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1、南京财经大学 硕士学位论文 我国显性存款保险制度的建立与存款保险定价的实证研究 姓名：齐婷婷 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：孙杨 2010-01-13 I 摘 要 金融业在一国经济发展中占有举足轻重的地位，而银行又是金融的核心，起 着重要的金融中介的作用。银行业的健康发展关系着整个国家经济的可持续发 展，因此维持银行业的稳定是至关重要的。二十世纪八十年代以来，随着经济的 发展，银行业也在高速扩张，金融全球化、金融产品和业务创新浪潮带来了金融 业的巨变，也随之带来了金融危机的频发。金融危机造成的损失是巨大的，目前 世界上许多国家为了维持金融系统的稳定，防范金融危机，纷纷建立了存款保
2、险 制度。我国至今还未建立存款保险制度，主要是因为我国的特殊国情，对于建立 存款保险制度还未做好充分的准备。 本文主要针对我国显性存款保险制度的建立 问题进行了相关的分析，提出了一些可行的建议，并对存款保险定价问题进行了 实证研究。 第一章是导论，主要介绍了研究背景、国内外文献综述、文章的思路以及创 新点。 第二章主要是从银行存款的重要性和金融体系内在脆弱性等方面分析了存 款保险制度建立的必要性，进而分析了建立存款保险制度所带来的正负效用问 题。 第三章对世界上较为普遍的两种存款保险制度显性存款保险制度和隐性 存款保险制度进行了各方面的比较分析， 以为我国存款保险制度的选择做一个参 考。 第四
3、章主要是分析了我国目前建立存款保险制度所具备的一些条件， 以及需 要注意的问题，并指出了需要改进的地方。另外，文章还单独考虑了我国国有商 业银行参与存款保险的若干问题，对此进行了分析，并提出了一些建议。 第五章是实证部分，主要是对我国商业银行存款保险费率的估算，文章运用 了两种定价方法， 即期权定价法以及预期损失定价法来对我国部分商业银行的 存款保险费率进行了估算，并对两种方法进行了比较，分析其各自的局限性以及 对我国的适用性。 最后一部分是对文章做一个总结，以及文章的一些不足之处。 本文的研究方法主要是分析与综合、比较研究以及实证分析。文章通过上述 几章对显性存款保险制度在我国的建立进行了探
4、讨， 实证得到了我国部分商业银 行的存款保险费率。 关键词：显性存款保险制度；可行性；国有商业银行；定价 II ABSTRACT Financial industry is crucial to a countrys economic development, while the bank is the heart of finance and plays an important role of financial intermediary. The healthy development of the banking industry is vital to the sustainable
5、 development of the national economy, so to maintain the stability of the banking sector is essential. Since the 1980s, the banking sector has been expanding at a high speed with the economic development, the wave of globalization of finance, innovation of financial products and business had brought
6、 great changes to the financial industry, but also brought the frequent financial crises. The loss caused by the financial crisis was enormous, now many countries in the world have established deposit insurance system, in order to maintain the stability of the financial system and guard against the
7、financial crisis. China has not established the deposit insurance system as yet, it mainly because of the special national conditions of China, and China has not prepared fully for the establishment of deposit insurance system. This paper is mainly devoted to make an analysis of the establishment of
8、 the explicit deposit insurance system in China, makes some feasible suggestions, and makes an empirical research of the pricing of the deposit insurance. Chapter 1 is introductory. It mainly introduces the background of the research, the domestic and international literature review, the train of th
9、ought of the article, and the innovation points. Chapter 2 mainly analyzes the necessity of the establishment of a deposit insurance system and the positive and negative effects brought by the establishment of a deposit insurance system. Chapter 3 makes a comparative analysis from various aspects be
10、tween the two kinds of deposit insurance systems - explicit and implicit deposit insurance system, in order to provide a reference for the establishment of deposit insurance system in China. Chapter 4 mainly analyzes the current qualifications of China to establish an explicit deposit insurance syst
11、em, and the improvement that is needed. Additionally, the article considers some issues about the participation in deposit insurance of the state-owned commercial banks, and makes several suggestions. Chapter 5 is the empirical part, it mainly estimates the premium rates of the commercial banks in C
12、hina, the article uses two kinds of pricing methods - option pricing and the expected loss pricing to estimate the premium rates of some III commercial banks in China, and makes a comparison of the two methods, analyzes the limitations and the applicability to China of the two methods. The last part
13、 makes a conclusion of the article, and points out the inadequacies of the article. The research method of the article mainly concludes analysis and synthesis, comparative studies and empirical analysis. This article analyzes the establishment of the explicit deposit insurance system in China, and o
14、btained the premium rates of some of the commercial banks in China by empirical research. KEY WORDS：Explicit deposit insurance system；Feasibility；State-owned commercial banks；Pricing 学位论文独创性声明学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中
15、作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 日期： 学位论文使用授权声明学位论文使用授权声明 本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵 守此规定。 作者签名： 导师签名： 日期： 南京财经大学硕士学位论文 1 第一章 导论 1.1 研究背景 1.1 研究背景 存款保险制度最先源于美国，20 世纪 30 年代的美国金融危机带来了五年的 经济大萧条，几千家银行倒闭，美国的存款人损失约十几亿美元。存款人对银行 完全失去了信心，因此未
16、破产的银行也遭到了挤兑，美国银行系统几乎崩溃。正 是这场严重的金融危机催生了美国的存款保险制度， 也是世界上第一例存款保险 制度。 在过去的二十多年，金融风暴的浪潮此起彼伏，席卷全球，发达国家和发展 中国家均受到了风暴的负面影响，许多国家也纷纷建立了存款保险制度，以应对 金融危机，保护经济发展。 金融是现代经济的核心，作为百业之首，金融业的发展水平决定着一国整个 经济发展的进程。而金融机构内在的脆弱性决定了金融风险存在的客观性，进而 决定了存款保险制度建立的必要性。从理论上讲，存款保险制度是保护中小储户 利益、维护整个金融体系良好运行的有力保障，目前已成为各国防范、化解金融 风险的重要一环。 存款保险制度是一把双刃剑，它在防止银行挤兑、增加银行业稳定和保护小 储户利益的同时，也会带来一些负效应。因此在建立存款保险制度时，要正确定 位目标， 合理赋予其职能， 尽可能削弱其负效应。 我国的存款保险制度即将推出， 关于两种存保制度显性存款保险制度和隐性存款保险
