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1、信息不对称条件下国有商业银行信用风险的研究 华中科技大学 硕士学位论文 信息不对称条件下国有商业银行信用风险研究 姓名：张芬 申请学位级别：硕士 专业：企业管理 指导教师：何俊德 20060429 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 摘 要 在当今市场上，如何提高竞争力、保持市场优势是我国国有商业银行急需解决的问 题。信用风险是商业银行在经营中所面临的主要风险之一，其存在将很大程度上影响银 行的经营效率，市场上信息不对称的存在则是引起银行信用风险的主要因素。 本文第一部分阐述了课题研究的目的和内容，并概述了到目前为止理论界基于信息 不对称的信用风险研究的一些成果；第二部分介绍了商业
2、银行信用风险的概念，并具体 分析了银行信贷中的信息不对称理论；第三部分详细描述了国有商业银行业务中涉及的 信息不对称现象；第四部分基于中小企业贷款造成国有银行信用风险上升的现象，分析 表明由于银企双方信息不对称的存在，银行面临的逆向选择和道德风险增加，说明了银 企双方的信息不对称导致银行信用风险的机理和过程。第五部分结合信息不对称导致银 行信用风险的理论和实践，提出了信息不对称下国有商业银行信用风险管理的几点对 策。 本文的创新点在于对信息不对称下的国有商业银行信用风险管理提出了如下几点 对策： （1）银企双方在签订贷款合同时可以建立违约索赔的机制，一旦银行发现企业违 约，而对方至少应该受到经
3、济上的制裁； （2 ）建议银行设立投资监控管理委员会，对企业资金的使用状况进行监督管理， 以保证借出的资金不被挪用到其他项目，做到专款专用； （3 ）在银企双方设立类似于独立董事的机制，对信息的透明度进行监控，保证企 业不出现道德风险方面的问题。 本课题主要从信息不对称导致信用风险发生的原理出发，提出了从制度上降低信用 风险对银行造成的损失的建议和措施。 关键词：信用风险 信息不对称 逆向选择 道德风险 I 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 Abstract In modern society, banks, especially the state-owned commerci
4、al banks, should learn how to keep in advance in the competitive market. Credit risk, one of the common risks in commercial banking operation, would negatively effect the banking operation at a great degree. Generally speaking, the existent of information asymmetry is the main factor that results in
5、to credit risk of banks. In the first part, this thesis concluded related foreign research and domestic research about the application of theories of information asymmetry to credit risk management of commercial banks. In the second part, it introduced several concepts concerning credit risk of comm
6、ercial banks and information asymmetry. In the third part, it described several kinds of information asymmetry that exists in credit business of Chinese state-owned commercial banks. In the forth part, it analyzed that information asymmetry between sated-owned commercial banks and small-medium size
7、enterprises resulted into serious diverse selections and moral risks based on the fact that loan of small-medium size enterprises caused more credit risks. And it explained how information asymmetry caused credit risk of commercial banks. Lastly, the thesis made several helpful suggestions to improv
8、e the management of credit risk of stated-owned commercial banks based on the theory research and the case study. This thesis made out creative analysis on credit risk management of stated-owned commercial banks under information asymmetry as follows: 1 It pointed out that banks can set for claim fo
9、r compensation in credit contracts, so that companies that breach the faith would be published once the breach occurred. 2 It suggested that banks can set committees in companies to supervise the application of capitals, in order to make sure that specific capital should be used in specific projects
10、. 3 It advised that special departments, acting like independent directors, can be set by banks enterprises to supervise the shared information, so that to decrease moral risk. According to the theory that the information asymmetry can result into credit risk in credit businesses, this thesis made s
11、ome suggestions in the view of principles to help state-owned commercial banks to reduce the loss caused by credit risks. Keywords: Credit Risk, Information Asymmetry, Diverse Selection, Moral Risk II 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1 绪 论 1.1 引 言 伴随着经济体制改革的进行，中国金融体制及其运行格局发生了巨大的变化，在四 大国有商业银行中，中行、工行股份制公司已经成立，
12、建行已经在香港成功上市，中国 国有商业银行改革已经取得阶段性成果。与此同时，将于2006 年正式实施的新巴塞尔 资本协议在最低资本要求中引入了资产风险的因素，从而大幅度地提升了银行资产的风 险敏感度，可以说，该协议的公布与实施将给从封闭走向开放的中国银行业带来极大的 挑战。作为金融市场上最为古老的一种风险，信用风险仍然困扰着所有商业银行的运行。 如何提高信用风险管理的水平，已成为中国加入WTO 后国有商业银行所面临的最严峻 的问题之一。 在发达国家完善的市场机制下，社会的信用环境和信用体系都十分规范，银行的风 险监控在理论研究、实践应用和技术手段等方面都相对比较完善。而我国银行业在过去 较长时间内实行分业经营，利率相对固定，且长期在计划体制的保护之下，产权不明晰， 导致银行的风险管理制度和手段相对滞后。其直接表象就是银行体系（特别是四大国有 商业银行）积累了大量的不良资产，2000 年以前，四大国有商业银行剥离了近1.4 万亿 元给新成立的四大金融资产管理公司，不良资产比例下降了 10 个百分点，但所占比例 仍然很高。截至2002 年底，按五级分类标准（即将贷款质量划分为正常、关注、次级、 可以、损失五类
