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1、中大网校引领成功职业人生 1、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A:风险转移B:风险规避C:风险补偿D:风险对冲E: 答案:B2、作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以( )为基础进行计算。A:会计资本B:账面资本C:监管资本D:经济资本答案:C3、已知一项投资收益为20的可能性是08，收益为10的可能性是O?l，不能收回投资的可能性为O1，则预期收益率为( )。A:7B:10C:15D:20E: 答案:A4、设定贷款行业比例属于( )策略。A:风险规避B:风险对冲C:风险分散D:风险转移答案:C5、甲、乙两家企业均为某商业银行
2、的客户，甲的信用评级低于乙。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。A:风险补偿B:风险转移C:风险分散D:风险对冲答案:A6、在商业银行的资本概念中，经济资本强调了( )。A:资本的会计计量B:资本要符合监管要求C:资本的有偿占用D:真实的资本分配答案:C7、在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。A:高级管理层B:董事会C:监事会D:股东大会答案:A8、风险文化的精神核心是( )。A:风险管理理念B:知识C:制度D:内部控制答案:A9、下列关于
3、先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。A:风险管理的目标是消除风险B:风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展C:风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D:商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度答案:A10、商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。A:事前防范、事中控制、事后监督和纠正B:事前监督和纠正、事中防范、事后控制C:事前控制、事中监督和纠正、事后防范D:事前防范、事中监督和纠正、事后控制答案:A11、( )承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行
4、的最高风险管理决策机构。A:董事会B:监事会C:高级管理层D:股东大会答案:A12、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括( )。A:主权B:公共企业C:外部评级为B级的法人D:没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人答案:C13、目前( )是我国商业银行面临的最主要的风险种类。A:信用风险B:市场风险C:操作风险D:声誉风险答案:A14、10年期贷款的l一9年累计违约概率18，第10年的边际违约概率为9，则110年的累计违约概率为( )。A:25.38B:23.65C:27D:21.29答案:A15、下列关于担保的说法。不正确的是( )。A:连带责任
5、保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B:抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C:质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D:债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保答案:B16、对企业信用分析的5Cs系统不包括( )。A:经营环境B:专家主观估计C:还款能力D:资本答案:B17、下列选项中，不属于个人客户贷款第一还款来源调查内容的是( )。A:租金收人B:担保和保证C:工资收入D:利息收入答案:B18、违约概率为2，违约损失率为lO。则预期损失率为( )。A:5B:6C:3D:0.2答案:D19、下列关于财务比率的
6、表述，正确的是( )。A:盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B:杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C:流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D:效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力答案:A20、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。A:合理，可以用利润来偿还贷款B:合理，可以给银行带来利息收入C:不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D:不合理，会产生新的费用，导致利润率下降答案:C21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。A:债务人
7、所处行业颁布新的要求更高的环保标准B:银行贷款利率提高C:债务人所在地区经济下滑D:债务人投资项目发生重大损失答案:D22、商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。A:10B:20C:30D:40答案:A23、某银行2009年年初关注类贷款余额为4 000亿元，其中在2009年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元。期初关注类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。A:125B:150C:171D:1 1 3答案:C24、假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为lO亿元，对应风险权重(RW)为25，则根据巴塞尔新资本协议。在信用风险计
8、量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。A:40B:10C:25D:125答案:C25、某银行预计2010年的银行资本为1 100亿元，包括计划注入的100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5。则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。A:5B:45C:50D:55答案:D26、从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而非把各笔贷款信用风险简单相加，是因为( )。A:各笔贷款问有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加B:各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加C:有利于商业银行提高工作效率D:有利于实
9、现规模经济答案:A27、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A:违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额B:只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C:违约损失率是一个事后概念D:估计违约损失率的损失是会计损失答案:C28、某企业2009年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元。2008年年末应收账款为14亿元，2009年年末应收账款为10亿元，则该企业2009年应收账款周转天数为( )天。A:60B:72C:84D:90答案:B29、下列关于单一法人客户担保的说法，不正确的是( )。A:担保可以采用质押的方式B:担保有利于降低商业银
10、行资金损失的风险C:商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失D:商业银行在债务履行期届满未受清偿时，获得抵押物的所有权答案:D30、下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是( )。A:流动比率B:利息保障倍数C:资产回报率D:资产负债率答案:A31、银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。A:预期损失B:非预期损失C:极端损失D:违约损失答案:A32、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。A:期权费B:时间价值C:内在价值D:执行价格答案:A33、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定
11、义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。A:01B:001C:03D:003答案:D34、下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。A:违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B:巴塞尔新资本协议将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险C:违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D:在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑答案:D35、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A= 1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为
12、DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5上升到55，则利率变化使银行的价值变化为()亿元。A:857B:-857C:9.00D:-9.00答案:B36、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是( )A:买人距到期日还有半年的债券B:卖出永久债券C:买人10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D:买人30年期政府债券，并卖出3个月央行票据答案:D37、商业银行因黄金价格波动而造成的损失属于( )。A:市场风险B:流动性风险C:信用风险D:操作风险答案:A38、纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具
13、应满足的条件不包括( )。A:该项金融工具实质上具有股权性质的风险B:持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所孳生的收益C:该项金融工具不可赎回D:该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权答案:B39、下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是( )。A:不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备)(可疑类贷款+损失类贷款)B:一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C:不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率D:专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备答案:B40、下列关于资产证券化的说法，不正确的是( )。A:资产证券化可以将
14、不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构B:资产证券化不需要真实出售和破产隔离C:资产证券化可以改善资本状况，增强流动性和提高资本充足率D:资产证券化可转移、分散银行资产潜在的风险答案:B41、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50。港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )A:150B:110C:40D:260答案:D42、下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。A:信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B:经济资本计量对象包括表外业务C:内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D:内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性答案:A43、应用于市场风险管理的经风险调整的资
