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1、分类号： F80.33 单位代码： 10335 密 级： 学 号： 20701081 硕士学位论文 中文论文题目：中文论文题目： 人 民 币 汇 率 制 度 改 革 人 民 币 汇 率 制 度 改 革 对 我 国 商 业 银 行 的 影 响 研 究 对 我 国 商 业 银 行 的 影 响 研 究 英文论文题目：英文论文题目：A Study on the Impact of Exchange Rate System to the Commercial Banks of China 申请人姓名： 胡 伟 青 指导教师： 凤 进 合作导师： 专业名称： 金 融 学 研究方向： 商业银行经营管理 所在
2、学院： 经济学院 论文提交日期论文提交日期 2009 年年 6 月月 3 日日 人民币汇率制度改革对我国商业银行的影响研究人民币汇率制度改革对我国商业银行的影响研究 论文作者签名论文作者签名: 指导教师签名指导教师签名: 论文评阅人 1： 评阅人 2： 评阅人 3： 评阅人 4： 评阅人 5： 答辩委员会主席： 顾国达 委员 1： 余燕春 委员 2： 潘士远 委员 3： 委员 4： 委员 5： 答辩日期： 2009 年 5 月 25 日 浙江大学研究生学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含
3、其他人已经发 表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得 浙江大学浙江大学 或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 签字日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 浙江大学浙江大学 有权保留并向国家有关部门或机 构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播， 可以采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后适用本授权书） 学位论文作者签名： 导
4、师签名： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日 浙江大学硕士论文 人民币汇率制度改革对我国商业银行的影响研究 致谢 致谢 值此论文完成之际，我首先要对我的导师凤进副教授表示深深的谢意。本文 从开始拟题、确定研究思路、动笔写作、修改直至最终定稿都得到了凤进老师的 亲切关怀和悉心指导，凤进老师严肃的科学态度、严谨的治学精神、谦和的学者 风范使我终身受益。两年来，凤进老师不仅在学业上给我以精心指导，同时还在 思想、生活上给我以无微不至的关怀，在此谨向凤老师对我的关心和帮助致以诚 挚的谢意和崇高的敬意。 其次，感谢浙江大学经济学院以及各位老师对我的辛勤培养，两年来，无论 是学习上还是生活上，
5、他们都给予了很多热情的帮助。感谢顾国达老师、宋玉华 老师、余燕春老师、潘士远老师等在我毕业论文开题和答辩过程中提出的宝贵意 见，使我受益良多。 我还要感谢这两年来和我一起渡过、 给了我很多无言帮助的亲爱的同学和朋 友们，因为有了他们，这两年的生活更加丰富多彩。 最后，感谢我的家人对我学业的支持和鼓励，他们的理解和支持是我不断进 取的动力。 感谢所有关心我、支持我、鼓励我的人们，愿你们永远幸福！ 胡伟青 2009 年 5 月于杭州 浙江大学硕士论文 人民币汇率制度改革对我国商业银行的影响研究 摘要 摘要 2005 年 7 月 21 日， 我国汇率制度改革开始启动， 形成了以市场供求为基础， 参考
6、一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度。随后，中央银行和外管局又 推出一系列配套措施， 在完善汇率形成机制的同时， 加大了资本流动开放的力度。 此次汇率制度改革给我国商业银行带来了深刻的影响。 过去长期由国家承担 的汇率风险开始分散到外汇持有者手中，我国商业银行真正面临外汇风险的考 验； 同时， 汇率制度改革给商业银行的授信业务和中间业务也带来了一定的影响。 本文较为系统地分析了汇率制度改革对我国商业银行风险管理和业务经营的影 响并提出相应的对策建议，希望对提高我国商业银行外汇风险防御应对能力、业 务经营管理能力提供一些参考。 本文通过实证研究和规范研究相结合的方法， 在研究国内外汇率制度相
7、关理 论及我国汇率制度改革具体实践的基础上， 首先分析了汇率制度改革给我国商业 银行外汇流动性风险、汇率风险（包括交易风险、折算风险和经济风险）带来的 影响，接着从授信业务、国际结算业务、理财业务、外汇衍生品业务四个方面阐 述了汇改对我国商业银行业务经营的影响，最后，有针对性地提出我国商业银行 的应对措施，包括优化本外币资产负债配置，完善外汇风险管理机制，积极开展 境外理财业务，加快衍生产品市场建设。 关键字：汇率制度改革 商业银行 汇率风险 授信业务 中间业务 关键字：汇率制度改革 商业银行 汇率风险 授信业务 中间业务 浙江大学硕士论文 人民币汇率制度改革对我国商业银行的影响研究 III
8、Abstract On 21st July, 2005, our county started to practice controlling and administrative floating exchange rate system which was based on the supply and demand of market and referenced to a basket of currencies. Subsequently, the Central Bank and the State Administration of Foreign Exchange carrie
9、d out a series of policy and measures to improve the exchange rate forming mechanism and increase the momentum of capital flow. Starting of foreign system has a profound effect on domestic commercial banks. The exchange rate risk which has been taken by the country for a long term is taken by the ho
10、lder of foreign exchange instead. Our commercial banks have to face the exchange rate risk themselves. Meanwhile, the credit business and intermediary business also got a certain impacts because of the reform. The impact and the referring suggestion in risk management and business operation of comme
11、rcial banks in china are expounded in systematic in this paper, with the hope that it will be helpful in improving the ability of commercial banks to cope with exchange rate risk and the capacity of business operation and management. On the basis of studying relative theory and the concrete practice
12、 of exchange rate system, this paper adopts the research method that empirical study is combined with standard study. Firstly, the paper discusses the impacts in foreign exchange liquidity risk, exchange rate risk (including transaction risk, translation risk and economic risk) of commercial banks;
13、Secondly, the paper discusses the impacts to the business of our commercial banks including the loan business, international settlement business, wealth management business and foreign exchange derivatives business. Thirdly, the paper gives out some targeted suggestions such as optimizing assets and
14、 liabilities of the foreign currency, improving foreign exchange risk management mechanism, developing wealth management offshore business, constructing derivative market. Keywords: Exchange Rate System Reform, Commercial Bank, Exchange Rate Risk, Credit Business, Intermediary Business 浙江大学硕士论文 人民币汇
15、率制度改革对我国商业银行的影响研究 IV 目次 目次 致谢I 摘要.II AbstractIII 目次 1 绪论1 2 汇率制度相关理论回顾参考4 2.1 汇率制度分类 4 2.2 汇率制度选择理论概述 5 2.3 人民币汇率制度改革理论概述 9 2.4 2005 年人民币汇率制度改革的内容.10 3 汇率制度改革对我国商业银行风险管理的影响.14 3.1 汇率制度改革增加商业银行外汇流动性风险 .14 3.2 汇率制度改革增加商业银行汇率风险 .17 3.2.1 商业银行面临的交易风险17 3.2.2 商业银行面临的折算风险20 3.2.3 商业银行面临的经济风险21 3.2.4 商业银行汇率风险的衡量21 3.3 小结 .27 4
