定信用管理政策，指导和协调内部各部门的业务活动，以保障应收帐款安全和及时的回收，有效的控制风险和用最经
2、济合理的方法综合处理风险，使风险降低到最小程度。定义三：指授信方运用一定方法或专门技术对信用交易进行管理，进而识别、分析、评估信用风险，并制定相关政策以控制风险，将其尽可能遭受的损失降低到最小的过程。信用管理分类：按对象划分：经济主体不同；按管理层面及其影响来分：宏观、行业和微观；按流程来分：事前、事中、事后2. 金融机构信用管理的内涵及其意义？金融机构信用风险管理的范畴 按照一定的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量和处理的一系列活动的总和。 管理的目的：管理风险 降低损失 管理原则：安全性，流动性，营利性信用管理政策是信用管理原则具体化 信用管理主要内容：客户授信，具体业务或产品的信用管
3、理；自身信用管理 意义维护经济金融体系的稳定 降低金融机构信用风险，减少损失 有效利用信用管理扩展业务，提高金融机构竞争力。 社会信用体系的组成部分 有利于金融服务创新 3. 银行业金融机构全面风险管理 中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知银监发201644号 第三条 银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。 各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性
4、，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。第五条 银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（一）风险治理架构；（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；（三）风险管理政策和程序；（四）管理信息系统和数据质量控制机制；（五）内部控制和审计体系。 第六条 银行业金融机构应当推行稳健的风险文化，形成与本机构相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制，推动全体工作人员理解和执行。 4. 如何构建金融机构信用管理风险偏好管理框架？涵盖经营过程各个方面。上至金融机构的公司治理机制、发展战略和经营计划，下至具体的金融产品、业务单元和控制指标。 构建框架应综合
5、考虑各种因素，体现战略性、全面性、先进性、合规性。 制定清晰科学的风险偏好政策的作用： 首先，要有清晰地风险偏好定位 其次，要进行利益相关方分析 构建框架应关注： 第一，建立风险偏好陈述。是框架的基础，是内部沟通交流的关键； 第二，对现有金融机构现有的风险轮廓进行分析。 第三，实施金融机构的目标风险轮廓规划。 5.债务业务信用风险有哪些？P366.比较内部评级与外部评级的特点。P55外部评级优势和特点专家优势。 独立性。外部评级是以独立的第三方的身份开展信用评级业务，不易受委托方和评级对象间利益的左右，其评级结果会更客观、公正，为贷款决策、利率确定、资产风险管理提供比较客观的参考。专业性。外部
6、评级机构大多采用国际上比较先进的评级技术和方法，一般拥有专门的研发部门和专业的技术人员，更重视对评级对象偿债能力、意愿的评价，尤其关注行业间风险的比较，能够给出相对准确的评级结果。信息来源的广泛性。专业的评级机构一般拥有更多的渠道搜集企业相关信息，尤其是企业相关的负面信息，这样得出的评级结论更客观、更全面。内部评级1.资本充足率。为控制信用、市场、操作风险的最低资本要求。2. 监管约束。监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。3. 市场约束。要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。7.比较说明Logit模型与Probit 模型的异同。logit和p
7、robit的区别： 1. y* = xb + e中，对e的分布的设定不同。logit模型中，e服从标准logistic分布；probit模型中，e服从标准正态分布。 2. 两个模型估算的边际效应的差别主要体现在对尾部数据的解释上。 联系： 1. 经验法则：b_logit 约等于1.6倍的b_probit。 2. 多数情况下，两个模型的边际效应十分接近，相应的t-statistic也十分接近。3. 估计方法：均使用maximum likelyhood。4. 两个模型估算系数均没有直接的经济意义。因而对模型系数的解读不同于线性模型。 5. 两个模型均用于解释事件发生的概率（即P（y=1 |x），这
8、点不同于经典计量模型。8.阐述Credit Metrics模型的主要含义和主要研究方法，并对模型进行评价。Credit Metrics模型不仅可以对单个信用资产风险价值进行计算，还可以运用该模型对信用资产组合的信用风险进行度量。对于组合信用风险的度量，有两个可供选择的方法。 第一种方法是测算出贷款组合的联合信用等级转换概率，并确定贷款组合在一年期的每一个可能的联合信用等级转换概率下的贷款价值量，从而最终求出贷款组合的均值和标准差。第二种方法是通过求解资产组合方差的标准方式并做适当的调整来最终估计资产组合的方差和标准差。模型评价 Credit Metrics假设等级转移概率服从稳定的马尔可夫过程
9、，但是实际的历史数据表明，一笔贷款过去如果发生过违约事件，那么它目前等级下降的概率要比那些没有发生过违约行为的贷款要高。在计算贷款或债券的VAR时，假设等级转移概率矩阵是稳定的，而实际上，行业因素、国家因素以及商业周期等因素会对等级转移矩阵产生重要的影响。 在生成债券的信用等级转移概率矩阵时所使用的债券组合也会对矩阵的准确性产生影响。 模型度量信用风险是一种基于历史数据的向后看的方法。9.如何理解信用风险缓释与信用风险缓释管理？信用风险缓释概述：指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险（风险暴露、损失及其对金融机构的影响）。 信用风险缓释管理：缓释工具
10、的日常管理、风险计量、信息监控、管理体系建设等。 商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。10.请简要分析资本配置主要方法的适用性。经济资本配置的主要方式 基于风险敞口分配资本 基于份额比例分配资本 基于风险敞口和违约概率的变化分配资本 基于每个交易对手的损失分配资本 基于每笔资产的风险贡献程度分配资本 基于模拟损失和增量资本混合法分配资本基于资本收益率的方法分配资本经济资本配置的基本原理 “自上而下”的配置模式是指基于确定的资本总量，综合考虑各管理维度经济资本和 RAROC的变化，结合未来发展战略，在遵循一定的原则（例如，目
11、标资本回报要求和业务准入标准）的基础上，将有限的经济资本按照不同的管理维度进行层层分割，形成完整的经济资本配置方案。 自下而上的路线是先对每个业务单元进行风险计量，确定相应的经济资本需求，再将这些经济资本由底层向上逐级汇总，形成全行的经济资本配置方案。 通常，小银行倾向于“自上而下”，大型银行倾向于“自下而上”。 在确定权重时，有六种不同方法：基于市场的独立方法配置原则、基于RAROC按比例调整的原则、内部Betas原则、增量资本金配置原则、基于套利定价理论的原则和公平价值配置原则。课件要点（课本补充）：1. 全面风险管理体系内容 P92.银监会商业银行信用风险缓释监管资本计量指引对全面风险管
12、理原则性规定中提出的五个主要要素 P1173.风险偏好的具体传导过程P194金融机构信用管理组织模式P265.影响贷款风险的主要因素P35笔记影响贷款风险的主要因素有四个： 贷款对象 贷款方式 贷款期限 贷款形态。 贷款风险的量度必须是上述四个因素对贷款风险影响程度的综合。6.内部评级法及其巴塞尔II对银行使用内部评级的要求（一）、合理的内部评级体系。内部评级体系是一个由各种方法、过程、控制及数据收集、支持评估信用风险的 IT 系统、内部风险等级的确定等各个方面构成的有机整体。只有当银行的内部评级体系经过严格的统计检验，满足一定的条件并获得监管部门批准后才能使用这一方法。内部评级系统必须进行经
13、常性检查、更新、评估，以保证系统的实时性和正确性，监管部门还要对内部评级系统进行经常检查。（二）、信用风险的有效细分。对客户进行分类的目的是为了对信用风险进行细分。银行对正常类贷款的客户至少要划分为 69 个等级，不良贷款客户至少要划分为 2 个等级。对于每一等级客户，都要单独测算其 PD 等基本的信用风险指标，这不仅可以使银行更加准确地测算银行所要承担的风险和所需要的经济资本配置，而且还可以使同一银行内部不同的客户评价人员对同一组客户做出一致的分析。（三）、确保信用风险评级的完整性。信用风险评级的完整性是指银行对其所有借款人都必须进行风险评级。同时，必须确保不同类别借款人的评级结果的可比性。
14、评级的确定必须经过独立评审，对借款人进行独立评审的过程必须有文件记载。信用评价部门对借款人复评或评审至少每年进行一次。（四）、建立独立的风险评级或评审机制。巴塞尔委员会要求“每项评级的确定都必须经过独立评审，或得到不会从风险暴露具体等级中获益的个人或单位的批准。也就是说，风险评级应由一个独立的信贷风险管理部门确定，或者经过其评审或批准。总之，需要完善的风险评级流程和组织结构来保证评级的独立性。设立独立性较强的内部评级部门，内部评级部门需对客户的数据进行及时更新。（五）、科学的测算违约概率 PD。违约概率的测算是内部评级法的关键技术，是划分风险暴露信用等级的标准。按照巴塞尔委员会要求，银行应对每
15、个内部评级的级别进行一年期违约概率的测算。违约概率的测算既可以使用内部的违约历史数据；又可以与外部评级机构的信息挂钩，但使用外部数据时必须验证两者的评级系统及标准的可比性；在有足够的精确度和完整度保证下，银行也可采用统计的违约模型来对特定级别的违约率进行预测。无论银行采用何种方法，都必须保证至少 5 年的数据观察期。（六）、完整的数据收集、存储、处理系统。为保证数据的稳定性，内部评级法对历史数据的收集要求比较高，比如估计零售违约损失率的最短数据观察期是 5 年，估计违约风险暴露的最低要求是 7 年。这就要求银行必须建立历史数据库，以保证数据的完整性、连续性。银行必须采集足够的数据来对内部评级的应用进行检测，也作为向监管当局汇报的依据，这其中包括了评级基础数据、评级历史、违约数据直至级别迁移等一系列的数据保存。（七）、内部评级应用要求。银行在使用内部评级法确定监管资本的同时，必须将内部评级及其有关数量信息贯彻到日常的风险评估管理过程中，如应用于授信管理、信贷审批、风险定价、盈利性分析、内部资本分配等方面。内部评级必须与贷款权限相联系，而且其所反应的风险分布必须向高级管理层汇报。（八）、IT 系统的支持。内部评级法以定量分析为主要手段，往往会涉及大量的数据处
