《风险管理_模拟题一_2013年版.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理_模拟题一_2013年版.（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中大网校引领成功职业人生 1、以下不属于影响金融工具久期因素的是 ( ) A:金融工具的到期日 B:金融工具的发行日期 C:到期日之前支付金额的大小 D:距下一次重新定价日的时间长短答案:B解析:一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间，故选项B不是影响因素 ，选B。 2、为了( )，中国人民银行于2004年开始实行差别存款准备金政策及再贷款浮息制度。A:扩大货币流通量 B:紧缩货币 C:提高商业银行业的信誉度 D:敦促商业银行加强流动性管理
2、答案:D解析:选项C显然错误，提高信誉度是依靠各家银行自身的管理。题干中只说明是实行差别准备金政策及再贷款浮息制度，只有选项D是正确的，是为了加强银行流动性管理，选D。3、在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为 ( )A:企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同的时期B:企业的经营管理状况在一年四季都会有不同的变化C:企业的管理者可能随着时间的变化产生变更 D:企业的贷款和还贷有着时间上的高峰期和低潮期答案:A4、（ ）是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。A:账面资本 B:经济资本C:监管资本 D:实收资本答案:A5、与单一
3、法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A:连环担保普遍 B:财务报表真实性较好C:风险识别难度大 D:贷后管理难度大答案:B解析:集团法人客户的状况通常较单一法人客户更为复杂，企业集团往往根据需要随意合并报表的关键数据，使得商业银行在解读集团法人客户的财务报表时面临着很大的问题，选项B的说法显然是错误的。 6、下列有关利率风险的说法中，正确的是 ( ) A:若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少 B:在利息收入和支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响 C:银行利用5年期的政府债券的空
4、头头寸为1 0年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D:存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响答案:B解析:利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的，选项A错误。选项C中，包含基准利率风险，存在收益率风险，风险会一直存在，选项C错误。选项D中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的，选B。7、下列关于操作风险的人员因素的说法中错误的是 ( )A:缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现B:违反用工法造成
5、损失的原因包括劳资关系、环境安全性、性别歧视和种族歧视等C:员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D:内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类答案:A解析:选项A中缺乏后援人员，显然不是员工知识技能匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现，选A。8、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择三种操作风险资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是 ( )A:高级计量法 B:标准法C:替代标准法 D:内部评级法答案:A解析:标准法、替代标准法、高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强，操作风险管理仍处于较低
6、水平的商业银行可以选择较为简单的标准法或替代标准法。高级计量法的风险敏感度最高，商业银行采用这种高级量化方法更能真实反映操作风险状况。选A。9、流动性缺口的定义为 ( )A:A. 90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额B:B60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C:30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额D: 120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额E: 答案:A10、风险监测 ( )A:是连续的、动态的过程B:需要跟踪已识别风险的发展变化情况C:应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生
7、的遗留风险和新增风险及时识别、分析D:以上都对答案:D11、RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。A:核心资本 B:经济资本C:附属资本 D:监管资本答案:B解析:RAROC-（税后净利润-预期损失）经济资本（或非预期损失），选项B符合题意。12、以下关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中错误的是 ( )A:如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿B:公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C:治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督D:治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓
8、励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作答案:C解析:OECD认为，公司治理应当维护股东，的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇；如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿；治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作；治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息（包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息）；治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责。选项ABD的说法均正确
9、，选C .13、下列关于收益计量的说法中，正确的是 ( )A:相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B:绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量C:资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D:百分比收益率衡量了绝对收益答案:B解析:选项A中要解释的是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错误。相对收益是有一个参考基准的，通常是基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量。选项C，略加考虑就可知道，多个时期的百分比相加很可能就超出了100%，这就没有百分比收益率的意义了，多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。
10、选项D显然错误，绝对收益不会用百分比表示，百分比收益率衡量的是相对收益。选B。14、在风险暴露中，（ ）不是零售风险暴露的特征。A:债务人是一个或几个自然人B:债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C:笔数多，单笔金额小D:按照组合方式进行管理答案:B解析:B选项属于专业贷款的债权特征。15、以下不属于资本公积的是 ( )A:外币资本折算差额 B:关联交易差价C:股权投资准备 D:可转换债券答案:D16、巴塞尔委员会鼓励商业银行使用( )来计量信用风险。A:基于内部评级的方法 B:基于外部评级的方法C:VaR方法 D:严格遵照监管当局的要求答案:A解析:巴塞尔委员
11、会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的深入发展。选项A正确。17、（ ）不属于交易账户对应的业务。A:存贷款业务 B:自营业务C:做市业务 D:为执行客户买卖委托的代客业务答案:A解析:银行账户业务中最典型的是存贷款业务，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。18、按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是 ( )A:信用评级办法 B:信用评分办法C:信用评级和评分相结合 D:以上都不对答案:A19、信用评分模型的关键在于
12、特征变量的选择和 ( )A:商业银行内部信息 B:各自权重的确定C:监管机构提供的信息 D:现金流量答案:B解析:信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。20、计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为 ( )A:违约时的债务账面价值 B:违约时债务的市场价值C:以上任何一种都可以 D:以上都不对答案:A解析:违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的暴露总额。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值，选项A正确。21、通常不会造成商品价格风险的是 ( )A:小麦 B:原油C:大豆 D:黄金答案:D解析:商品价格风险是指商业银行所持
13、有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里的商品包括可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等。但商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入商业银行汇率风险范畴考虑的，故选项D正确。 22、下列关于货币互换的说法中错误的是 ( )A:A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换B:货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金C:货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变D:货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险答案:D解析:货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同，货币互换
14、除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变。因此，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风 23、以下关于期权内在价值的理解错误的是 ( )A:内在价值是指在期权存续期间，执行期权所能获得的收益或利润B:期权的执行价格优于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C:当期权为价外期权或平价期权时，其内在价值为零D:价内期权和平价期权的内在价值为零答案:D解析:期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。24、下列不属于影响期权价值因素的是 ( )A:标的资产的市场价格 B:期权的执行价格C:标的资产价格的波动率 D:外汇储备中关元所占的比重答案:D解析:期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响。 25、Credit Risk模型认为贷款组合违约率服从 ( )A:边际分布 B:二项分布C:泊松分布 D:正态分布答案:C
