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1、效用理论下有关道德风险及保险的研究 南京财经大学 硕士学位论文 效用理论下有关道德风险与保险的研究 姓名：郑飞 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：江涛 20061201 中文摘要 本文主要研究了保险中的道德风险与保险人的监督水平以及致害人的财富 水平之间的关系 通过建立简单的模型 运用效用理论和保险学的基本知识分析 了在保险人不同监督水平下以及致害人不同财富水平下的道德风险问题 并进行 了一定的比较 得出了相关的结论 本文中道德风险主要是通过致害人的看护水 平来衡量 在本文中 我们还针对道德风险产生的原因 结合了实际情况进行了 分析 并提出了相应的政策措施 具有一定的实际运用价值 本
2、文具体内容大致 分为五章 第一章为绪论 分三小部分 主要介绍了本文研究的背景与意义 国内外有 关道德风险与保险的研究情况 以及简要介绍了本文的内容结构和可能的创新 第二章主要介绍了预备知识和本文模型的基本假设 第三章和第四章是文章的主体部分 本部分中 我们主要结合致害人的财富 水平和保险人的监督水平分析了保险中道德风险问题 并通过比较 得出了相应 的结论 第五章为应用部分 主要概括了道德风险产生的原因 并结合实际进行了分 析 提出了一些政策建议 关键词 道德风险 看护水平 监督水平 财富水平 I ABSTRACT This article has mainly studied the rela
3、tionship between the moral hazard and the supervising level of insurer and the weath level of injurer in insurance. Through establishing simple model, we analysis the moral hazard problem in different supervising levels of insurer and in different wealth levels of injurer. Using utility theory and b
4、asic kownledge of insurance, we draw related conclusion though certain comparisons. The moral hazard problem in this article is measured by the care level of injurer. We also generalize the influence of moral hazard in insurance, anlysis the moral hazard combined the fact and propose some correspond
5、ing policies. This has certain actual value. The concrete content approximately is divided into five chapters: The first chapter is the introduction, divided into three small parts, mainly introduces the background and the significance of the article reseach, the domestic and foreign reseach situati
6、on of moral hazard and insurance, as well as briefly introduce the structure of this article and the possible innovations. The second chapter mainly introduces the prearrangement knowledge and the basic hypothesis of the model. The third chapter and the fouth chaper are the main parts of this articl
7、e. In these part we analysis the moral hazard problems in different supervising level of insurer and in different wealth level of injurer. We also draw the corresponding conclusions through the comparisons. The fifth chapter is divided into three small parts, we generalize the reasons of moral hazar
8、d, anlysis the moral hazard combined the fact and propose some corresponding policies. Key word moral hazard care level supervising level wealth level II 学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果 论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外 不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果 其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意 作者签名 日期 学位论文使用授权声明 本人完全
9、了解南京财经大学有关保留 使用学位论文的规定 即 学校有权 保留送交论文的复印件 允许论文被查阅和借阅 学校可以公布论文的全部或部 分内容 可以采用影印 缩印或其它复制手段保存论文 保密的论文在解密后遵 守此规定 作者签名 导师签名 日期 南京财经大学硕士学位论文 第一章 绪论 1.1 选题的背景及研究的意义 选题的背景 2005年中国保险市场平稳健康运行 全年保费收入4927.3亿元 同比增长 14% 保险公司总资产15225.9亿元 比年初增加3240.1亿元 保险中介在2005年 取得较快发展 目前 中国共有保险专业中介机构1800家 保险兼业代理机构12 万家 保险营销员147万人 随
10、着我们经济的发展 保险覆盖的广度以及保险所 达到的深度都将进一步提高 同样保险中道德风险所涉及的范围以及道德风险对 保险影响的程度都将加强 比如车辆保险 随着人民生活水平的提高 我国汽车 的总量以及人均汽车拥有量以很快的速度增长 在车辆保险中 往往会出现这种 现象 就是投保人因存在保险保障而改变其防损动机 也就是说车主因为购买了 保险 在平常的车辆的行使过程以及车辆维护中比没购买保险时更加粗心大意 了 原因是车辆发生损坏了 可以从保险公司获得赔偿 更有甚者 为了获得保 险公司的赔偿 投保人故意对投保的车辆进行损坏 保险中这种道德风险的存在 会增大交通事故发生的概率 并且造成整个社会资源的浪费
11、形成不良后果 再 比如我国的医疗保险 医疗费用的上涨 本身是一件很正常的事情 人口老龄化 居民收入的增加 健康意识的提高以及高新技术的应用等因素都能导致医疗费用 的上涨 然而 在我国医疗费用上升的最重要的原因是由于现有的医疗保险体制 中存在的种中缺陷而造成道德风险问题 由于存在严重的道德风险问题 医生和 患者为了自身利益的最大化而过度提供或过度索取医疗服务 医疗保险中这种道 德风险的存在会造成我国医疗卫生资源使用的低效率 并造成医疗费用的不合理 增长 在我国保险业的其他领域 类似的道德风险问题同样存在 保险中道德风险 的存在给保险公司制定保险费率带来了严重的困难 并且还会引起逆向选择 使 得保险公司失去大批优质客户 从而使得我国的保险业缺乏竞争力 影响我国保 险业的发展 随着我国保险市场的对外开放 我国保险业将面临着国外优秀保险 公司的竞争 如何有效的处理保险中道德风险问题 是我国保险业迫切需要解决 的问题 也是促进我国保险业长期发展的需要 选题的意义 道德风险是一种常见而且很难避免的风险 在保险业中 被保险人由于拥有 保险保障而改变其预防动机 增加风险事故的发生概率 在保险中 关于什么 1 南京财经大学硕士学位论文 是道德风险有很多种不同的定义 道德风险的概念最早起源于海上保险 道德风 险
