计量经济学课件_3.ppt

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1、Econometrics 经济计量学,计量经济学,第一章 绪论,0.1 对于绪论的说明 0.2 课程教学大纲 1.1什么是计量经济学 1.2计量经济学的研究方法 1.3计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型,0 .1 对于绪论的说明,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,

2、0.2 计量经济学教学大纲, 课程 计量经济学 总课时：48 其中上机实习：12 课程性质：教育部规定核心课程(经济类，对于管理类也很重要，尤其是会计), 教师 姓名：苏卫东 电话：13969007823 E-mail: claysu, 课程说明 （1） 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 （2）先修课程 微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,（3）教材及参考书 教材： 计量经济学基础，张晓峒，南开大学出版

3、社，2007年9月 参考书 计量经济学，庞皓，科学出版社， ，2006年1月 Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，2001 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2010年 高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社，1988年,（4）计量经济学软件 Eviews是当前世界上最流行的计量经济学软件之一。它拥有数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测和模拟六大功能，并且易学易懂，操作简便。是tsp（dos版）的windiows版本. Stata 是一套提供数据分析、数据管理以及绘制专业图

4、表的完整及整合性统计软件。吸收了常用的eviews, spss，gauss众家之长，使用简单，真正是把傻瓜菜单和命令、编程完美结合起来。 spss软件。界面友好，使用简单，但是功能很强大，也可以编程，eviews能处理的它全能处理，另外横截面数据的处理是它的强项，能处理多变量问题，如进行因素分析、主成份分析、聚类分析、生存分析等。 sas软件。这个软件非常强大，可以说spss的功能它全有，另外它还带有一些帮助企业决策的功能。 matlab软件。这是一种工科软件，功能非常强大，在建筑、工程中使用比较多，做出来的图形能够用完美来形容，编程能力很强，不过用在统计上有点大才小用，编程也相对复杂。,(5

5、) 课程内容提纲及学时安排（授课课时数36） 第一章 绪论 2学时 第二章 一元线性回归模型 8学时 第三章 多元线性回归模型 8学时 第四章 非线性回归模型的线性化 4学时 第五章 异方差 4学时 第六章 自相关 4学时 第七章 多重共线性 2学时 第八章 模型的特殊解释变量 4学时, 课程成绩 上机与平常成绩：30分 期末考试：70分, 关于学习方法的说明 (1)理论与应用并重。既要重视理论方法，更要重视应用模型和应用中实际问题的解决； (2) 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； (3) 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； (4)必须十分重视综合练习；

6、(5) 必须掌握一种应用软件，我们准备用Eviews,1.1 什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗里希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：1930年成立计量经济学会 说明： “计量经济学” “经济计量学” 特点： 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。 计量经济学产生的意义： 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征,计量经济学的发展：,计算机应用 模型的变量和方程 由少到多，又趋向较

7、少 多个模型归并为整体模型 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、变参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,二、计量经济学的性质,若干代表性表述： “计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗里希） “计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典） “计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法

8、使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊、库普曼斯、斯通等） 各种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,一般性定义：,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型 数学和统计方法 必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同） 方法是为经济问题服务,注意：计量经济研究的三个方面：,理论：经济理论，即说明所研究对象经济行为的 理论 计量经济研究的基础 数据：对所研究对象经

9、济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段 三者缺一不可,计量经济学的学科类型：,理论计量经济学 研究如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系。 应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域 的具体经济问题。,三、计量经济学与其他学科的关系,计量经济学与经济学的关系 联系：计量经济学研究的主体经济现象和经济关 系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据 经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善 区别 经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数 量上的度量

10、计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对 经济理论提出经验的内容,计量经济学与经济统计学的关系,联系： 经济统计也是对经济现象的一种计量，但侧重于对社会 经济现象的描述 经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经 济理论的基本依据 经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动 的既成事实，只能依赖于经济统计数据 区别 经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量,计量经济学与数理统计学的关系,数理统计学是研究随机变量统计规律性的数学学科 联系： 数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别： 数理统计学是在标

11、准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性； 计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法,1.2 计量经济学的一般方法论 与工作步骤,一、计量经济学研究的一般方法论,经济理论,事实,统计理论,模型,数据,计量经济方法,计量经济模型,加工的数据,根据 加工的数据； 运用 计量经济方法 对模型 估计、检验,结构分析,经济预测,政策评价,数量化,加 随机项,表现为,修正,调整,准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段,二、计量经济学研究的方法与步骤,统计资料 收集、加工、整理,检验估计的模型,是否

12、符合 标准,应用模型,否,是,修改模型,设计模型,收集 数据,估计 模型,检验 模型,结构分析,经济预测,政策评价,应用 模型,经验总结 经济理论研究或,建立 理论计量经济模型,模型的参数估计 建立具体模型,（一）模型设计,通过对经济活动中各经济变量之间关系的系统分析，确定模型中应包含的变量，把非主要的影响归随机项，然后选择恰当的数学形式以描述经济变量之间的关系。 1、确定模型包含的变量 2、确定模型的具体形式 3、拟定模型中待估参数的符号与大小的理论期望值,构成计量经济模型的基本要素,变量（包括被解释变量与解释变量）： 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对

13、象（被解释变量）或影响因素（解释变量）。 参数： 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。 例： Y = + X + u Y 消费支出 X收入 、 参数 u随机误差项 随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表,1、确定模型包含的变量,（1）不能包括无关的经济变量 （2）不能遗漏重要的变量 （3）不要选择相互重复的经济变量 例：行业生产函数模型 被解释变量：行业产出量 解释变量： 供给不足：资本劳动力等投入要素 需求不足：反映需求的因素（如收入、人口）,2、确定模型的具体形式,（1）根据经济行为理论所建立的数理经济模型（如生产函数、需求函数、消费函数

14、、投资函数） （2）根据以往经验的总结 （3）通过散点图所显示的函数关系 （4）通过多次拟合来选择一个较好的数学形式,3、拟定模型中待估参数的符号与大小的理论期望值,根据对所研究经济活动的认识加以估计，并用以检验模型的估计结果。 例：Cobb-Douglas生产函数,（二）收集数据,1、根据所包含变量的含义以及统计口径收集，并加工整理 时间序列数据 截面数据 虚拟变量数据 面板数据 2、样本数据的质量 完整性 准确性 可比性 一致性,（三）估计参数,为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。 由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。 只能通过变量样本观测值选择

15、适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） 两个概念：参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法： 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法,（四）检验模型,为什么要检验？ 建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠 。,对计量经济模型检验的方式：,经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符（事先拟定的参数符号与大小） 统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果（根据统计推断原理，对参数的可靠性进行检验） 计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比,（五）模型应用, 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价 （把计量经济模型作为经济活动的实验室）,本章学