计量经济学导论.ppt

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1、1,计量经济学 Econometrics,2,1.课程 计量经济学 教育部规定经济类核心课程 2. 教师 郝枫：统计系教授，经济学博士； E-mail: hbhjhf,课前说明,3,3.课程说明 教学目的 实证方法（尤其是计量经济学方法）已成为经济学研究的基本方法论。通过课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，能够建立计量经济学应用模型。 先修课程 微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,4, 教材及参考书 庞皓.计量经济学. 科学出版社，2006 李子奈，潘文卿计量经济学高等教育出版社，2010，第三版 古扎拉蒂经济计量学精要机械工业出版社，2010，

2、第四版,5, 教学资源及互动 公共邮箱： 帐号：tiancaihaofeng （天财郝枫） 密码：tjcjdx （天津财经大学） 资源共享： 课件；习题；软件；其他资料 答疑： 时间；形式,6,第一章 导论,1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 核心概念,7,关于导论,导论是课程的纲，提纲挈领 壹引起纲,万目皆张(吕不韦) 学好绪论，就学好课程一半。 参观一个城市，先高处俯瞰，然后走街串巷； 了解一座建筑，先看图纸模型，后看每个房间。,绪论课目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介

3、绍课程中不讲、但应该了解的内容。 不必全懂，似懂非懂即可；切莫完全不懂！,8,1.1 计量经济学,一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位,9,一、计量经济学,产生与发展： 20世纪20年代末30年代初诞生 1926年挪威经济学家R. Frisch提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代，对经典计量经济学的批评和反思 20世纪70年代末以来，非经典（现代）计量经济学在多个方向分头发展,1

4、0,定义：计量经济学是统计学、经济理论和数学三者的结合，其旨在揭示经济活动中客观存在的数量关系，是经济学的一个分支学科。 R.Frisch, 1933年Econometrica创刊号指出： 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来就是力量，这种结合便构成了计量经济学。,11,计

5、量经济学是统计学、经济理论和数学的结合,12,消费=346+0.728收入,数据来自（经济）统计学； 因果（回归）关系来自经济理论； 数量关系（参数估计）来自数学（数理统计）。 三者结合，建立计量经济学模型。,13,名实之辩 Econometrics， R.Frisch仿照Biometrics（生物计量学）创造； Econometrica（1933，R. Frisch） 仿照Biometrika（生物统计, 1902, F. Galton, K. Pearson, R. Weldon）创办。 两种译法，同样内容 计量经济学 经济计量学,14,模型：对现实(主要方面)的概要描述和模拟。 有用性

6、v.s. 正确性 Essentially, all models are wrong, but some are useful. George E. P. Box (1919-2013) 适度性 v.s. 精确性 1:1的地图，毫无意义。Joan Robinson（1903-1983),二、计量经济学模型,经济数学模型,理论模型：数理经济学模型 经验模型：计量经济学模型,15,计量经济学模型在经济研究中的作用 经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析（主要是计量经济分析） 以生产函数为例： Q=f(T,K,L)，定性关系，理论机制 ，确定性方程，参数界面 ，随机方程，定量关系,16,三、计量

7、经济学的内容体系,各种分类 范围：广义计量经济学和狭义计量经济学 深度：初级、中级、高级计量经济学 内容：理论计量经济学和应用计量经济学 发展：经典计量经济学和非经典计量经济学 对象：微观计量经济学和宏观计量经济学,17,1.范围：广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。,18,2.深度：初级

8、、中级、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 教材定位于中级水平上，适当引入高级的内容。但本课程不讲授高级部分。,19,3.内容：理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验

9、方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合，侧重后者。,20,4.发展：经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的（传统）计量经济学。 R.Frisch创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,21,经典计量经济学模型理论方法特征: 模型类型：采用随机模型，包括单方程模型

10、(Single Equation Model)和联立方程模型(Simultaneous Equations Model)； 模型导向：基于经济理论和行为假说建模； 模型结构：因果分析模型，线性形式，参数结构明确，解释变量具有同等地位 数据类型：以截面或时序数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法：以数理统计学为方法论基础，仅利用样本信息，用OLS或ML方法估计模型。,22,经典计量经济学模型应用特征： 应用模型的方法论基础：实证分析、经验分析、归纳 应用模型的功能：结构分析、政策评价、经济预测、检验与发展理论。 应用模型的领域：以宏观问题为主要对象，如生产、需求、消费、投

11、资、货币需求等。,23,对经典计量经济学模型批判的背景 现实挑战：20世纪70年代世界经济变化 滞涨 两次石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 理论变革：宏观经济政策有效性争论 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第一代的货币政策无效 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二代的财政政策无效 新凯恩斯主义的货币政策连续性,24,对经典计量经济学模型的批判Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。其实质是提出

12、了结构模型参数是否随时间变化的问题。 Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。 Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而避免结构约束问题。 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。,25,非经典计量经济学，指20世纪80年代8以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型。也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括： 微观计量经济学(Micro-econometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Ec

13、onometrics) 时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics) 面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics) 动态计量经济学(Dynamic Econometrics),26,本课程仅限于经典计量经济学，对现代计量经济学理论方法不做介绍。 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,27,经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%,28,AER 1984-2004年发表的计量经济

14、学应用研究论文中，经典单方程模型占80%,29,5.对象：微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学一词首见于2000年诺贝尔经济学奖公报。 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。 “原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和panel数据。 J.Heckman和D.McFaddan作出原创性贡献。 内容包括Panel模型、离散选择模型、选择性样本模型的理论方法。,30,宏观计量经济学由来已久，但其主要内容和研究方向已经发生变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动

15、态计量经济学。,31,四、计量经济学是一门经济学科,从计量经济学的定义看（研究对象、内容） 从计量经济学在经济学科的地位看（权威核心） 从计量经济学与数理统计学的区别看（领域专一） 从建立与应用计量经济学模型的全过程看（以经济理论为基础） 从其主要贡献者的学术背景（早期支持者包括I. Fisher (1867-1947)，J. A. Schumpeter (1883-1950)，John Maynard Keynes (1883-1946)等），以及从诺贝尔经济学奖得主看。,32,诺贝尔经济学奖与计量经济学,10余位直接因对计量经济学发展的贡献获诺奖 1969 R. Frisch J. Tin

16、bergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 2011 C. Sims T. J. Sargent 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位在获奖成果中应用了计量经济学,33,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen t