商业银行管理理论及方法

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1、,第一章 商业银行管理理论与方法,第一节 全球银行业发展动态,一、全球前十大银行排名 2013年，按一级资本排名，世界前10大银行：中国工商银行（1606.4亿美元）、摩根大通银行、美国银行、汇丰金融集团、中国建设银行、花旗集团、日本三菱金融集团、美国富国银行、中国银行、中国农业银行。,2013年世界前十大银行排名,2014年，按一级资本排名，世界前10大银行：中国工商银行（2076.1亿美元）、中国建设银行、摩根大通银行、美国银行、汇丰金融集团、花旗集团、中国银行、富国银行、中国农业银行、日本三菱金融集团。,2014年世界前十大银行 单位：百万美元,2015年，排名为：中国工商银行、中国建设

2、银行、中国农业银行、汇丰银行、中国银行、摩根大通国际、法国巴黎银行、三菱日联金融集团、美国银行、巴克莱银行,从一级资本看，过去约15年间，美国银行业基本走出了一个“U”型走势，西欧银行业在“M”型震荡中有所下行，日本银行业呈现出“倒U”型发展，中国银行业则正在以“J”型形态蓄势起飞。,二、全球大银行的盈利能力和风险状况,1、亚洲银行业的盈利能力提高 2014年，全球1000家大银行的税前利润为9200亿美元。其中，中国银行业利润2920亿美元，占全球总利润的31.78%，中国工商银行和中国建设银行排在前两位。,美国银行业税前利润为1830亿美元，占全球银行业利润的20%。 欧元区银行业利润20

3、14年仅占全球3%，较2008年危机前的25%大幅下滑。其中，意大利银行业亏损350亿美元，为全球表现最差国家。 数据来源：英国银行家,2、全球银行业一级资本比重 亚洲银行业一级资本占全球银行业的比重由34.94%提高至35.96%，而排名第二的西欧地区由34.63%降至33.78%；,全球银行业一级资本比重分布图,全球1000家大银行的分布图,3、全球银行业的风险状况 全球银行业的整体稳健性有所改善。2014年，全球银行业一级资本与资产比率(Tier 1 Capital-to-assets ratio)达到5.86%，比危机前4.5%左右的均值高出1.36个百分点，显现出全球银行业在补充资本

4、、去杠杆等方面取得了阶段性成果。,三、全球系统重要性银行 2014年，金融稳定理事会（FSB）宣布新一期系统重要性金融机构名单，30家银行被认定为“系统重要性银行”，美国为8家，英国4家，德国1家、中国3家。 评价指标： 从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性和复杂性5个维度，采用12个指标评估银行的全球系统重要性。,12个评价指标： （1）调整后的表内外资产余额； （2）金融机构间资产 （3）金融机构间负债 （4）发行证券和其他融资工具 （5）通过支付系统结算的支付额 （6）托管资产 （7）场外衍生产品,（8）交易类和可供出售的证券 主要指流动性较强的资产和负债 （9）有价证券承销额 （10

5、）第三层次资产 运用非市场可观察参数计算公允价值的金融资产余额 （11）跨境债权 （12）跨境债务,美国：美国银行、富国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、摩根斯坦利、道富银行和纽约梅隆银行 英国：苏格兰皇家银行、巴克莱银行、汇丰控股和渣打银行 德国：德意志银行 中国：中国银行（2011）、中国工商银行（2013）、中国农业银行（2014）,四、全球银行业发展的新变化,1、从资产结构看，银行业资产增速减缓，许多银行进行资产负债表的“瘦身”计划 。 一是业务收缩。如瑞士银行（UBS）由业务覆盖银行、证券、保险等各领域转为专注于财富管理、投资银行和资产管理三项核心业务，放弃其他领域的业务。,二是网

6、点和人员收缩。2015年，汇丰银行：裁员5万名员工；巴克莱银行：裁员3万人；摩根大通：裁员5000人 ；美国银行：裁员3000人。 三是剥离非核心资产。如苏格兰皇家银行在2010年通过减持、出售部分资产，将资产规模减少了约5000亿英镑。,2、从监管结构看，全球金融治理框架正在重构，对银行业资本管理的约束得到强化。 巴塞尔协议III在金融体系的顺周期特性、流动性风险以及资产风险权重等方面给予了更多的关注，突出了宏观审慎的监管理念。,五、中国银行业发展动态,1、中国商业银行分类列表,2、2015年中国银行业利润增速情况,银监会公布的数据显示，2015年，商业银行利润增速从2014年同期的12%放

7、缓至2%；,2015年上半年，16家上市银行总共获得近7000亿元的净利润，但却承担着8000多亿元的不良贷款。其中8家银行净利润增速跌至个位数，国有五大银行净利增长下降至1%左右，被称为十年以来业绩最差、最难看的一年。,银行利润增速放缓的原因： 一是中小型银行数量快速增加，银行业竞争日趋激烈，截至2014年底，我国法人金融机构数量达4089家，从业人员376.3万人，5家大型银行的市场份额由2009年的51%降至2015年的40.4%；,二是非银行金融业快速发展，证券、保险、租赁、信托等金融机构的资产规模和市场份额不断扩大。 三是互联网金融快速发展，截至2015年第一季度，中国互联网金融市场

8、整体规模已超过10万亿元。 四是利率市场化改革，导致银行存贷利差缩小； 五是银行不良贷款的增长。,3、2015年中国银行业不良贷款情况,银监会公布，2015年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，较2014年末的8426亿元新增4318亿元，增幅达到51.25%，不良贷款率1.67%，同比上涨0.42个百分点。 大型商业银行的不良贷款率为1.66%；股份制银行的不良贷款率为1.53%；城市商业银行的不良率为1.4%；农村商业银行的不良贷款率为2.48%。,按照机构类型来分，农村商业银行和股份制银行不良贷款增幅最高，农商行的不良贷款增幅甚至超过了70%。 农商行不良贷款余额1862亿元，较20

9、14年末的1091亿元增加771亿元，70.67%； 股份制银行不良贷款余额2536亿元，较2014年末的1619亿元，增加917亿元，增幅为56.64%。,银行不良贷款的风险点： 一是农村商业银行和农业银行不良贷款率上升最快； 二是西部地区（西藏除外）贷款风险凸显； 三是公司贷款恶化较快； 四是批发零售业、制造业是不良贷款的重灾区。,在利率市场化、金融脱媒等影响下，银行业利润将从较高水平回归行业平均水平，而组织架构的优化将给银行带来新的利润增长极。,六、商业银行运作管理框架,工行总行分成营销管理、风险管理、综合管理和支持保障四大板块。 农行推行三农事业部改革，增设城镇化、小微企业、互联网金融

10、等新兴业务部门，重构了产品研发体制。 交行推出信用卡中心、金融市场业务中心、贵金属交易中心、离岸金融业务中心、票据交易中心等5个利润中心的事业部制改革。,民生银行进行大事业部改革。总部划分为战略规划、客户线、产品线、风险管理、资产管理和管理支持6个模块，建立公司和投资银行事业部。 事业部的特征： 独立核算；责任和利益明晰；自身拥有完整的客户链；资源支配权与责任相匹配；垂直管理分支机构；,七、商业银行业务模式,银行渠道建设 物理网点与网点转型 互联网 银行营销活动 银行客户管理,银行前后台操作管理 银行风险管理 管理和支持模块 资产管理 财务管理 人力资源管理等,第二节 商业银行管理理论,一、商

11、业银行资产管理理论,核心观点 资金来源的数量和结构是银行不可控制的外生变量，银行管理的重心是如何把筹集到的资金恰当地分配在现金、证券投资、贷款等银行资产上。 主要理论 真实票据论、资产转换理论、预期收入理论,1、真实票据理论 代表人物：亚当斯密，1776年 基本观点 商业银行资金主要来源于流动性很高的活期存款，商业银行只适宜发放自偿性的短期工商企业周转性贷款，这种贷款要以真实交易为基础，且以真实商业票据作抵押。,2、资产转换理论 （1）代表人物：莫尔顿，1918年商业银行及资本形成 （2）基本观点 保持流动性的最好办法是持有可转换资产，这类资产一般具有信誉好、期限短、容易出售的特点，主要是政府

12、发行的短期债券。,（3）评价 促使商业银行资产组合中票据贴现和短期国债的比重迅速增加。 缺陷：其运用依赖于发达的债券市场和充足的短期证券。没有发达的债券市场，就难以保证短期证券迅速变现。,3、预期收入理论 代表人物：普鲁克诺，定期存款及银行流动性理论 基本观点： 贷款能否按期归还取决于借款人的经济偿还能力，而偿还能力的大小取决于借款人未来的预期收入。 银行根据借款人的预期收入来安排贷款的期限和还款方式。 贡献：促使消费者贷款的出现,二、资产管理方法 1、资金总库法 （1）基本内容：银行将来自于各渠道的资金汇集起来，形成一个资金总库，然后将资金总库中的资金按一定的顺序分配到各种不同的资产上去。,

13、资金来源,活期存款,储蓄存款,定期存款,短期借入款,发行债券,股本,资金运用,一级储备（现金资产）,二级储备 （短期证券资产）,各类贷款,长期债券,固定资产,资金总库,按优先 次序,（2）特点 资产运用不受负债期限结构限制，而仅受负债总量制约。 （3）主要缺陷 对资产管理只侧重总量管理，而忽略资产结构对流动性的影响； 偏重流动性而缺乏盈利性。,2、资金分配法 （1）基本内容：商业银行根据负债结构的流动性对资金来源进行分类和划分，并确定相应的资金分配方向。,活期存款,储蓄存款,定期存款,短期借款,票据和债券,股本,一级储备,二级储备,贷款,长期债券,（2）特点 既强调负债对资产在总量上的制约，又

14、强调二者在结构上的平衡。 强调资产流动性和负债的流动性。,3、线性规划方法 线性规划法是一种在既定限制条件下，追求目标函数值最优的一种决策技术。 （1）具体实施步骤： 1）建立目标函数利润最大化,2）选择模型中的变量 决策变量：商业银行可控的变量，如优化资产、发行债券、短期借入款等。 预测变量：银行不可控的变量，如利率、汇率、存款规模等 3）建立约束条件 政府法规的约束；风险性约束；贷款需求约束等 4）求解线性模型,例如，某银行资金来源为1亿美元，可用于贷款（X1）和短期有价证券投资（X2）。贷款收益率为12%，短期有价证券收益为8%。银行经营目标是利息收入（R）最大化。 在经营过程中，银行要

15、受到下列限制： （1）资金来源限制。 （2）贷款需求约束。为了保持与客户的关系，至少要提供3千万美元贷款，即 （3）流动性需求约束。为了满足流动性，投资于短期证券的资产不得少于总资产的1/4，即,根据以上条件，银行的线性规划模型设计为：,1亿 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1,x2,0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1亿 X1,A B(x13000) D,B A(x1+x21亿）,F,G,C（x2 0.33x1),R,E,图中，AOA为资产约束条件，即 BBAD为贷款约束条件，即 OCDA为流动性约束条件，即 EF

16、G为同时满足以上三个约束条件的区域，属于银行决策范围。 G点是EFG最外端的交点，即资产组合的最佳点，其解为：,5）线性规划方法的优点：可以用于不同约束条件下的比较分析或边际分析，提高银行资金管理的精确性。 6）缺点： 由于约束条件容易变化，会使模型不稳定,1、背景（20世纪70年代） 金融管制和货币市场利率不断攀升，银行资金来源面临巨大压力，出现金融脱媒现象。 2、核心观点 商业银行可以通过“主动负债”的方式保持银行流动性。,三、商业银行负债管理理论,3、购买理论的基本观点 银行对负债并非消极被动、银行可通过主动购买来获取资金。 银行在负债方面的购买对象主要有同业金融机构、中央银行、国际金融机构以及国际金融市场。,