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1、个股期权投资者考试一级题库（仅供参考）1、以下陈述不正确的是A.期权合约是在交易所上市交易的标准化合约B.期权买方需要支付权利金C.期权卖方的收益是权利金，而亏损是不固定的D.期权卖方可以根据市场情况选择是否行权2、投资者持有认购期权义务仓时，不属于其可能面对的风险的是 A.忘记行权B.被行权后需备齐现券交收C.维持保证金增加D.除权除息合约调整后需补足担保物3、认购期权的卖方 DA.在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B.在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C.在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D.在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）4、期权合约的买方（
2、权利方）正确的履约方式是A.到期日必须按约定的履约价格行权B.到期日可选择是否按约定的履约价格行权C.在到期日前必须按约定的履约价格行权D.在到期日前可选择是否按约定的履约价格行权5、当期权涨跌停幅度小于等于（）时，不设置跌停价A.0.1元B.0.01元C.0.001元D.0.005元6、所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的 A.市场价格B.内在价格C.时间价格D.履约价格7、假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为 A.0；0.5B.0.5；0C.0.5；0.5D.0；08、以下对于期货与期权描述错误的是 A.都是
3、金融衍生品B.买卖双方权利和义务不同C.保证金规定相同D.风险和获利不同9、期权价格由()组成 A.时间价值和内在价值B.时间价值和执行价格C.内在价值和执行价格D.执行价格和权利金10、一般来说，在其他条件不变的情况下，随着时间的推移，期权权利金会（）A.变大B.变小C.没有影响D.以上均不正确11、下列说法不属于期权的备兑开仓交易目的的是 A.部分规避所持有标的证券的下跌风险B.为标的证券长期投资者增添额外的收入C.活跃标的证券的市场流动性D.锁定标的证券投资者的部分盈利12、关于备兑开仓指令，以下叙述正确的是 A.投资者在拥有标的证券（含当日买入）的基础上，提交的以标的证券百分之百担保的
4、卖出相应认购期权的指令。B.投资者持有备兑持仓头寸时，申请买入相应期权将备兑头寸平仓的指令。C.指在交易时段投资者申请将已持有的标的证券（含当日买入）锁定并作为备兑开仓担保物的指令。D.在交易时段投资者申请将已锁定且未用于备兑开仓的证券解锁的指令。13、关于合约调整对备兑开仓的影响以及投资者具体操作，下列说法错误的是 A.若投资者证券账户内所持已流通股份加上所送或所配的待市股份足额时，将维持备兑开仓状态。B.如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足，则需要在合约调整当日买入足够的标的证券或者对已持有的备兑持仓进行平仓。C.如果合约调整后，标的证券数量不足，投资者未在规定时限内补足标的证
5、券或自行平仓，将导致投资者被强行平仓。D.合约调整对备兑开仓无影响，投资者无须做任何操作14、保险策略的交易目的是A.为期权合约价格上涨带来的损失提供保险B.为期权合约价格下跌带来的损失提供保险C.降低卖出股票的成本D.为长期持股提供短期价格下跌保险15、对一级投资者的保险策略开仓要求是 A.必须持有足额的认购期权合约B.必须持有足额的认沽期权合约C.必须持有足额的标的股票D.必须提供足额的保证金16、对于限仓制度，下列说法不正确的是 A.限仓制度规定了投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓的最大数量B.对不同合约、不同类型的投资者设置不同的持仓限额C.目前单个标的期权合约，个人投
6、资者投机持仓不超过1000张D.交易可对客户持限额进行差异化管理，可以超过上交所规定的持仓限额数量17、王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该股票行权价为11元的认购期权，将于1个月后到期，收取权利金0.5元/股（合约单位是1万股），在到期日，标的股票收盘价是11.5元，则该策略的总盈利是 A.0元B.10000元C.15000元D.20000元18、某投资者买入价格为15元的股票，并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股 A.15.2元B.16.8元C.17元D.13.2元19、甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并
7、以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为 A.2元B.3元C.4元D.5元20、对于保险策略的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元，则该保险策略的盈亏平衡点为每股 A.11.55元B.8.45元C.12.55元D.9.45元21、期权合约到期后，买方持有人有权以某一价格买入或者卖出相应数量的证券标的，此某一价格为A.行权价格B.权利金C.标的证券价格D.结算价22、投资者持有认购期权义务仓时，不属于其可能面对的风险的是A.忘记行权B.被行权后需备齐
8、现券交收C.维持保证金增加D.除权除息合约调整后需补足担保物23、认购期权的卖方A.在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B.在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C.在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D.在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）24、上交所期权合约到期日为A.每个合约到期月份的第三个星期四（遇法定节假日顺延）B.每个合约到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）C.每个合约到期月份的第三个星期五（遇法定节假日顺延）D.每个合约到期月份的第四个星期五（遇法定节假日顺延）25、上交所断路器制度规定，盘中(最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度达到（），暂
9、停连续竞价，进入4到5分钟的集合竞价交易（第五分钟随机结束）A.30%B.20%C.0.50%D.max30%参考价格,0.00526、假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为A.2B.-2C.0D.1627、关于个股期权和权证的区别，以下说法错误的是A.发行主体不同B.持仓类型不同C.履约担保不同D.交易场所不同28、以下关于期权与权证的不同之处，不正确的是A.期权跟权证没区别B.期权与权证的发行主体不一样C.持仓类型不同D.行权价格的规定不一致29、 一般来说，在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间，期权的时间价值A.逐渐变大B.保持不变C.不
10、确定D.逐渐变小30、一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票价格上涨，其认购期权权利金会（）A.上涨B.下降C.不变D.以上均不正确31、关于备兑开仓的盈亏平衡点，以下说法错误的是A.备兑开仓的盈亏平衡点=买入股票成本-卖出期权的权利金B.股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利C.股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损D.股票价格相对于盈亏平衡点越高，投资者盈利越大32、目前，上交所个股期权业务方案中，备兑开仓前需要进行A.标的证券的锁定B.标的证券的解锁C.现金保证金前端控制D.现金保证金的缴纳33、合约调整对备兑开仓的影响是A.无影响B.可能导致备兑开仓持仓标的不足C.正相关D.负相
11、关34、保险策略的盈亏平衡点是A.买入股票成本+买入期权的权利金B.买入股票成本-买入期权的权利金C.买入股票成本+卖出期权的权利金D.买入股票成本-卖出期权的权利金35、保险策略的开仓要求是A.不需持有标的股票B.持有相应数量的标的股票C.持有任意数量的标的股票D.持有任意股票36、个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值A.客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的10%B.客户在证券公司全部账户资金的20%以及前六个月日均持有沪市市值的10%C.客户在证券公司全部账户资金的10%以及前六个月日均持有沪市市值的20%D.客户在证券公司全部账户资金的
12、20%以及前六个月日均持有沪市市值的20%37、沈先生以50元/股的价格买入乙股票，同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓，当到期日股价上涨到60元时，沈先生的每股盈亏为A.10元B.5元C.0元D.5元38、蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股，并卖出该标的行权价为12元的认购期权，将于1个月后到期，收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是每股A.9.9元B.10.1元C.11.9元D.12.1元39、甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘
13、价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为A.2元B.3元C.4元D.5元40、某投资者进行保护性认沽期权策略操作，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元，持股成本为40元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是每股A.40元B.41元C.42元D.43元41、行权价格低于标的物市场价格的认购期权是A.认沽期权B.实值期权C.虚值期权D.平值期权42、在期权交易中，（）是权利的持有方，通过支付一定的权利金，获得权利A.购买期权的一方即买方B.卖出期权的一方即卖方C.短仓方D.期权发行者43、认沽期权的卖方A.在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B.在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
14、C.在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）D.在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）44、（）是期权交易双方权利和义务共同指向的对象A.合约标的B.合约单位C.行权价格D.合约类型45、关于期权合约的涨跌幅，以下说法错误的是A.认购期权涨跌停幅度= max行权价0.2%，min （2合约标的前收盘价行权价格），合约标的前收盘价10B.认沽期权涨跌停幅度 = max行权价0.2%，min （2行权价格合约标的前收盘价），合约标的前收盘价10C.最后交易日，只设置跌停价，不设置涨停价。D.期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价将视为无效。46、在到期日之前，虚值期权A.只有内在价值B.只有时间价值C.同时具有内在价值和时间价值D.内在价值和时间价值都没有47、以下哪项因素不会影响股票期权的价格A.股票预期收益率B.股票价格波动率C.当前的利率D.执行价格48、关于期权和期货，以下说法错误的是A.当事人的权利义务不同B.收益风险不同C.均使用保证金制度D.合约均有价值49、假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元A.0；3.5B.0；1.5C.2；1.5D.2；1.550、在
