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1、分类号：l _ 帛n 密级： 单位代码： 学 号： 厶紊另孳 1 0 4 2 2 ：z o o s o ) q - “ 硕士学位论文 S h a n d o n gU n i v e r s i t yM a s t e r sT h e s i s 论文题目： 一 斌国西业镱臼汇章凤险良壁 一塞亏唧u k 一惦足1 | ；法穆实证研范 胁玉砒册眦s 诚眦吓挑，：j 它氏夫 一饥眦瞰口【，枞 一k S e d 们执即u 一谳憾 作 者一熬鲤 专业 垒丑望 导 师一莹组壹剑垫整 合作导师 k 1 1 年 兰月 8 日 7。彳一嚏，一v萨譬；1 。 一 ：T，审，一，分?； 原创性声明 本人郑重声
2、明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 期：塑! ! ：堇! 墨 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件 和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：蕴晕导师签名
3、山东人学硕士学位论文 目录 摘要1 A B S l R A C T 3 1 绪论l 1 1 研究背景与意义l 1 2C o p u l a 模型在金融市场风险管理上的应用研究3 1 2 1C o p u l a 函数度量相关性研究现状。3 1 2 2C o p u l a 函数度量V a R 值研究现状4 1 3 汇率风险相关理论综述6 1 4 论文的结构与研究工作8 1 4 1 论文的结构8 1 4 2 论文的研究工作。8 1 4 3 论文的不足。9 2 我国商业银行汇率风险管理概述1 0 2 1 商业银行汇率风险基本理论一1 0 2 1 1 汇率风险的定义1 0 2 1 2 汇率风险的成因
4、1 1 2 2 汇率风险的计量方法一1 3 2 2 1 外汇敞E 1 分析( F o r e i g nC u r r e n c yE x p o s u r eA n a l y s i s ) 13 2 2 2 风险价值( V a l u ea tR i s k ，V a R ) 1 4 2 3 我国商业银行汇率风险度量现状。1 7 2 3 1 我国商业银行面临的汇率风险1 8 2 3 2 我国商业银行汇率风险度量现状1 9 2 3 3 基于C o p u l a V 水方法度量我国商业银行汇率风险2 0 3C o p u l a - V a R 模型的构建2 2 3 1C o p u
5、l a 函数基本理论2 2 3 1 1C o p u l a 函数的定义2 2 3 1 2C o p u l a 函数的分类2 3 3 1 3 不同C o p u l a 函数的比较2 5 山东人学硕七学位论文 3 2 C o p u l a 模型的构建和检验2 5 3 2 1C o p u l a 模型的构建2 5 3 2 2C o p u l a 模型的检验2 7 3 3 基于C o p u l a 函数的V a R 计算2 8 3 3 1 二元正态C o p u l a 模拟2 9 3 3 2 二元t - C o p u l a 模拟2 9 3 3 3 二元u c h i m e d e
6、 a nC o p u l a 模拟3 0 3 4V a R 的准确性检验3 0 4 基于C o p u l a - V a R 方法的实证研究3 2 4 1 样本数据选取3 2 4 2 样本特征分析。3 2 4 2 1 样本描述性统计3 2 4 2 2 平稳性检验一3 3 4 3 均值方程的设定3 3 4 4A R C H 效应检验3 4 4 4 1 残差平方相关性与线性图3 4 4 4 2A R C HL M 检验3 4 4 5 边缘分布。3 5 4 5 1 边缘分布的估计结果3 5 4 5 2 边缘分布的检验结果3 6 4 6C o p u l a 函数参数估计结果3 7 4 7 基于C
7、 o p u l a - G A R C H 模型的V a R 估计3 8 5 我国商业银行汇率风险管理的政策建议4 0 6 总结与展望4 2 6 1 本文总结4 2 6 2 不足之处与研究展望4 3 参考文献4 4 致 谢4 7 攻读硕士学位期间发表学术论文情况4 8 2 山东人学硕士学位论文 C O N T E N T S A B S T R A C TI NC H I N E S E 1 A B S T R A C TD 4E N G L I S H 3 1I N T R O D U C T I O N 1 1 1B a c k g r o u n da n dS i g n i f i
8、 c a n c y 1 1 2O v e r v i e wo f t h eR e s e a r c ho f C o p u l aM o d e l s A p p l i c a t i o n 3 1 2 1O v e r v i e wo f C o r r e l a t i o nM e a s u r e 3 1 2 2O v e r v i e wo f V a RM e a s u r e 4 1 3O v e r v i e wo f E x c h a n g eR a t eI U s kT h e o r y 6 1 4S t r u c t u r ea n
9、 dS t u d y 8 1 4 1S t r u c t u r e 8 1 4 2S t u d ya n dN e wI d e a s 8 1 4 3D i 伍c u r i e s 一9 2O V E R V I E WO FE X C H A N G ER A T ER I S KT H E O R Y 1 0 2 1B a s i cT h e o r yo fE x c h a n g eR a t eI U s k lO 2 1 1D e f i n i t i o n 10 2 1 2C a u s e s 1l 2 2M e a s u r e m e n tM e t
10、 h o d s 13 2 2 1F o r e i g nC u r r e n c y E x p o s u r eA n a l y s i s 13 2 2 2V a l u ea tR i s k 14 2 3O v e r v i e wo f E x c h a n g eR a t eR i s kM e a s u r e m e n t 17 2 3 1T y p e so f E x c h a n g eR a t eR i s k 1 8 2 3 2O v e r v i e wo f E x c h a n g eR a t eR i s kM e a s u r e m e n t 1 9 2 3 3M e a s u r e m e n tB a s e do nC o p u l a - V a R 2 0 3C O P U L A
