理论计量经济学

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1、,市场调查数据整理的计量思维培养,语音答疑,知识点索引：计量概述,第一节: 计量经济学概述 第二节 :计量经济学的三大内容体系 第三节 :应用计量经济学的主要研究步骤 第四节 :计量经济学模型的应用 第五节:引导案例 第六节:教学设计,第一节 计量经济学概述,一、计量经济学的定义 1.著名经济学家Samuelson 等(1954)把计量经济学定义为“把数学和统计学应用于经济数据分析的学科” 著名华人计量经济学：邹至庄（1983）则把计量经济学定义于“使用统计学方法分析经济数据的艺术和科学” 广为大家接受的定义则是Frisch在首期计量经济学（Econometrica）上的论述： 其主要目的应该

2、是促进有助于理论数量方法与实证数量方法相统一的研究，促进富有建设性的严格的思考的研究，类似的思考已经主导了自然科学研究,2.从Frisch的定义可以看出，计量经济学是统计学、经济理论和数学的一个完美结合。Frisch的出发点实际上是强调计量经济学的应用作用，没有提到计量经济学的理论研究方法 3.计算机技术 计算过程的软件化 Eviews6.0,二、计量经济学简历 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrics：标志计量经济学的诞生 20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现

3、代）计量经济学的发展,三、计量经济学在经济学中的地位 1.在经济学科中占据极其重要的地位，在经济学中的地位犹如数学在自然科学中的地位。 2.克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 3.诺贝尔经济学奖：55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖，近20位担任过世界计量经济学会会长，30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学。,第二节 计量经济学的三大内容体系,一、理论计量经济学与应用计

4、量经济学 计量经济学的内容可以概括为两个方面： 方法论：理论计量经济学 实际应用：应用计量经济学,二、经典计量经济学和非经典计量经济学 1.经典计量经济学在理论方法方面的特征： （1）模型类型：采用随机模型 （2）模型导向：以经济理论为导向建立模型 （3）模型结构： 变量之间的关系表现为线性或者可以转化为线性，属于因果分析模型 解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数 （4）估计方法 仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量,（4）数据类型 1.以时间序列数据或者截面数据为样本 A:时间序列数据：反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如年，月，季度）

5、排列的数据 参见00-1 B:截面数据：同一时间，某个指标在不同空间的观测数据 参见00-2 2.被解释变量为服从正态分布的连续随机变量,2.经典计量经济学在应用方面的特征： （1）应用模型方法论基础： 实证分析、经验分析 （2）应用模型的功能 结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展 （3）应用模型的领域 传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。 不具有上述特征的都称之为“非经典”,三、微观计量经济学和宏观计量经济学 A:微观计量经济学 主要是以个人和家庭或企业构成的微观数据（主要由截面数据构成，也包括面板数据）为基础研究选择行为和个人的决策问题 B:宏观计

6、量经济学 宏观计量与宏观经济理论紧密相连，以研究非稳定数据的宏观经济问题为主，方法论更多集中于检验和收敛等问题,第三节 应用计量经济学的主要研究步骤,计量经济学的认识过程 经济现象经济规律 经济数据数量关系 经典计量经济学模型的建模步骤 一、理论模型的建立 A:确定模型变量 根据经济学理论和经济行为分析，初步确定变量 根据数据类型选择适当计量模型或理论 注意：数据的可得性、入选变量之间的关系,B:确定变量之间的数学关系 =确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 经典计量建模：散点图相关关系线性 C:拟定模型中”“待估参数”的数值范围 1.拟定模型中待估计

7、参数的理论期望值区间、符号、大小、 关系,2.样本数据的收集 2.1确定模型变量的数据类型 时间序列数据截面数据 虚拟变量数据 面板数据 2.2检查数据质量 涉及：完整性、准确性=真实性、可比性、一致性 工作量非常大 2.3数据的收集渠道？,二、模型参数的估计 1.参数估计是理论计量经济学的核心内容，也可以说是一个纯技术处理的过程 了解各种模型参数估计方法，懂得如何选择模型参数估计方法 高中与大学理念的转变 2. 统计学中常见的估计方法，如最小二乘方法、极大似然方法、矩估计方法，在计量经济学中依然可以使用 初等的计量经济一般以介绍简单的最小二乘方法为主,3.中级的计量经济学则要分析最小二乘、极

8、大似然、矩估计方法及其相应的理论结果 4.本课程定位为初级（部分中级）计量经济学：简要介绍 上述方法的原理和理论：似懂非懂即可 5.掌握至少一种计量软件的使用方法，例如EVIEWS等 正版询价网页： Commercial-Academic Edition 8：$1,225-$490,三、模型的检验 一般讲，计量经济学模型必须通过四级检验 1.经济意义检验=符号检验 根据拟定的符号、大小、关系进行检验 2.统计学检验：忘了也没有关系，有技巧 拟合优度检验 总体显著性检验：F检验 变量显著性检验：t检验,3.计量经济学检验 包括：异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验 4.预测检验 稳定性检

9、验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 小结：计量经济学模型成功三要素：理论；数据；方法,第四节 计量经济学模型的应用,计量经济学模型的应用大体可以被概括为四个方面： 结构分析-经济预测-政策评价-检验与发展经济理论 一、结构分析 1.结构分析，就是对经济现象中变量之间的相互关系进行研究 2.采用主要方法：弹性分析、乘数分析与比较静态分析 3.计量经济学模型的功能：通过模型变量间弹性、乘数等 重要指标，据此揭示经济现象中变量之间的相互关系,二、经济预测 1.通常是指利用估计好的模型去推测一些变量在实际观测的样本之外的数量值 2.计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于

10、经济预测，特别是短期预测而发展起来的 3.以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段 实证检验,4.对于非稳定发展的经济过程（谣言，广告，地震，战争等不抗力因素） 对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效 5.严重的数据依赖 导致模型检验，结构分析，政策评价和经济预测难度加大 李子奈：计量模型应保持适当的谦逊性 6.严重的数据造假 国内外高等期刊：提供原始数据 社科基金-自然科学-教育部基金严打,三、政策评价 1.目的：为了全面而准确地分析政策，对政策效果、政策效益、政策效应做出评价，并以此为政策调整提供依据 拉动经济增长的三驾马车：马儿各不同 2.经济政策

11、有不可试验性，但是计量经济学模型有“经济 政策实验室”的功能 放开计划生育政策的实际后果不可挽回 计量模型：模拟+预测=经济政策实验,四、检验与发展经济理论 1.检验理论 按照某种经济理论出发，建立计量模型，然后用已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种理论得到了检验 库兹涅茨曲线+EKC？：中国数据的实证检验 计量经济学模型能够提供了一种检验经济理论的好方法 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受,2.发现和发展理论 用经济活动中已经发生的经济数据去拟合最优的计量模型，得到经济活动所表现出来的的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，这种经济规律就是经济理

12、论 对理论和假设的检验可以发现和发展理论 Kuznets Curve：倒U型中国可能是倒M型-马鞍形 谁提出来的？ 李雪松.中国式分权、农业增长与城乡收入差距动态分析管理评论,第五节：引导案例,案例 一、研究假设： 1.一个社区由100户家庭组成，构成总体 2.为了研究方便，将该100户家庭组成的总体,按照可支配 收入水平划分为10组，并且分别分析每组的家庭消费支 出 实证研究的启示：高收入组-中收入组-低收入组: 消费差异,二、研究目的：消费与收入之间的数量关系 1.该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X之间数量关系 即根据家庭的每月可支配收入，考察该社区家庭每月消费支出的平均水平,

13、2.经济现象的图形表示,经济现象,收入水平,消费水平,3.计算按收入分组的各个组消费的平均水平=期望=均值,2000元收入组的消费平均值,收入水平,4.经济规律：发现该社区100户家庭消费与收入数量关系,消费平均值和收入之间的数量关系,收入水平,问题：能否根据部分数据近似的发现经济规律？ 1.总体是100处理；但是总体是1000；10000；10000 2.当总体是不可通过普查的方式获得？ 3.抽样=总体值样本值,随机抽取,计量经济学应用,1.OLS=普通最小二乘法=Ordinary Least Squares 2.基本思想：寻找一个直线（或超平面）使得该直线和所 有样本点的总距离最小，用该直

14、线(样本回归线)作为经济现象（总体回归模型）背后的经济规律（总体回归线） 的近似拟合（随机扰动项=不确定性因素）,估计,计量经济学应用：软件计算 问题2：所得近似结果可以信赖吗？ 经济意义检验+统计学检验+计量检验+预测检验,问题3：OLS的一般化,随机抽取,样本,总体,问题4：这个方法（OLS）普适吗？ 1.否，应因问题而异 若满足经典假设，则适合经典线性回归模型 否则：非经典线性回归模型：中高级计量经济学 2.所以，进一步学习和研究计量经济学，必要！,第六节：教学设计,一、课程介绍 课程性质：经济学，管理学类必修核心课程 课程学时：40-64 =理论+实验 授课对象：经济管理类学生 开课学

15、院：公共管理学院 二、教学安排 1.先修课程 微积分，概率论与数理统计；线性代数 宏微观经济学,2.计量教学内容安排表.doc 3.授课重点 理论一般讲解，学生可以似懂非懂，但是一元和多元线性回归方程基本原理必须懂 A:应用计量经济学=实验教学=通过案例学习计量经济学 B:学会经典经济经济学软件Eviews操作 C:争取第一章和第二章包教包会，人人过关,三、推 荐 教 材 A:指定教材 庞皓.计量经济学（第二版）.科学出版社 普通高等教育“十一五”国家级规划教材,B:经典计量经济学理论教材导读 1.庞皓.计量经济学（第二版）.科学出版社 阅读指引：初学者推荐购买，每一章前面的案例非常好；主要看

16、违反经典假设的计量：庞皓与张晓峒一起看 2.张晓峒.计量经济学基础（第三版）.南开大学出版社.2007. 阅读指引：初学者推荐购买，第1-3章节最好，其他章节作为纲要辅助学习,3.孙敬水.计量经济学（第二版）.清华大学出版社 阅读指引：初学者推荐购买，每一章都好，解释非常详细，数学不好的同学非常适合，尤其是VAR与面板数据介绍的非常好；但作者未提供数据 4.陶长琪计量经济学教程 5.李子奈计量经济学（第三版） 无软件操作，不提供数据,国外教材 1.计量经济学导论(第4版) 杰弗里M伍德里奇(Jeffrey M.Wooldridge) 中国人民大学出版社 ，2010 2.计量经济学基础(第5版)达摩达尔N古扎拉蒂(Damodar N.Gujarati)、唐C波特(Dawn C.Porter)、 费剑平，中国人民大学出版社 ，2011 3.格林？,C:经典Eviews操作教材 1.何剑.计量经济学实验与Eviews使用 中国统