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1、1. 下列关于风险的说法，不正确的是（C）。答案区域A风险是收益的概率分布B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身解析：损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。2.金融风险可能造成的损失不包括（A）。答案区域A系统损失B预期损失C非预期损失D灾难性损失解析：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。3. 20世纪70年代，商业银行进入（A）。答案区域A资产负债风险管理模式阶段B资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段解析：考查商业银行风险
2、管理的发展阶段。4. 一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（B）。答案区域A声誉风险B市场风险C战略风险D流动性风险解析：由于汇率变动所造成的风险属于市场风险。5.当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（B）。答案区域A国家风险B流动性风险C市场风险D操作风险解析：考察商业银行风险中流动性风险的知识。6. （C）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。答案区域A风险对冲B风险补偿C自我对冲D市场对冲解析：考查自我对冲的定义。7. 中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出最低资本要求、核心一级资本充足率、一
3、级资本充足率和资本充足率分别为（B）。答案区域A4% 5% 6%B5% 6% 8%C6% 8% 6%D4% 5% 8%解析：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出最低资本要求、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、 6%和 8%。8. 某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调查的收益率（RAROC）为（C）。答案区域A25%B10%C5%D1%解析：RORAC=(500-60-40)/8000=5%9. 假设交易部门持有两种资产，头寸
4、分别为1000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和10%，投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为（C）。答案区域A8%B8.5%C8.67%D9.13%解析：这两种资产的权重分别为：1000/(1000+2000)=1/3，2000/(1000+2000)=2/3，该部门总的资产百分比收益率为1/3*6%+2/3*10%=8.67%10. 已知a项目投资的半年收益为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为（C）。答案区域AabcBacbCcabDbac解析：a项目的年收益率是（1+5%）210.1025，即10.25%；c项
5、目的年收益率为（1+3%）410.1255，即12.55%；那么三个项目的年收益率排序为：cab。11. 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（A）区间内的概率为68%。答案区域A(1%，3%)B(0，4%)C(1.99%，2.01%)D(1.98%，2.02%)解析：正态随机变量的观测值落在距均值为1倍标准差范围内的概率约为0.68，即落在(均值-标准差，均值+标准差)的概率为0.68。此题方差为0.01%，所以标准差为0.01，即1%，于是区间为(2%-1%，2%+1%)，即(1%，3%)12. 假设目前外汇市场上英镑兑
6、美元的汇率为1英镑：1.900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（A）区间。答案区域A（1.8750，1.9250）B（0.8000，2.0000）C（1.8500，1.9500）D（0.8250，1.9750）解析：汇率波动的年标准差为250基点，则未来3个月的标准差应为250*根号（3/12）=125基点(注意这里要将年标准差转为月度标准差)，即0.0125.根据教材公式有区间为(1.9000-0.0125*2，1.9000+0.0125*2)，即(1.8750，1.9250)。13. （A）是指控制、管理机构
7、的一种机制或制度安排。答案区域A公司治理B战略管理C内部控制D风险管理解析：考查公司治理的知识。14. （D）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。答案区域A监事会B高级管理层C股东大会D董事会解析：考查商业银行内部控制的知识。见表2-2。15. 下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是（B）。答案区域A风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B风险管理的目标是消除风险C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略D商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度解析：风险管理的目标不是
8、消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。16. 从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅（C）的机构将风险偏好真正落实到业务线。答案区域A0.2B0.3C0.26D0.28解析：从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅26%的机构将风险偏好真正落实到业务线。17. 监事会是商业银行的监督机构，对（C）负责，对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东大会报告。答案区域A董事会B最高风险管理委员会C股东大会D风险管理部门解析：考察商业银行风险管理组织中监事会的知识。18. 以下关于风险管理控制部门的说法，错误的是（C19）。答案区域A风险管理部门
9、与财务部门之间的密切合作是商业银行实现资本、风险、收益相平衡的重要基石B内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用C法律/合规部门不能独立于商业银行的经营活动，而应完全关联D参与商业银行的组织架构和业务流程再造是法律/合规部门的一项职责解析：法律/合规部门应当具备必要的独立性。19. 风险识别包括（C）两个环节。答案区域A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险解析：考查风险识别的内容。20. 商业银行采用高级风险量化技术时，面临（A）。答案区域A高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险B随着复杂程度的增加
10、，高级量化技术更加适用C风险会随复杂程度的增加而减少D更高的风险解析：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。21. 某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利润率为14%，2011年所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为（C）。答案区域A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%解析：净资产收益率（权益报酬率）净利润/(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2100%=3.33%22. 某公司2008年税前净利润为4000万人民币，利息费用为2
11、000万人民币，则该公司的利息保障倍数为（C）。答案区域A1B2C3D4解析：利息保障倍数=（税前净利润+利息费用）利息费用，（4000+2000）2000=323. 商业银行可以利用下列（A）指标评估客户的短期偿债能力。答案区域A流动比率B利息保障倍数C有形净值债务率D资产负债率解析：利息保障倍数、有形净值债务率和资产负债率都是杠杆比率，用于判断企业的长期偿债能力。24. 某公司2011年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2011年速动比率为（B）。答案区域A1.25B0.94C0.63D1解析：速动比率速动资产/流动负债合计
12、，其中，速动资产流动资产存货。所以，速动比率（2000500）/16000.9425. 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（A）。答案区域A考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B分析未来的经营活动是否能够产品足够的现金流量以偿还贷款本息C考察借款人是否有足够的融资能力D考察借款人是否有足够的投资能力解析：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额的偿还贷款。26. 商业银行不能通过（C）的途径了解个人借款人的资信状况。答案区域A查询人民银行个人征信系统B查询税务部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询海关部门个人客户信用记
13、录解析：考核借款人的资信情况调查。27.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期（C）天以上，则被视为违约。答案区域A30B60C90D180解析：考查违约的内容。28. 客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（A）。答案区域A声誉B利率水平C经济周期D宏观经济政策解析：声誉属于与借款人有关的因素。29. 假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（C）。答案区域A4%B5%C10%D15%解析：假设该零息债券的年收益率为i，根据风险
14、中性定价模型：(1-10%)*(1+i)+10%*50%=1+4%，i=10%。30. 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（B）。答案区域A0.05B0.1C0.15D0.2解析：根据风险中性定价模型，当回收率为零时，该债券在1年内的违约概率P1=1-(1+期限为1年的无风险年收益率)/(1+期限为1年的零息债券的利率)=1-(1+5%)/(1+16.7%)0.131. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露
15、为1.2亿元，则违约损失率为（D）。答案区域A12%B17%C30%D83%解析：采用回收现金流法LGD =1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露；1-（1.04-0.84）/1.2=83.33%。32. 商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，对此下列描述错误的是（A）。答案区域A贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成B债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断C债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类D贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价解析：债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客
