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1、 (申请管理学硕士学位论文)(申请管理学硕士学位论文) 培养单位：管理学院 学科专业：工商管理（财务管理） 研 究 生：冯锦涛 指导教师：徐凤菊 教授 培养单位：管理学院 学科专业：工商管理（财务管理） 研 究 生：冯锦涛 指导教师：徐凤菊 教授 2009 年 11 月 2009 年 11 月 商业银行个人信用贷款业务商业银行个人信用贷款业务 风险控制研究风险控制研究 商业银行个人信用贷款业务风险控制研究 武汉理工大学商业银行个人信用贷款业务风险控制研究 武汉理工大学 分类号 学校代码 10497 UDC 学号 学位论文 题 目 商业银行个人信用贷款业务风险控制研究商业银行个人信用贷款业务风险
2、控制研究 英 文 Research on Individual Credit Service Risk Control 题 目 of Commercial Banks in China 研究生姓名 冯锦涛 冯锦涛 姓名 徐凤菊 徐凤菊 职称 教授 教授 学位 博士 博士 单位名称 管理学院 管理学院 邮编 430070 430070 姓名 职称 学位 单位名称 邮编 申请学位级别 硕士 硕士 学科专业名称 工商管理（财务管理） 工商管理（财务管理） 论文提交日期 2009 年 11 月 2009 年 11 月 论文答辩日期 2009 年 11 月 2009 年 11 月 学位授予单位 武汉理工
3、大学武汉理工大学 学位授予日期 答辩委员会主席 评阅人 2009 年 11 月 指导教师 副指导教师 武汉理工大学硕士学位论文 I 独 创 性 声 明 本人声明， 所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及 取得的研究成果。 尽我所知， 除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得 武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。 与我一 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示了谢意。 签 名： 日 期： 学位论文使用授权书 本人完全了解武汉理工大学有关保留、 使用学位论文的规定， 即 学校有权保留
4、并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。 本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的 全部内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、 缩印或其他复制 手段保存或汇编本学位论文。 同时授权经武汉理工大学认可的国家有 关机构或论文数据库使用或收录本学位论文， 并向社会公众提供信息 服务。 （保密的论文在解密后应遵守此规定） 研究生（签名） ： 导师（签名） ： 日期 武汉理工大学硕士学位论文 II 摘 要 摘 要 自从 20 世纪 80 年代以来，由于居民消费能力和意识的提高，个人贷款领 域取得了长足的发展，贷款形式层出不穷，贷款机构百舸争流，这是我国经济 繁荣发展的
5、体现，也是我国经济领域深化改革的内在要求与必然结果。然而在 过去 10 年中，个人信贷业务由于个人信用系统的不完善等原因，相对于商业银 行个人贷款领域的其他主要业务而言，发展一度处于停滞不前的状态。 而到了 2009 年初，由于外部经济环境的转变，个人信用贷款正再次成为中 国商业银行关注的焦点，主要由于以下三方面的原因：首先，在目前国际金融 危机的影响下，中国政府的宏观经济政策进一步强调了拉动内需的重要性，而 拉动内需的重要步骤之一正是发展个人信贷；其次，受到 2008 年全国经济环境 恶化的影响，原本作为各国内商业银行主要个人贷款业务的个人房贷业务正处 于萎缩阶段，因此各商业银行开始把目光重
6、新放在个人信贷业务以求进一步挖 掘消费需求所带来的贷款业务，从而获得新的盈利增长点；最后，从 2008 年下 半年起，由于外资商业银行已经首先带着新的金融产品进入个人信用贷款市场， 该业务领域的竞争突然加剧，国内商业银行随后纷纷推出相应的个人信贷产品 以争夺市场，因此个人信贷业务将成为国内商业银行首次与外资商业银行正面 竞争的一个领域。因此，在金融风暴即将过去、经济环境稳步调整向上的大背 景下，如何在控制风险的同时大力发展个人信用贷款业务从而觅得先机抢占市 场份额就成为了国内商业银行必须研究的问题。 本文首先以风险控制为切入角度研究个人信用贷款的业务发展，梳理了国 内外个人信用贷款的发展历史及
7、现状并指出了国内个人信用贷款的不足之处。 紧接着本文深入剖析了个人信用贷款业务风险的分类及产生的原因，通过分析 确定了各类风险所对应的控制措施，然后把这些措施有机地搭建起一个针对个 人信用贷款业务的风险控制框架。第三步，通过构建基于 VaR 约束的个人信用 贷款优化决策模型解决个人贷款组合的信用风险度量以及收益与风险之间平衡 问题。最后，本文通过汇总全文的分析提出了个人信用贷款业务相关的风险控 制体系强化策略以及业务运营环境改善措施。 本文的目的与意义正是通过建立收益与风险优化决策模型、提出个人信用 贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施来构建一个 武汉理工大学硕士学位论文
8、 III 全方位的风险控制框架，为国内各商业银行开展该项业务及相关金融创新业务 时提供全面的风险控制方面的解决思路和解决办法，同时为有关监管机构在改 善个人信用贷款市场环境时提供改善的措施。 关键词：关键词：商业银行，个人信用贷款，VaR 约束，优化决策模型，风险控制框架 武汉理工大学硕士学位论文 IV Abstract As a result of the increase of the resident consuming ability and consumer awareness, the Personal loan service of commercial banks in Chi
9、na have made tremendous progress after the late 20th century. However, in the last decade, the development of individual credit service was block by the lack of the national individual credit system; therefore it was considered relatively hard to improve comparing to other main business of Personal
10、loan service. In the beginning of the 2009, due to the changing of the economic environment, the individual credit service becomes the focus of commercial banks in China again. This happens because of the following reasons: First of all, in the shadow of the international financial crisis, the macro
11、economic policy of Chinese government put more stress on stimulating domestic demand, and assist the development of the individual credit service is a major part of this policy. Secondly, affected by the deterioration of the National economic environment, the housing loan service, the original main
12、business of Personal loan service, is stepping into a recession stage. Therefore, commercial banks in China are reconsidering to draw their attention on the individual credit service in order to exploit more consumer demand to regain the profitable growth of the Personal loan service. Thirdly, the i
13、ndividual credit service is looking forward to be the first battle field for the local commercial banks to encounter their foreign Opponents because the competition in of the individual credit service has been aggravated since the foreign commercial banks (such as HSBC, Citibank, Standard Chartered
14、Bank etc.) bring new financial products into this segment of the Personal loan service in the second half of 2008 and some local Joint-stock banks followed up with identical products in the beginning of 2009. Thus, in the background of the economy recovering from the financial crisis, how to develop
15、 the individual credit service and control its risks at the same time in order to seize the market share has become a compulsory question for commercial banks to answer. This thesis study on the development of the individual credit service under the 武汉理工大学硕士学位论文 V risk control perspective. The author begins this thesis from sorting out the history and present status of domestic and foreign individual credit service. Then, the author thoroughly analyzes the classification and the cause of the risk of individual credit service. After different kinds of risk and
