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1、录于“南开大学博硕士学位论文全文数据库”。本人承诺：已提交的学位论文电子 版与印刷版论文的内容一致，如因不同而引起学术声誉上的损失由本人自负。 本人完全了解直五太堂图盘绾苤王握在：焦厦堂鱼途塞丝筐理查选! 同意 南开大学图书馆在下述范围内免费使用本人作品的电子版： 本作品呈交当年，在校园网上提供论文目录检索、文摘浏览以及论文全文部分 浏览服务( 论文前1 6 页) 。公开级学位论文全文电子版于提交1 年后，在校园网上允 许读者浏览并下载全文。 注：本协议书对于“非公开学位论文”在保密期限过后同样适用。 院系所名称：钫浓嘿t 免锋晗森 作者签名：灞嫡 学号：以沙6 ，了7 歹 日期：渺罗年中月哆
2、日 权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本；学校有权保存学位论文的E p 届, J 本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名：器翻 砷年争月多E l 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名：学位论文作者签名： 解密
3、时间：年月日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下： 进行 论文 表的 和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学位论文作者签名： 洛 叼年孕月歹E l 出额，是保险公司 款准备金和已发生 持续发展，财险公 司需要保持充足的偿付能力，而准确地评估未决赔款准备金是财险公司有足够 偿付能力的一项重要保证。 选择合适的模型来准确反映赔付过程和索赔数据，是未决赔款准备金评估 中至关重要的一个步骤。迄今为止，用于评估未决赔款准备金的数学模型已非 常多，但概括起来可以分为确定性模型、随机模型和动态模型三类。长期以来， 财险公司在实务中都是运用确定性方法对未决赔款
4、准备金进行点估计。随着经 济的发展，经营环境变化的加剧，用确定性方法评估准备金越来越显得不够谨 慎，因此，用随机性方法甚至是动态方法来评估未决赔款准备金就显得日益重 要。 未决赔款准备金评估中使用的事故年、进展年的赔款数据可以看成是纵向 数据，而分层模型可以用来分析纵向数据集，所以很自然地把分层模型引入到 准备金评估方法中来。本文首先介绍了应用增长曲线拟合赔款进展模式的随机 模型及其极大似然估计的原理，然后在此基础上创新性地引入分层模型的结构， 从而建立了一个灵活的评估框架，这一方法所建立的分层增长曲线模型具有形 式简洁并易于解释的特点。本文利用数值实例的形式，详细地说明了构建模型 的过程，以
5、及在此过程中如何逐步改进模型参数假设并通过比较改进的效果来 决定恰当的模型形式。 关键词：未决赔款准备金增长曲线分层模型混合效应模型 A b s t r a c t O u t s t a n d i n gc l a i m sr e s e r v ei sal a r g ep o r t i o no fl i a b i l i t yi ni n s u r a n c ec o m p a n y , e s p e c i a l l yf o rp r o p e r t ya n dc a s u a l t y ( P & C ) i n s u r a n c ec o
6、 m p a n y I ti sd i v i d e di n t ot w o c a t e g o r i e sc o r r e s p o n d i n gt or e p o r t e dc l a i m sa n di n c u r r e db u tn o tr e p o r t e dc l a i m s W i t ht h eg r o w i n gr i s k ，P & Ci n s u r a n c ec o m p a n yn e e d st ok e e pe n o u g hs o l v e n c yf o r s t a b
7、 l em a n a g e m e n ta n df u r t h e rd e v e l o p m e n t A c c u r a t ee s t i m a t i o no fo u t s t a n d i n g c l a i m sr e s e r v ei sac r u c i a ls t e pt oe n s u r et h es o l v e n c yo fP & Ci n s u r a n c ec o m p a n y O n eo ft h em o s ti m p o r t a n ts t e p so fo u t s
8、t a n d i n gc l a i m sr e s e r v ee v a l u a t i o ni st o c h o o s ea l la p p r o p r i a t em o d e ls u i t i n gt h ec l a i m sp r o c e s sa n dc l a i m sd a t a U n t i ln o w , t h e r ea r em a n ym o d e l sf o ro u t s t a n d i n gc l a i m sr e s g r v ee v a l u a t i o n T h e
9、yc a l lb e c l a s s i f i e di n t os t a t i cm o d e l s ( i n c l u d i n gd e t e r m i n i s t i cm o d e la n ds t o c h a s t i cm o d e l ) a n dd y n a m i cm o d e l T h er e s e r v ea m o u n ti sr a n d o mv a r i a b l ei nn a t u r e ，b u ti ti se s t i m a t e du s i n g d e t e r
10、m i n i s t i cm o d e l sf o ral o n gt i m ei np r a c t i c e T h ed e t e r m i n i s t i c t e c h n i q u e p r o v i d e sw i t ho n l yap o i n te s t i m a t eo ft h eo u t s t a n d i n gc l a i m sa n di td o e sn o tg i v e a n yi n d i c a t i o no fl i k e l yv a r i a b i l i t yo f t
11、 h ea c t u a lo u t c o m ea r o u n dt h er e s e r v e W i t ht h e d e v e l o p m e n to fe c o n o m i c s ，i n s u r a n c eo p e r a t i o n sa r ec h a n g i n gf r e q u e n t l y , i ti s n e c e s s a r yt oa d o p ts t o c h a s t i cm o d e l so re v e nd y n a m i cm o d e l s H i e r
12、 a r c h i c a lm o d e l i n gC a nb eu s e dt oa n a l y z el o n g i t u d i n a ld a t a s e t sc o n t a i n i n g m u l t i p l eo b s e r v a t i o n sf o re a c ho fs e v e r a ls u b j e c t s Ac o n t e n t i o no ft h i sp a p e ri st h a t t r a d i t i o n a ll o s s r e s e r v i n gt
13、r i a n g l e s a r em o s tn a t u r a l l y r e g a r d e d a S l o n g i t u d i n a l d a t a s e t s N o n l i n e a rh i e r a r c h i c a lm o d e l s ( k n o w na l s oa sn o n 1 i n e a rm i x e de f f e c t s m o d e l s ) t h e r e f o r ep r o v i d ean a t u r a la n df l e x i b l ef r
14、 a m e w o r ki nw h i c ht om o d e ll o s s d e v e l o p m e n ta c r o s sm u l t i p l ea c c i d e n ty e a r s T h eu s eo fn o n l i n e a rg r o w t hc u r v e s t o g e t h e rw i t hm u l t i l e v e lm o d e l i n gt e c h n i q u e sa l l o w so n et ob u i l dm o d e l st h a ta r ea t
15、 o n c ep a r s i m o n i o u sa n de a s yt oi n t e r p r e t W i t ht h en u m e r i c a le x a m p l e , t h ep r o c e s so f m o d e l i n gi sp a r t i c u l a r l yi n t e r p r e t e d B yc h a n g i n gt h ep a r a m e t e rh y p o t h e s i so f m o d e l sa n dc o m p a r i n gt h ee f f e c to ft h ec h a n g e ，t h ea p p r o p r i a t ef o r mo ft h em o d e l I I A b s t r a c t e s e r v eG r o w t hC u r v eH i e r a r c h i c a lM o d e l s I I I 第一章引言1 第一节选题背景及意义1 第二节文献综述。2 第三节研究方法及思路3 1 3 1 研究方法3 1 3 2 研究思路3 第二章未决赔款准备金评估4 第一节未决赔款准备金评估概述4 2 1 1 责任准备金的定义
