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1、复习复习 2:银行管理银行管理 学习要求：学习要求： 作为经济学专业的基础课， 货币银行学课程对于银行管理问题的阐述并不追求内容全面 和细节丰富， 它所注重的是能够帮助学生利用经济学原理和工具解析银行管理的实践， 对常 见的银行管理措施背后所蕴涵的经济学道理加以挖掘， 从而更好地洞察和把握银行管理的现 状和走向。 通过本讲的学习， 还应该熟悉对银行管理的了解应该从哪些方面着手， 有哪些常见的措 施，目的和要点是什么，作用和局限性又如何。进而，也应该了解进一步深入学习和研究这 一问题的大致方向。 参考阅读：参考阅读： 关于银行价值最大化，参见罗斯商业银行管理第 99101 页，机械工业出版社 2
2、004 年；俞乔等（1998） 商业银行管理学第 243245 页，第 137140 页，上海人民出 版社。 关于早期银行资产管理思想，参见戴国强主编商业银行经营学301303 页，高等教 育出版社 1999 年； 胡庆康 现代货币银行学教程 第 135137 页， 复旦大学出版社 2001 年；吴青西方银行管理第 9296 页，对外经济贸易大学出版社 2002 年。 关于资产选择理论下银行管理思想，参见易纲和吴有昌货币银行学第 173176 页， 上海人民出版社 1999 年。 关于信息不对称下资产管理思想，参见米什金（2005）第 216220 页；米什金（1998） 第 237242 页
3、。 关于积极的负债管理，参见胡庆康现代货币银行学教程第 139141 页，复旦大学 出版社 2001 年。 关于利率敏感性缺口，参见罗斯商业银行管理第 6 章，机械工业出版社 2004 年。 关于久期缺口，参见罗斯商业银行管理第 7 章，机械工业出版社 2004 年。 关于资本管理，参见罗斯商业银行管理第 16 章，机械工业出版社 2004 年。马滕银 行资本管理 ，机械工业出版社 2004 年。 有关商业银行管理的其他参考书： 约瑟夫 辛基 商业银行财务管理 ， 中国人民大学出版社和 Prentice Hall 出版公司 1998 年影印出版。中译版，中国金融出版社 2002 年； 费雷泽等
4、商业银行业务对风险的管理 ，中国金融出版社 2002 年； 汉普尔等银行管理教程与案例 ，中国人民大学出版社 2002 年； 格拉迪、斯宾赛尔和布隆逊商业银行经营管理 ，中国金融出版社 1991 年； 汪国祥主编西方商业银行财务管理 ，经济管理出版社 1995 年； 陈林龙现代西方商业银行核心业务管理 ，中国金融出版社 2000 年；等等。 思考题思考题 1.试讨论“银行管理的目标就是利润最大化”这一说法是否合适？ 2.银行管理的“三性”原则指的是什么？怎样理解三性原则之间的冲突与统一？ 3.银行资产管理的早期思想主要有哪些？对银行资产业务的影响怎样？ 4.资产选择理论对于银行管理有什么启发？
5、 5.多样化是规避风险的好策略，因此，银行专注于提供某一种贷款总是没有道理的” 。这句 话是对还是错？或者不确定？请解释。 6.针对信息不对称，银行资产管理可以采取哪些措施？ 7.银行为什么要实行“信贷配给”？前些年我国国有银行曾经发生的“惜贷”现象是否就是 信贷配给？ 8.积极的负债管理有何积极作用？有什么局限性？为什么说积极的负债管理有可能导致银 行承担的风险增加？ 9.如果你的银行已经没有超额准备金，这时，一位信誉良好的客户来到银行要求贷款，你是 否应该简单地回绝这位客户，并向他解释银行已没有超额准备金来发放贷款了？请说明原 因。若打算满足这位客户的需要，有哪些方法可供选择？ 10.为什
6、么要进行资产负债综合管理？如何利用利率敏感性缺口管理进行资产负债综合管 理？ 11.假定你是一家银行的经理， 该银行拥有 1500 万美元的固定利率资产， 3000 万美元的利率 敏感性资产，2500 万美元固定利率负债，2000 万美元利率敏感性负债。对这家银行做一利 率敏感性缺口分析，并说明，如果利率上升 5 个百分点，该银行的利润将受到怎样的影响？ 你能采取什么措施来减少银行的利率风险？ 12.什么是久期(duration)，其经济学含义是什么？ 13.什么是久期缺口？如何利用它进行银行管理？ 14.假设你是一家银行的经理，该银行拥有 750 亿美元平均久期为 4 年的资产和 750 亿美元 平均久期为 6 年负债，对这家银行做一久期分析，并说明，当利率上升 2 个百分点时，该银 行的净值将发生什么变化？你能采取什么措施来减少银行的利率风险？ 15.怎样认识银行资本充足性问题？ 16.如果确定资本金不足，有哪些手段可用以增加资本金？在这些手段之间进行取舍的标准 是什么？
